O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 61
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Você está enganado. Na realidade, para fins de adaptação, tal suposição não é necessária. Mas no caso de um modelo não adaptativo, é preciso fazer algumas suposições, postulá-las a fim de ficar debaixo dos pés.
Mantenho minha opinião: ao construir um solucionador, não se pode prescindir de não-paramétricos.
Também é possível se autodecidir aqui: muitos métodos de adaptação são concebidos partindo do pressuposto de que o ruído é gaussiano, portanto, implicitamente, este ponto está incluído no modelo de qualquer forma.
A diferença é muito significativa.
Um astatismo de n-ésima ordem garante zero erro de sistema até o (n-1)-ésimo coeficiente de erro.
Ou seja, com o controle de aceleração, o erro estará em aceleração e os erros de velocidade e posição serão zero. Neste caso, qualquer acumulação de erros está fora de questão.
Você esquece que o processo de entrada é essencialmente estocástico (e que tanto o sinal útil quanto o ruído são aleatórios) e na verdade, estritamente falando, em teoria até indiferenciados. Não é uma curva de segunda ordem que um sistema com estatismo de segunda ordem irá rastrear. Nosso processo tem um número infinito de derivados não zero, e seu valor não diminui com o aumento da ordem, muito pelo contrário. Portanto, em termos do astatismo, este problema é, infelizmente, insolúvel.
Aqui estão os dados para os primeiros 10 derivados EURUSD:
... O diagrama ATS estará disponível um pouco mais tarde ...
Esta abordagem pode muito bem acabar sendo viável. Mas vamos esperar pelo esquema. Um diagrama estrutural é bom porque não só permite que você veja todo o problema, sem entrar em detalhes, mas também permite que você veja os pontos finos.
A propósito, uma função energética pode ser inserida independentemente da linearidade/não linearidade da equação que está sendo descrita.
P.S. Eu vejo seu esquema e suas fotos. Isso foi rápido, você inventou...
O que há para cozinhar, simulink? Levei mais tempo para me lembrar da conversão de quantis, para que eu pudesse escrever os pulsos...)
Vou me ater à minha opinião: não se pode prescindir de não-paramétricos na construção de um solucionador.
Também é possível ser autodestrutivo aqui: muitos métodos de adaptação são calculados assumindo que o ruído é gaussiano, portanto, implicitamente, este ponto está incluído no modelo de qualquer forma.
Está longe de ser a mesma coisa. Mas também não é essencial.
Um ajuste explícito a uma distribuição específica para n(t) inevitavelmente enviesará s(t).
Você esquece que o processo de entrada é essencialmente estocástico (e que tanto o sinal útil quanto a interferência são aleatórios) e na verdade, estritamente falando, em teoria, nem mesmo diferenciáveis. Não é uma curva de segunda ordem que um sistema com estatismo de segunda ordem irá rastrear. Nosso processo tem um número infinito de derivados não zero, e seu valor não diminui com o aumento da ordem, muito pelo contrário. Portanto, este problema é, infelizmente, insolúvel em termos de estatísticas.
Não me esqueço disso e lembro tanto da natureza do processo como da natureza do distúrbio.
Mas para fazer tal analogia -- uma curva da segunda ordem e o astatismo do sistema da segunda ordem -- para dizer de forma suave, não é necessário. E além disso, o problema não é resolvido "em termos de astatismo", pois de tal forma os problemas não podem ser resolvidos. O astatismo é uma propriedade do sistema.
Aqui estão os dados para os primeiros 10 derivados EURUSD:
O que é isso? Como foi contado? E por que foi contado?
Foi realizado um alisamento intermediário, ou as diferenças estão apenas empilhadas aqui?
Mas se realizarmos a filtragem intermediária como deve ser feito, então na amostra N=1024 obteremos os seguintes valores
GBPUSD Diário
Mas é apenas um ditado...
Mas se realizarmos a filtragem intermediária, como deve ser feito, obteremos os seguintes valores para a amostra N=1024
GBPUSD Diário
Mas é apenas um ditado...
Por que 1024?
Há um limite para o número de barras na janela. Eu não preciso de mais, mil é suficiente.
Limite o número de barras por janela. Eu não preciso de mais, mil é suficiente.
Mas, são 1024.
Mas é 1024.
Sim, 1024.
Sim, 1024.
Entendi.