Planos de desenvolvimento para o MetaTrader 5 Strategy Tester - página 20
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Tentou fazer Otimização por carrapatos reais sem filtragem. Para isso tive que desativar o RAM-Drive e trabalhar com o testador via SSD.
O SSD pisca o tempo todo durante a otimização. Alguma atividade selvagem do lado do Testador. Isto apesar do fato de que leva 30 segundos para cada passe.
Estes arquivos de agentes de temperatura*.tmp são de vários gigabytes em tamanho para quê? Por que lê-los o tempo todo durante a Otimização?
Você obteve uma resposta sobre todos esses arquivos tmp?
Você obteve uma resposta sobre todos esses arquivos tmp?
Não.
Para aqueles testes, especialmente no histórico do corretor, o recurso "excluir carrapatos repetitivos" seria muito útil (por exemplo, torná-lo ao lado de "lucro em pips para acelerar os cálculos")
Em um corretor popular, descobri que 8 milhões de carrapatos em 13 milhões por mês são repetitivos! Assim, podemos aumentar significativamente a velocidade de testes para EAs adquiridos ou aqueles que não possuem um filtro de programa desse tipo.
Peço também que seja possível selecionar mais parâmetros de coluna na página de resultados da otimização. Por exemplo, eu quero ver o saque na moeda do depósito durante a otimização com um valor fixo de lote, mas é impossível selecioná-lo - onTester é ocupado por outro parâmetro.
Caros desenvolvedores, o seguinte indicador seria muito útil para os resultados da otimização:
Equity Drawdown Relative- a maior queda percentual no patrimônio entre o máximo local e o próximo mínimo local.**O otimizador agora dáo Máximo de levantamento de capitalcomo porcentagem-o maior levantamento de fundos entre o máximo local e o próximo mínimo local na moeda de depósito.
Exemplo a partir da referência:
A maior porcentagem de drawdown foi de 33,3%, mas o otimizador apresentará uma porcentagem de drawdown de 31,25%(Maximal Drawdown). Consequentemente, se o saldo do otimizador estiver crescendo, será mostrado o último drawdown em % (se estiver caindo, o primeiro drawdown em %) em vez do máximo drawdown em % para todo o período de teste.
A maior porcentagem de drawdown foi de 33,3%, mas o otimizador apresentará uma porcentagem de drawdown de 31,25% (Maximal Drawdown). Consequentemente, com um saldo crescente, muito provavelmente veremos o último drawdown em % (com um saldo decrescente, veremos o primeiro drawdown em %) e não o máximo drawdown em % para todo o período de testes.
Escrevi sobre isso recentemente, não obtive resposta:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Desembolso máximo e relativo. Testador Mt5
Andrey Khatimlianskii, 2021.03.10 20:24
Fiquei surpreso ao descobrir que a coluna "DrawDown %" nos resultados da otimização mostra o valor percentual correspondente ao saque máximo em dinheiro. O que está longe de ser sempre a porcentagem máxima de saque.
Era essa a sua intenção? Seria muito mais útil ver o valor percentual máximo de drawdown (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
Eis um exemplo de resultados onde o saque máximo em dinheiro (4077,65) como porcentagem (26,72%) é muito menor que o saque relativo máximo (3795,43 = 35,61%):
Eis como fica no gráfico: aproximadamente os mesmos sorteios (em termos de dinheiro) ocorreram em saldos diferentes:
A tabela de otimização mostra uma figura de 26,72:
Com um lote fixo estes números seriam os mesmos, mas se for utilizada uma gestão dinâmica do dinheiro, o saque relativo deve ter precedência na minha opinião.
É claro que acrescentei o critério de castum (já calculado e exibido na captura de tela acima), mas isso não resolve o problema de usar o drawdown errado ao calcular outros critérios.
Considere substituir ou adicionar uma nova coluna com DD Relativo?
Escrevi sobre isso recentemente, não houve resposta:
No Excel, você pode descarregar uma tabela de todos os parâmetros em um arquivo opt.
Uma tabela de todos os parâmetros de um arquivo opcional pode ser inserida no Excel.
Também é possível calcular seu critério.
Esta é uma solução em caixa, não está claro qual é a razão desta escolha.
Por que você acha que há tantos lucros às 18 horas? A resposta está no fato de que qualquer escalpador pode ser modificado para que um aumento tão forte do lucro ocorra em uma hora predeterminada.
Isto é, há pouco uso no algoritmo atual para a construção deste gráfico. Acho que muitas pessoas sabem a resposta à pergunta.
Notei que quando trabalho com o MT5-Tester, faço 95% das minhas interações com ele apenas através do mouse.
Ou seja, um pouco menos do que completamente, ele é orientado para trabalhar através do mouse.
ZZY A troca entre as abas do Testador deve ser feita usando as teclas de atalho.
Eu tenho tentado fazer um teste personalizado de minha estratégia. No outro dia tentei fazer um teste personalizado de minha estratégia e enfrentei os mesmos problemas que foram descritos anteriormente e soluções que foram sugeridas pela fxsaber(aqui) e Francuz(aqui).
Se para resumir o que foi dito, de um ponto de vista de aplicação as melhorias necessárias são bastante simples:
1. Na funcionalidade de Serviços e Consultores Especialistas, adicione uma nova função OnTesterInit(), que é chamada antes do OnInit() no caso de um Serviço/Advisor ser lançado no Testador de Estratégia.
2. Dentro da função OnTesterInit(), é possível configurar os testes usando 3 funções-chave:
- TesterSetInfo() - para definir automaticamente as datas de início/fim, conjunto de caracteres e outras variáveis básicas de teste,
- TesterSetCharts() - para ajuste automático dos gráficos necessários e aplicação de modelos salvos a eles,
- TesterSetExpert() - para definir automaticamente um conjunto de variáveis do Expert Advisor testado e definir o Expert Advisor a ser testado quando chamado do Serviço.
Isto cobrirá completamente as tarefas de automação de testes, tanto na forma de uma seqüência de "tarefas" quanto na forma de numerosas execuções na lógica personalizada.
3. Também precisamos fornecer a operação do eventoChartChartCustom no Testador.