Максимальная и Относительная просадка. Тестер Мт5

Новый комментарий
 
  • Максимальная просадка баланса (Balance Drawdown Maximal) — наибольшее падение баланса от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
  • Относительная просадка баланса (Balance Drawdown Relative) — наибольшее падение баланса в процентах от локального максимума баланса и соответствующая ему денежная величина;
  • Максимальная просадка средств (Equity Drawdown Maximal) — наибольший падение средств от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
  • Относительная просадка средств (Equity Drawdown Relative) — наибольшее падение средства в процентах от локального максимума средств и соответствующая ему денежная величина;

"Нихрена" не могу понять с этими определениями...

Чем отличается "в валюте депозита и  в проценте от депозита" от "в процентах и соответствующая ему денежная" величина...

Помогите.... 

 
Rosh:
Смотрите статью Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
Блин, только сейчас понял... Максимальная просадка показывает наибольшее значение просадки в деньгах. А Относительная максимальное падение баланса в процентах...
 
Rashid Umarov:
Смотрите статью Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта

Подниму старую тему, т.к. нашел неточность в отсыле Rosh'a к этой старой статье. 

Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

В отчете тестера учитывается не кривая баланса, а кривая эквити, вот подтверждение:

 

 

 

С удивлением обнаружил, что в колонке "DrawDown %" в результатах оптимизации отображается процент, соответствующий максимальной просадке в деньгах. Который далеко не всегда является максимальной просадкой в процентах.

Так было задумано? Куда полезнее было бы видеть максимальную просадку в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).


Вот пример результатов, где максимальная просадка в деньгах (4077.65) в процентном соотношении (26.72%) оказалась сильно меньше максимальной относительной просадки (3795.43 = 35.61%):


Вот как это выглядит на графике: примерно одинаковые (в деньгах) просадки случились при разных балансах:


В таблице оптимизации фигурирует цифра 26.72:

При фиксированном лоте эти цифры будут совпадать, но если используется динамический мани-менеджмент, относительная просадка должна иметь приоритет, на мой взгляд.


Я, конечно, добавил кастум-критерий (уже посчитан и выведен на скрине выше), но это не решает проблему использования неправильной просадки при расчете других критериев.

Подумаете о замене или добавлении нового столбца с Relative DD?

Новый комментарий