Vamos construir um mini graal!? - página 8
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Computadores fracos no meu caso são de memória lenta... A CPU não é lenta, mas a memória é muito...
Eu não sabia sobre a nuvem mt5, vou procurá-la.
Sobre as idéias - tenho um conjunto de atividades, uma parte das quais está aqui. Tenho 1 ou 2 negócios, tenho 3 meus próprios.
Sobre a idéia - procurei, há promessas raras e modestas na direção certa, mas em nenhum lugar os resultados são divulgados... todos modestamente silenciosos))))
Dê-me o código pessoalmente . De minha parte, um código que simplificará sua tarefa de busca.
Esse é o problema, é grande.
Estou oferecendo um freebie a alguém que tem uma boa memória para o kodobase!
É simples assim! O que não se deve entender...
Um brinde para uma ou duas pessoas atenciosas.
О! É oferecido um freebie. Pergunta de pesquisa: "Oh, otário, otário, sinto-me tão mal sem você... " .
Michael, um sistema normalmente lucrativo sem MM funciona de forma muito diferente - algumas poucas operações de baixa perda seguidas e uma lucrativa, sobrepondo pequenas perdas. Uma parada de 50-150 pips é suicídio. A parada é sempre acionada no momento da destruição do sinal para entrar no comércio. Em outras palavras, se eu soubesse que iria para lá, eu não teria entrado.
De qualquer forma, eu uso um e não consigo imaginar outro.
As exceções são o escalpe e a comercialização em intervalos alocados.Digamos que eu tenho um martin Expert Advisor. Os testes no testador mostram um drawdown máximo de 10%. O lucro mensal também é de 10% ou mais. Se o saque atingir 11% durante a comercialização, o prejuízo é fechado. Por que um EA assim pode perder mais rapidamente do que um EA sem martin?
Obrigado, você me abriu os olhos). Mas geralmente aqui no fórum, assim que vêem um único comércio usando lote, eles concluem imediatamente - é um martin, e isso equivale a uma cruz para a sepultura).
É por isso que prefiro usar isto no caso de uma entrada errônea, em vez de assumir uma perda em cada erro.
E você a testa com um cotovelo no peito,
e usando a média.
geralmente a primeira opção mostra um resultado melhor .
ímpeto contra você:
1) perda de estoque. você fecha com uma pequena perda.
2) martin. demore muito tempo para chegar à média. você fechará com uma grande perda.
Usar a média ou a inversão com um lote maior permite corrigir erros na direção do comércio. É por isso que prefiro usá-la no caso de uma entrada errada, em vez de aceitar uma perda no caso de cada erro. Mas, é claro, ao desenvolver meu programa, eu tento raramente precisar fechar as perdas quando o máximo de drawdown é excedido.
Se eu desenvolver esta idéia, então podemos assumir que à medida que o mercado se move, podemos começar com um gráfico "calmo", sem indicadores, e se o mercado vai na direção errada, podemos usar as técnicas descritas por você.
Eu experimentei, e funcionou bem! Mas, no final, um bom sistema de previsão é mais eficaz. Mas sim, se o sistema for bom, então em alguns casos estas ferramentas são justificadas. Não com todas as boas estratégias.
Dê-me o código pessoalmente. De minha parte, eu tenho um código que simplificará sua tarefa de busca.
Eu não tenho uma tarefa de busca, então a pergunta está errada e não faz sentido, portanto.
Eu estava lidando com outros tipos de algoritmos.
О! É oferecido um freebie. Pergunta de pesquisa: "Oh, otário - otário, me sinto tão mal sem você... " .
Michael, um sistema normalmente lucrativo sem MM funciona de forma muito diferente - várias operações de baixa perda em uma linha e uma lucrativa, sobrepondo pequenas perdas. Uma parada de 50-150 pips é suicídio. A parada é sempre acionada no momento da destruição do sinal para entrar no comércio. Em outras palavras, se eu soubesse que iria para lá, eu não teria entrado.
De qualquer forma, eu uso este e não consigo imaginar nenhum outro.
As exceções são o escalpe e a comercialização em intervalos alocados.Tudo bem, vou repeti-lo para cada um individualmente))))
Sim Alexey, eu concordo plenamente. Uma parada de 150 ou mais é suicídio. E parar =100 também é muito, muito ruim. Também é muito ruim esperar por drawdowns))
Eu gosto de uma tomada (em 4 dígitos) de 120 e uma parada de 40-50 (1200 e 400-500 em 5 dígitos)... Ou por aí.
E esses números têm razões (ligadas ao abridor e ao mercado), e se você os conhece, as razões, esses valores podem flutuar em tempo real... E isto se justifica estatisticamente...
Tais paradas exigem boas estratégias e muitas vezes muitos cálculos. E o martin não ajuda. E tais coisas não são compartilhadas.
Mas a idéia que tenho aqui é completamente incompreendida. É assim - não é convencional e não ocorre com as pessoas))
Graal de teste em um VPS. Se alguém tem a capacidade de hospedar um par de contas em um VPS gratuito ou em um computador constantemente rodando para copiá-las (ao espelhar negócios). Como minha metodologia permite drenar as contas muito rapidamente e (sem levar em conta o spread/swap etc.) baixar cerca de 80%, o que em um golpe incluindo todos os custos dará cerca de 60% de lucro estável. Gostaria de pedir emprestado alguém (por falta de capacidade técnica) colocado em um VPS dedicado para testar continuamente esta estratégia como sinais de cópia, e encontrar um algoritmo mais suave para esta estratégia. Quem estaria interessado, por favor entre em contato comigo.
A inversão de sinais, como mostra a prática, geralmente não resolve o problema.
Os metaquotes têm um tipo de coisa vps, é grátis por um dia.