Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 11

Novo comentário
 
Andrey Gladyshev:

Tanto quanto eu sei, os limitadores não são equiparados aos limitadores. Os limitadores são sempre ajustados ao mercado.

Bem, isso é um monte de bobagens. Mercado" é um conceito artificial para leigos, na realidade todas as ofertas chegam à troca por algum preço e ou são somadas imediatamente, se houver uma contraproposta correspondente, ou colocadas na pilha, ou seja, execução atrasada.
Aprenda o básico e use os termos corretos:
- Um "mercado" é, como os colegas apontaram corretamente acima, uma ordem limite com um preço máximo/mínimo permitido, que geralmente é automaticamente definido pelo terminal para facilitar o trabalho do negociante,
- Ordens limitadas que, após entrarem na bolsa, não são colocadas imediatamente e são colocadas no mercado são chamadas ordens limitadas pendentes.
 

Li aqui sobre citações indicativas - ficou mais claro, em geral este é um tipo separado de negociação, ou seja, não é o nosso caso - excluimo-lo por enquanto.

Cidadãos, por que discutir sobre tipos de pedidos (categorias) quando tudo está claramente escrito nas regras?

7.10. Uma Ordem submetida ao Sistema de Comércio deve conter uma referência a uma categoria:

- Ordem Limitada - uma Ordem que prevê a execução de uma Operação de Futuros ao preço/valor do spread especificado na Ordem, ou ao melhor preço/valor do spread, e permite a execução parcial. A parte não executada da Ordem permanece na fila como uma Ordem Ativa separada e mantém os parâmetros de tempo de sua colocação inicial na fila da Ordem Ativa;

- uma Ordem de mercado que permita a execução parcial significará uma Ordem executada no momento do anúncio ao preço / valor de spread especificado na Ordem ou ao melhor preço / valor de spread no volume da Ordem (se o volume da Ordem for menor ou igual ao volume total de correspondência entre as Ordens Ativas e o preço / valor de spread não pior que o preço / valor de spread especificado na Ordem) ou no volume das Ordens Ativas especificadas (se o volume da Ordem exceder o volume das Ordens Ativas especificadas). A parte não executada da Ordem será imediatamente eliminada pela Bolsa do sistema de negociação;

- uma Ordem de mercado que não permita execução parcial significará uma Ordem executada no momento do anúncio ao preço / valor de spread especificado na Ordem ou ao melhor preço / valor de spread no volume da Ordem (se a Ordem não puder ser executada por completo, será imediatamente excluída pela Bolsa do Sistema de Negociação).

Se no momento do anúncio de uma Ordem de mercado permitindo a execução parcial entre Ordens Ativas de contador com o preço não pior que o preço especificado na Ordem há uma Ordem/Ordens com o mesmo TIN (ou código substituindo-o) como na Ordem de mercado especificada, então a Ordem de mercado especificada será executada no volume não excedendo o volume total de Ordens Ativas de contador com o mesmo TIN (ou código substituindo-o).

Licitações limitadas podem ser direcionadas ou não direcionadas. As ofertas de mercado só podem ser desfeitas.

 
Seu bem-estar depende da forma como os negócios são executados? Acho que não. Fale menos e pense mais em si mesmo ))
 
Andrey Gladyshev:
Informações sobre os tipos de ordens de troca.
Chamar as coisas pelos nomes próprios. Não estou falando aqui de pedidos que são armazenados em servidores MQ,
Não estou falando de pedidos que são armazenados nos servidores da MQ, apenas de pedidos de estoque. No final do dia, o estoque se junta ao mercado. E não importa como
é como uma estação terminal. Isto é seguido por uma linha que mostra o resultado
das ordens de mercado e as ordens de limite no copo de mercado.

MT5 não é a fonte original dos nomes do tipo de pedido, MQ os nomeou como eles acham adequado.

E o servidor MT5 transmite ordens para a Bolsa de acordo com as especificações da Bolsa, a saber

a saber:

1. Pedido de cotações

2. Contraproposta

3. Lance de preenchimento ou de morte

Não há outros tipos de pedidos no núcleo FORTS!

E nós (e todos os participantes do mercado) vemos apenas as ofertas de cotação no secador.

Porque os outros dois tipos são imediatamente passados para o leilão (levam a um acordo, ou são imediatamente rejeitados).

As cotações também passam no leilão (mas não são removidas, se o volume solicitado for menor que o volume especificado na licitação).

A partir da versão 5.0 do ASTS Spectra, o núcleo de leilão em troca é realizado com precisão NANOSECUND, prioridade - primeiro a chegar - primeiro a ser servido.

E depois há o tipo, o preço, o volume.

Mas o leilão não ocorre a cada nanossegundo, mas um período de tempo mais longo (SREES, não sei exatamente qual), portanto

toda a "confusão" nas cotações e transações.


P/S E eu acho que é hora de parar este argumento desnecessário, porque ninguém (incluindo eu)

não sabe exatamente como funciona o núcleo do FORTSASTS Spectra5.0 e como o servidor MT5 envia para o terminal

fluxos de ordens e negócios impessoais. Especialmente porque apenas milissegundos estão disponíveis em MT5....

 
prostotrader:

P/S E eu acho que é hora de parar este argumento desnecessário, porque ninguém (incluindo eu)

não sabe exatamente como funciona o kernelASTS Spectra5.0 e como o servidor MT5 envia para o terminal

fluxos de ordens e negócios impessoais. Especialmente porque apenas milissegundos estão disponíveis em MT5....

Pode-se supor que a transmissão da pilha é menos freqüente do que a execução de negócios, o que contradiz as regras da troca.

 
prostotrader:


P/S E eu acho que é hora de parar este argumento desnecessário, porque ninguém (incluindo eu)

não sabe exatamente como funciona o kernelASTS Spectra5.0 e como o servidor MT5 envia para o terminal

fluxos de ordens e negócios impessoais. Especialmente porque apenas milissegundos estão disponíveis em MT5....

Certo, basta usar o que você pode ver e tocar.
Que é o que eu faço.

 

É estranho que o tema tenha ido tão longe no deserto, embora a questão seja simples e puramente técnica.


Sergey Lebedev:
Recapitulando: a chegada de uma ordem de limite de um comerciante sem enxerto à bolsa para vender a 65822 foi detectada pela estratégia de análise do mercado de enxerto, e uma ordem de contra limite foi gerada para ela, o que levou à captura e registro desse comércio no primeiro quadro do 12º segundo. Sem colocá-lo no mercado de apostas!

Então a troca transmite as informações sobre a ordem limite de um "cliente retardado" para o comerciante de jangadas e não as transmite para o corretor? Isto não é proibido?

Não se trata da velocidade de reação a esta ordem, mas do fato de não haver nenhuma ordem - as informações sobre a transação já realizada foram enviadas ao terminal.
Ou aleatoriamente, em um momento, sem acordo, um "freio" enviou um limite de compra, e o outro - um limite de venda, eles imediatamente se desligaram e trocaram todas as informações enviadas apenas sobre o fato do negócio?

Ambos soam duvidosos.

 
Andrey Khatimlianskii:

É estranho que o tema tenha ido tão longe no deserto, embora a questão seja simples e puramente técnica.


Então a troca transmite as informações sobre a ordem limite de um "cliente retardado" para o comerciante de jangadas e não as transmite para o corretor? Isto não é proibido?

Não estamos falando da rapidez de resposta a tal ordem, mas que não há nenhuma ordem - o terminal recebeu informações sobre uma negociação que já teve lugar.
Ou aleatoriamente, num momento, sem qualquer acordo, um "freio" enviou um limite de compra, e o outro - um limite de venda, eles imediatamente desligaram e a troca enviou todas as informações apenas sobre o fato de um negócio?

Ambos soam duvidosos.

Em princípio, eles não poderiam negociar tecnicamente, porque os preços das propostas são diferentes. Mesmo se isso fosse possível.
Muitas pessoas têm um conceito muito elevado e difuso de HFT.

 
Andrey Gladyshev:

Eles basicamente, tecnicamente, não conseguiam barganhar.

Andrei, sua opinião está bem dentro deste fio condutor. Diminua seu ardor, porque você está transmitindo besteiras analfabetas. Estou cansado de ler todas as suas extensões. E as ordens de mercado são combinadas apenas com ordens limitadas, mesmo que em Forts não haja nenhuma ordem de mercado, e a combinação não pode acontecer, porque os preços são diferentes. E há muito mais, vou me cansar de listar isso. Em resumo, embrulhe-o.

1...4567891011121314151617
Novo comentário