Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

indicadores considerando um histórico de profundidade N pode ser representado como um produto funcional do SMA 1...N, portanto

mesmo para um par de indicadores elementares com período 32, sem levar em conta os coeficientes constantes e excluindo soluções simétricas,

número de variações C(32,16)=601080390

viver com isso.

Eu acho que há um erro.

Você deve contar o número de variações de conjuntos de parâmetros de entrada/saída com base no número total de fórmulas e indicadores disponíveis na base.

O número de configurações de parâmetros-componentes de Sinais na entrada/saída é grande o suficiente, mas não cósmico.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Eu acho que há um erro.

O número de variações de conjuntos de parâmetros de Sinal de Entrada/Saída deve ser contado com base no número total de fórmulas e indicadores disponíveis na base.

O número de configurações de parâmetros-componentes de sinais de E/S é bastante grande, mas não cósmico.

Penso que em algum momento você chegará a um ponto chave do qual muito depende - a definição de IG para os parâmetros, depois examine meu tópico)

brevemente:

Se o TS mais simples for estável, sua rentabilidade pode ser ainda melhorada e então você precisa de pares adicionais

Suponha que inicialmente sejam 10. para realizar aproximadamente 5 passos de cada um, dois no limite do GU e três dentro da faixa, temos 10k runs. multiplicar pelo número de estratégias elementares que não é mais do que 100.

Acho que, para muitas estratégias, podemos gerenciar com um número de pares muito inferior a 10

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Acho que em algum momento você chegará a um ponto chave do qual muito depende - definir um GU para parâmetros, então verifique meu tópico)

brevemente:

Se o TS mais simples for estável, sua rentabilidade pode ser ainda melhorada e então são necessários pares adicionais

Suponha que inicialmente sejam 10. para realizar aproximadamente 5 passos de cada um, dois no limite do GU e três dentro da faixa, temos 10k runs. multiplicar pelo número de estratégias elementares que não é mais do que 100.

Penso que, para muitas estratégias, podemos sobreviver com um número de pares muito inferior a 10.

Amanhã vou ler seu tópico.

Se você não quiser complicar muito as coisas, meu conceito envolve o seguinte:

1. Indicadores básicos, fórmulas e equações de cálculo de chave para todos os Parâmetros TS devem ser colocados em um programa comum.
2. As configurações básicas dos Sinais de Entrada/Saída não contêm mais de 3 ou 4 parâmetros (Indicadores/Fórmulas), que se confirmam mutuamente. Conseqüentemente, a Otimização não deve fazer configurações mais longas.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

Não me refiro à construção da estratégia em si - mas uma concha para enumerar automaticamente combinações de todas as subespécies cada uma com cada uma, inclusive no otimizador de MT.

Eu simplesmente não encontrei informações sobre tais resultados além de idéias, mas talvez já tenha sido feito e eu não estava procurando o suficiente.

Talvez eu não entenda bem do que se trata a conversa. Se você tiver que passar por certas combinações em vez de todos os parâmetros ao otimizar, então faça uma matriz de cadeias (matriz de conjuntos de parâmetros), e otimize o número do conjunto de parâmetros.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Eu acho que há um erro.

O número de variações de conjuntos de parâmetros de Sinal de Entrada/Saída deve ser contado com base no número total de fórmulas e indicadores disponíveis na base.

O número de configurações de parâmetros-componentes de sinais para E/S é bastante grande, mas não cósmico.

Este é outro tópico e eu suspeito que os códigos fonte não estarão disponíveis como de costume.

Recomendo que você instale o terminal para resolver alguns problemas na hora ao invés de discutir o que surgiu ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

não, obrigado!

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Talvez eu não entenda bem do que se trata a conversa. Se durante a otimização precisarmos pesquisar não todos os parâmetros, mas certas combinações, então fazer uma matriz de strings (uma matriz de conjuntos de parâmetros), e otimizar o número do conjunto de parâmetros.

Sim, não os parâmetros a serem pesquisados (ou melhor, não apenas), mas combinações de blocos que são sub-estratégias e a partir dos quais a estratégia final é compilada. Aparentemente você não leu meu link. citação abaixo . se você o leu, escreva sua opinião, é interessante.

Explicação:decompus a visão da estratégia global nos seguintes elementos

- uma estratégia para definir uma oportunidade de entrada

- estratégia para definir um ponto de entrada

- uma estratégia para estabelecer um stop loss

- estratégia para estabelecer a meta de lucro - Take profit target

- estratégia de manutenção - trailing stop

- estratégia de rastreamento - gerenciamento de volume (abastecimento e/ou fechamento parcial)

- estratégia de manutenção - definindo a saída antecipada

Para cada sub-passo da tomada de decisão eu faço coletas de estratégias elementares (e não elementares)

E eu quero passar por todas as combinações possíveis de cada uma com cada uma delas. É por isso que é tão complicado.

Igor, por que abrir o terminal, é mais interessante pensar sem ele ))))

[Реter Konow]

Por exemplo:

Utilizamos 9 indicadores para a enumeração. Os sinais são formados por três parâmetros (indicadores). Um total de 27 variações do sinal (se não estou enganado, estou cansado). Cada sinal é uma estratégia.

Em cada estratégia estamos procurando os melhores valores para os parâmetros de entrada e saída do sinal (conhecemos os próprios parâmetros do sinal, só precisamos encontrar os melhores valores).

Além dos valores dos parâmetros de sinal, estamos procurando valores de paradas e lotes. Tudo está como de costume. Então passamos para o próximo sinal E assim por diante.

No final, comparamos os resultados de todos os sinais e seus valores de parâmetro, encontramos os melhores e obtemos a estratégia.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Eu acho que há um erro.

O número de variações de conjuntos de parâmetros de Sinal de Entrada/Saída deve ser contado com base no número total de fórmulas e indicadores disponíveis na base.

O número de configurações de parâmetros-componentes de sinais para E/S é bastante grande, mas não cósmico.

com matemática, assim como a programação é ótima...

601m - número de pares únicos de indicadores em 32 barras, sem seus parâmetros. Máximo - número de matrizes 32x32 excluindo reflexos e esquadros

se cada parâmetro tiver 2 (pelo menos - apenas escalonamento linear+distribuição), com valores inteiros de 1 a 9 inclusive, então, adicionalmente, multiplique por 10^4

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

a matemática é como a programação - ótimo...

601m é o número de pares indicadores únicos em 32 barras, sem seus parâmetros. Máximo - número de matrizes 32x32 excluindo reflexos e esquadros

se cada parâmetro tiver 2 (pelo menos - apenas escalonamento linear+distribuição), com valores inteiros de 1 a 9 inclusive, então, adicionalmente, multiplique por 10^4

Acho que é também uma questão do cenário GUhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028

e de todos os 600 milhões eu escolheria uma combinação - a primeira é um indicador de quanto o preço mudou, e a segunda é um indicador de quanto o preço não mudou)) A seguir, é uma questão de seus pares.

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

a matemática é como a programação - fantástico...

601 milhões - número de pares indicadores únicos em 32 barras, sem seus parâmetros. Máximo - número de matrizes 32x32 excluindo reflexos e esquadros

Se cada parâmetro tiver 2 (pelo menos - apenas escalonamento linear+distribuição), com valores inteiros de 1 a 9 inclusive, então multiplique adicionalmente por 10^4

(Realmente, isso é ótimo.))

Você está contando algo errado. O que os bares têm a ver com isso? O que os parâmetros internos dos indicadores têm a ver com isso?

Cada Indicador pode ser representado por UM parâmetro que é colocado no Sinal deEntrada/Saída do Mercado.

9 indicadores criam 9 CONFIGURAÇÕES do Sinal de entrada/saída, com 3 indicadores incluídos em UM SINAL.

Por que 9 e não 27?

Porque as variações (Indicador_1, Indicador_2, Indicador_3) dentro da deixa podem ser misturadas -(Indicador_2, Indicador_3, Indicador_1) e a essência do sinal não mudará.

Por que 601 milhões de pares únicos de Indicadores?)

Repito: INDICADOR NO TOTAL DE TODOS OS CÁLCULOS GANHA UM SIGNIFICADOR DE FIM DE PARÂMETRO. ESTE É O PARÂMETRO FINAL QUE COLOCAMOS NO SINAL E AJUSTAMOS DURANTE O PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO.