Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 10
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Não, os movimentos de preços do ativo e dos futuros são irrelevantes, porque eu já tive lucro.
Já consertei meus lucros comprando ações e vendendo futuros.
Adicionado
Se você tiver mais perguntas, então escreva em um tema"Prefs Bashneft parece que é necessário tomar".
Tanto quanto eu sei, os limitadores não são equiparados aos limitadores. Os limitadores são sempre ajustados a um mercado. HFT não se trata de poder combinar seus limitadores com os de outra pessoa, mas de aproveitar a velocidade com que você obtém informações da troca e faz algo com suas ofertas, seja de limite ou de mercado. Em outras palavras, se você estiver "mais próximo" do intercâmbio, você tem mais oportunidades.
Você acertou. O autor é altamente imaginativo, para dizer de forma branda)
Agora isto é novidade!
Não há ordens de mercado na bolsa, apenas ordens limitadas. Uma ordem de mercado é uma ordem limitada ao pior preço.
Isso é novidade!
Não há ordens de mercado na bolsa, apenas ordens limitadas. Uma ordem de mercado é uma ordem limitada ao pior preço.
Há três tipos de pedidos nos FORTS (todos são pedidos com limites, sim). Há apenas um tipo de ordem no mercado e eles não podem ser ligados entre si.
Um dos três tipos é chamado de ordem de mercado. Isso é melhor?)
Existem três tipos de pedidos nos FORTS (todos são pedidos limitados, sim). Há apenas um tipo de pedido no livro e não há como combiná-los um com o outro.
Um dos três tipos é chamado de ordem de mercado. Isso é melhor?)
E eu argumento que existem de fato 3 tipos de pedidos em FORTS,
mas não são ordens de mercado nem ordens limitadas (ver o campo tipo).
"Não há colherada.
:)
Há muita cerveja.Em geral, vamos operar com os conceitos da troca :)
Aqui está um extrato das regras para organização de licitações - peguei algo interessante para esta situação:
Regras do leilão organizado
no mercado de derivativos da PJSC Moscow Exchange
Ordem – oferta apresentada pelo Membro Negociador de acordo com o procedimento estabelecido por este Regulamento, contendo ofertas para realização de Negociação de Derivativos/Negociações de Derivativos. As Ordens por tipo são divididas em Ordens (para venda ou para compra), Ordens "Calendário spread" (para venda ou para compra), Ordem Indicativa (para venda ou para compra);
Ordem Indicativa – Ordem constituída no Sistema de Negociação com base no resultado positivo da verificação das Cotações Indicativas no Sistema de Cotações Indicativas quanto ao cumprimento das condições previstas no Artigo 8º deste Regulamento. As ordens indicativas por tipo são divididas em ordens de venda indicativas e ordens de compra indicativas;
Cotação Indicativa – mensagem eletrônica submetida ao Sistema de Cotação Indicativa, que contém uma Cotação, um Volume Indicativo de Cotação e é uma expressão da intenção de realizar uma Negociação de Derivativos/Negociações de Derivativos (Oferta Indicativa). As cotações indicativas por tipo são divididas em cotações indicativas de venda e cotações indicativas de compra;
Volume de Cotação Indicativa – valor que reflete o número de Contratos de Derivados, cuja intenção de celebração é expressa através da apresentação de uma Cotação Indicativa;
Oferta Indicativa – a intenção de celebrar um Contrato de Derivativos expressa através da apresentação de uma Cotação Indicativa;
Execução da Ordem - execução de uma Negociação de Derivativos / Negociações de Derivativos com base nesta Ordem;
Negociação de Derivativos – conjunto de Contratos de Derivativos com o mesmo código, celebrados com base em duas contra Ordens ao mesmo preço;
Contrato de derivativos (contrato) – um contrato que é um instrumento financeiro derivativo de acordo com a Lei Federal “No Mercado de Valores Mobiliários”, celebrado de acordo com estas Regras nos termos da Especificação, estas Regras e as Regras de Compensação;
Contrato de futuros / futuros - um contrato de futuros que prevê a obrigação das partes do contrato de periodicamente ou quantias únicas de dinheiro, dependendo das mudanças nos preços de bens, títulos, taxa de câmbio da moeda relevante, taxas de juros, inflação, valores calculados com base nos preços dos instrumentos financeiros derivados, valores dos indicadores que constituem informação estatística oficial, valores dos indicadores físicos, biológicos e/ou químicos do estado do ambiente, a partir da ocorrência de uma circunstância que indique não - cumprimento ou cumprimento indevido por uma ou mais pessoas jurídicas, estados ou municípios de suas obrigações (com exceção de contrato de garantia e contrato de seguro), ou outra circunstância prevista em lei ou regulamentação federal na área de mercado financeiro e sobre o qual não se sabe se ocorrerá ou não, bem como de uma mudança valores calculados com base em um ou uma combinação de vários dos indicadores acima
Subsistema de Processamento de Ordens – conjunto de ferramentas de software e hardware, que é um subsistema do Complexo de Software e Hardware do Centro Técnico, destinado ao processamento de instruções para conclusão de Derivativos e instruções para envio de Cotações Indicativas submetidas pelo Cliente ao Membro Negociador por meio do DSI;
Sistema de Negociação / Sistema de Negociação - um subsistema do Complexo de Software e Hardware do Centro Técnico, que é um conjunto de hardware, software, bancos de dados, telecomunicações e outros equipamentos que oferece a capacidade de manter, armazenar, processar e divulgar informações necessárias para a tomada de Operações de Derivativos;
7.3. Duas ordens Ativas não endereçadas, com exceção das Ordens de Spread de Calendário, são consideradas contador (uma ordem Ativa é contrária a outra ordem Ativa) se as seguintes condições forem atendidas simultaneamente para elas:
7.7. A melhor Ordem de Compra Ativa é a Ordem de Compra Ativa que contém o preço mais alto (para uma Ordem de Futuros) ou o prêmio mais alto (para uma Ordem de Opções) ou, se houver várias dessas Ordens Ativas, a anunciada anteriormente.
7.8. A melhor Ordem de Venda Ativa é a Ordem de Venda Ativa que contém o preço mais baixo (para uma Ordem entrar em Contratos de Futuros) ou o menor prêmio (para uma Ordem entrar em Contratos de Opções), e se houver várias dessas Ordens Ativas, aquela anunciado anteriormente.
7.10. Uma ordem submetida ao Sistema de Negociação deve conter a indicação da categoria:
7.17. Se a Ordem contiver o código de seção do registro de posições contábil, estipulado pelo acordo sobre o cumprimento das obrigações do Formador de Mercado, considera-se que esta Ordem foi apresentada pelo Membro Negociador quando este cumprir as obrigações do Formador de Mercado. .
7.18. A Bolsa regista todas as Ordens recebidas dos Membros Negociadores, incluindo o registo de Ordens Indicativas (doravante designado por registo de operações). O registro de transações é formado em formato eletrônico após o término da negociação. O registro de transações contém as seguintes informações:
A pedido do Membro Negociador, a Bolsa, na forma e dentro dos prazos determinados pelas exigências das leis e outros atos normativos da Federação Russa, fornece a tal Membro Negociador um extrato do registro de transações enviado ao Sistema de Negociação por este Membro Negociador.
7.19. As Ordens recebidas são registradas pela Bolsa no Registro de Ordens (considerado declarado), ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 7.20 deste Regulamento, e também ressalvado o período de suspensão da Negociação.
7.20. A Ordem submetida não é registrada pela Bolsa no Registro de Ordens, se:
8.9. O momento do recebimento pela Bolsa de um resultado positivo da verificação das Cotações Indicativas especificadas no parágrafo 8.7 deste Regulamento é o momento da apresentação de ordens Indicativas e nos termos de tais Cotações Indicativas para celebrar um Contrato de Derivativos / Contratos de Derivativos no Sistema de Negociação. As Cotações Indicativas recebidas são reconhecidas como Ordens Indicativas e são registradas no Registro de Operações automaticamente de acordo com o parágrafo 7.1 deste Regulamento, observado o disposto no parágrafo 8.16 deste Regulamento.
8.10. Duas Cotações Indicativas não endereçadas são consideradas contraditórias (uma Cotação Indicativa é contrária a outra Cotação Indicativa) se as seguintes condições forem atendidas simultaneamente para elas:
8.11. A melhor Cotação Indicativa de Compra é a Cotação Indicativa de Compra que contém a Cotação mais alta e, se houver várias Cotações Indicativas, aquela enviada anteriormente.
8.12. A melhor Cotação de Venda Indicativa é a Cotação de Venda Indicativa que contém a Cotação mais baixa e, se houver várias Cotações Indicativas, aquela apresentada anteriormente.
8.13. A cotação indicativa submetida ao Sistema de Cotação Indicativa deve conter a indicação da categoria:
Se no momento da apresentação de uma Cotação Indicativa de mercado que permita execução parcial, entre as Cotações Indicativas opostas com Cotação não pior do que a Cotação indicada na Cotação Indicativa, houver uma Cotação Indicativa / Cotações Indicativas com o mesmo TIN (ou um código substituindo-a) como na Cotação Indicativa de mercado especificada, então a Cotação Indicativa de mercado especificada é executada no valor que não excede o volume total de Cotações Indicativas de contador que são melhores em relação à melhor Cotação Indicativa de contador com o mesmo TIN (ou um código que o substitui).
8.16. Após o registo da Cotação Indicativa como Ordem Indicativa no Registo de Operações, até ao momento do seu registo no Registo de Ordens, a Bolsa envia ao Membro Negociador que submeteu tal Cotação Indicativa primária ao Sistema de Cotações Indicativas, um pedido de confirmação de esta Cotação Indicativa (doravante denominada Solicitação de Confirmação), que deve conter as seguintes informações:
O pedido de confirmação pode conter outras informações.
Ao receber o Pedido de Confirmação, o Membro Negociador envia uma resposta à Bolsa, que deve conter a confirmação da Cotação Indicativa ou a recusa em confirmar a Cotação Indicativa.
A falta de resposta à solicitação especificada no prazo estabelecido pelo documento interno da Bolsa é reconhecida pela Bolsa como recusa em confirmar a Cotação Indicativa.
Ao submeter uma Cotação Indicativa, o Membro Negociador tem o direito de especificar uma particularidade que a caracterize como Cotação Indicativa, relativamente à qual é definida a confirmação automática da Cotação Indicativa. O especial especificado é reconhecido pela Bolsa como uma resposta contendo a confirmação da Cotação Indicativa.
O recebimento da recusa em confirmar uma Cotação Indicativa é reconhecido pela Bolsa como uma mensagem eletrônica de um Membro Negociador sobre o cancelamento (exclusão) de tal Cotação Indicativa. Nesse caso, o cancelamento (exclusão) da Cotação Indicativa do Sistema de Cotações Indicativas é realizado automaticamente pela Bolsa.
A Bolsa tem o direito de estabelecer por documento interno da Bolsa restrições quanto ao número máximo de recusas para confirmação da Cotação Indicativa, que pode ser enviada pelo Membro Negociador, e medidas tomadas pela Bolsa quando tal número de recusas pelo Membro Negociador é excedido.
10.1. As Operações com Derivativos serão realizadas mediante a aceitação pela Central de Compensação das ofertas por ela recebidas em decorrência do anúncio de Ordens para realização de Operações com Derivativos. As Operações com Derivativos baseadas em Ordens Indicativas serão executadas da mesma forma prevista neste Artigo 10 das Regras de Negociação para Operações com Derivativos baseadas em outros tipos de Ofertas.
10.2. A condição para aceitação pela Central de Compensação de uma oferta de celebração de Contrato de Derivativos é a presença de Ordens Ativas opostas, que são, respectivamente, a melhor Ordem de Compra e a melhor Ordem de Venda ou, respectivamente, a melhor Ordem de Spread Calendário para venda e a melhor Ordem de Spread de Calendário para Compra.
Para criar condições para o cumprimento das obrigações decorrentes das Operações de Derivativos, a Central de Compensação tem o direito de aceitar uma Ordem Ativa na ausência de uma contra Ordem Ativa.
10.3. As ofertas são aceitas pela Central de Compensação nas condições estipuladas neste Regulamento, no Regulamento de Compensação e no Caderno de Encargos. A Central de Compensação aceita ofertas enviando mensagens eletrônicas aos Membros Negociadores - ofertas indicando o número de ofertas aceitas (o número de contratos de Futuros (Opções) celebrados) e o preço do Contrato de Futuros (valor do prêmio da Opção / valor do spread). Essas mensagens não são aplicativos. O momento em que a referida mensagem é exibida no Sistema de Negociação é considerado o momento em que os Membros Negociadores – Ofertantes recebem a aceitação da Central de Compensação.
10.4. Ao fazer uma Negociação de Derivativos de acordo com a cláusula 10.2 destas Regras com base em ordens Ativas de contador, o preço/prêmio/spread é considerado igual/igual ao valor do preço/prêmio/spread especificado na ordem Ativa de contador declarada anteriormente, e o número de Contratos de Derivativos celebrados é considerado igual ao menor número de ofertas contidas em ordens Ativas de balcão.
Ao fazer uma transação de Derivativos de acordo com o parágrafo 10.2 destas Regras com base em uma ordem Ativa, o valor do preço/prêmio/spread é considerado igual ao valor do preço/prêmio/spread especificado na ordem Ativa, e o número de Contratos de Derivativos é considerado igual ao menor número especificado na ordem Ativa, ordem ou aceitação pela Central de Compensação.
12.3. Durante o Dia de Negociação, a Bolsa fornece a todos os Membros Negociadores por meio da AWS em tempo real as seguintes informações da Bolsa:
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Confesso que conceitos bastante complexos - ainda não entendi porque introduzir o termo aplicação e aplicação indicativa - qual a diferença global então? Pelo que entendi, uma ordem indicativa forma um spread, ou o quê? A partir deste texto, ainda não entendi o que aconteceu no copo - pois após cada transação um novo preço deve ser divulgado.
Há mal-entendidos - destacados em cores - pelo que entendi, você pode colocar um limite de venda pelo preço máximo que mais lhe convier para comprar e martelar no copo e, ao mesmo tempo, comprarei de volta tudo o que estiver abaixo desse limite enquanto o limite vale a pena?
Outro momento incompreensível - destacado em cores - é assim que geralmente é implementado no MT5 ou no Quick?
Isso é novidade!
Não há ordens de mercado na bolsa, apenas ordens limitadas. Uma ordem de mercado é uma ordem limitada ao pior preço.
No mercado, temos ordens limitadas. Alguém deve satisfazê-los, ou seja, deve haver um iniciador de negócios.
O iniciador do comércio é a ordem de mercado, ou em outras palavras, uma ordem de mercado.
Você entende o que está escrevendo? De onde você acha que vem o comércio de ração?
De onde vem algo parecido com isto sobre as ordens de mercado? Sente-se e olhe para a tabela de carrapatos e pense em
de onde vem o conceito do último comércio. De que tipo de bobagem as pessoas estão falando...
Temos ordens limitadas no copo. Eles têm que ser satisfeitos por alguém, ou seja, tem que haver um iniciador de comércio.
O iniciador do negócio é a ordem de mercado, ou em outras palavras, uma ordem de mercado.
Você entende o que está escrevendo? De onde você acha que vem o comércio de ração?
De onde vem algo parecido com isto sobre as ordens de mercado? Sente-se e olhe para a tabela de carrapatos e pense em
de onde vem o conceito do último comércio. De que tipo de bobagem as pessoas estão falando...
Heresia - nos crentes: um desvio das normas da religião dominante.
Sua religião não me convém.
Por que eu iria querer analisar uma tabela de carrapatos, eu mesmo formo o último negócio, assim como todo mundo faz, daí a fita.
Tanto quanto eu sei, os limitadores não são redutíveis aos limitadores.
Mas se você gosta de chamar ordens limitadas de mercado, nós temos liberdade de religião.
Chamar as coisas pelos nomes próprios. Não estou falando aqui de ordens que são armazenadas nos servidores da MQ,
Não estou falando de pedidos que são armazenados nos servidores da MQ, apenas de pedidos de estoque. No final do dia, o estoque se junta ao mercado. E não importa como
é como uma estação terminal. Isto é seguido por uma linha que mostra o resultado
das ordens de mercado e as ordens de limite no copo de mercado.