Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 9
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Meu conselho a vocês é que não exagere nas bebidas da noite de Ano Novo.
Obrigado.
Não é bem assim. Mais precisamente, de forma alguma. Deixe-me mostrar o truque em tempo real. A partir das 00:00 horas de Moscou em 03.01.2020 vamos traçar a última metade do dia na M5 tf, ou seja, Eurodollar (ED) e Pounddollar (PD).
De alguma forma xamânica, também traçamos duas curvas adicionais: EDq e PDq. Tendo as seguintes propriedades: seu coeficiente de correlação corr(EDq, PDq) = 1. A rigor, note-se, não de forma aproximada, mas de forma direta, exatamente 1.
Assim, elas podem servir como curvas de referência (dar-nos um ponto de referência, por assim dizer). O que vemos: que o ED é mais desviado para baixo do EDq do que o PDq é do PDq. Eu não vou escrever os números, você pode ver tudo nos gráficos.
Conclusão: abrimos um par de negócios: comprar EURUSD no volume 8, e simultaneamente vender GBPUSD no volume 3 (porque - porque as volatilidades do EDq e PDq estão tão correlacionadas). E podemos facilmente esperar pelos lucros.
P.S. Eu prevejo uma explosão de gritos de que não haverá lucro. Mas o truque, vamos notar, é mostrado em tempo real. Vamos ver.
E se construirmos de alguma forma "xamânica" as curvas de referência de tal forma, que tal divergência de dados não seja observada? E então, e quanto à objetividade da estimativa? Qual é a vantagem de criar curvas de referência? Todos podem construí-los como quiserem, e ver o que quiserem ver.
bzdyn - para duas majors arbitrariamente tomadas (talvez com cruzes também, mas eu mexo com majors) você pode construir uma curva tal, que abs(Pearson) 0,75-0,9 quase sempre . Mas não para sempre e é repentino :-)
Na verdade, todos os tópicos são girados para reduzir este "quase" a "exatamente" aquele e para tirar o lucro das correlações em grandes períodos que dois. A julgar pela abundância de tópicos, é uma verdadeira noz
PS/ e há uma grande suspeita de que a abordagem e as fórmulas de correlações não são adequadas. Ou a discrição dos valores ou o tempo, mas algo está errado em algum lugar :-)
Maxim Kuznetsov:
... algo está errado em algum lugar :-)
Aguardando. Ponto de situação a partir das 3h10 da manhã, horário de Moscou.
Fui para a cama por volta das 7h de Moscou, só voltei para olhar o mercado agora. O que vemos (não meio dia, mas um dia):
O desalinhamento não diminuiu, mas aumentou. Bem, ninguém proibiu isso, é claro. Vamos abrir novamente na mesma direção: na proporção de lotes 8 para 3, respectivamente, EURUSD - comprar, GBPUSD - vender, e esperar pelos lucros.
P.S. A rigor, o lucro já estava lá - apenas um pequeno - porque o descasamento era pequeno ao abrir negócios - e era possível e necessário fechar, mas eu estava dormindo naquela época. Este momento (quando as curvas pretas se aproximaram das vermelhas corresponde à referência i aproximadamente = 180 nos gráficos acima).
Fui para a cama por volta das 7h de Moscou, só voltei para olhar o mercado agora. O que vemos (não meio dia, mas um dia):
O desalinhamento não diminuiu, mas aumentou. Bem, ninguém proibiu isso, é claro. Vamos abrir mais uma vez na mesma direção: a uma proporção de lotes 8 para 3, respectivamente, EURUSD - comprar, GBPUSD - vender, e esperar pelos lucros.
P.S. A rigor, o lucro já estava lá - apenas um pequeno - porque o descasamento era pequeno ao abrir negócios - e era possível e necessário fechar, mas eu estava dormindo naquela época. Este momento (quando as curvas pretas se aproximaram das vermelhas corresponde à referência i aproximadamente = 180 nos gráficos acima).
É necessário fazer negócios sobre a máxima divergência e fechá-los sobre uma convergência
É claro. E as magnitudes das "discrepâncias" são estatisticamente claras, não é difícil representar tudo isso diretamente em termos de porcentagens de discrepâncias observadas anteriormente. Digamos, para entrar no mercado em discrepâncias tais que 80% do tempo na história são menores. Entretanto, não estou tentando maximizar o lucro; meu objetivo é mostrar o truque. O principal não é a otimização, mas o próprio fato do lucro. Abri o primeiro par de negócios pouco antes de postar aqui descrevendo as razões para fazer isso. Então eu a enchi. Depois, acabei de abrir outro par e vi uma divergência significativa. No momento, meus seis negócios são assim (também utilizo stoploops de cerca de 100-150 pips 4 sinais, que mudo de tempos em tempos conforme os preços se movimentam):
Portanto, o importante é que haverá lucro, e não o quão ótima foi a entrada no mercado)
P.S. O tempo do servidor na captura de tela é 1 hora a menos do que o tempo de Moscou.
Devemos fazer negócios sobre a máxima divergência e fechá-los sobre a convergência
A convergência não garante lucro, ela ainda pode ser negativa. Também um ponto interessante sobre as trocas, mas não sobre isso
Você tem que fazer negócios na máxima divergência e fechar na convergência
Se você puder determinar o momento de máxima divergência, então o que o impede de determinar o máximo ou mínimo do preço - as tarefas são quase idênticas, então não será necessária a negociação em pares).
Se você puder determinar o momento de máxima divergência, então o que o impede de determinar o máximo ou mínimo do preço - as tarefas são quase idênticas, então não será necessária a negociação em pares).