De acordo com a razão Sharpe - página 6

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Aleksey Nikolayev:

Sharpe será infinito se todos os negócios tiverem o mesmo lucro - isto só é possível se corresponderem a uma seqüência de depósitos com os mesmos juros. Eu diria que o significado físico de Sharpe é a proximidade de um depósito de juros constante - quanto maior for, mais próximo está.

Em seu exemplo, o Sharpe seria o mesmo porque você obtém uma multiplicação de uma variável aleatória por uma constante. A média e o RMS seriam multiplicados pelo mesmo número, que seria reduzido por estar no numerador e denominador.

Era exatamente isso que eu queria ouvir. (grifo nosso). Portanto, afinal, o tamanho do depósito não tem nada a ver com o cálculo do coeficiente.

Então como entendê-lo (?):

"Eu diria que o significado físico de Sharpe é a proximidade de um depósito de juros constante - quanto maior for, mais próximo está".

 
Renat Akhtyamov:

Era exatamente isso que eu queria ouvir. (grifo nosso). Portanto, o tamanho do depósito afinal não tem nada a ver com isso.

Então, como você entende isto (?):

"Eu diria que o significado físico do Sharpe está em sua proximidade a um depósito de juros fixos - quanto maior for, mais próximo está".

O que significa que quando você deposita em um banco com juros constantes, o Sharpe será infinito independentemente do montante investido e do valor específico dos juros. O Sharpe para CU é sempre finito, mas quanto maior for, mais a operação de nossa CU é como depositar dinheiro em um banco a juros fixos.

 
Aleksey Nikolayev:

Isso significa que ao investir em um banco com juros constantes, o Sharpe será infinito, independentemente da quantidade de dinheiro investido e do valor específico dos juros. Sharpe para TC é sempre finito, mas quanto maior for, mais nosso TC trabalhará como depositar dinheiro em um banco a juros.

Aqui estou totalmente de acordo.

Eu li artigos sobre este coeficiente na época em que não havia controvérsia.

Se bem me lembro, todos diziam unanimemente: quanto maior o lucro como porcentagem da quantidade de dinheiro investido no negócio, maior o coeficiente.

Mas o tempo muda de opinião, então que seja como é agora.

PS

E se você levar em conta o tempo do negócio, é um coeficiente diferente, falando de faturamento.

 
Renat Akhtyamov:

E se você levar em conta o tempo de transação, essa é uma relação diferente, falando de faturamento.

Na minha opinião, é mais próximo do "Sharpe anualizado", que é absolutamente necessário quando se passa de um TS individual para sua carteira.

 
Maxim Romanov:

Agora eu estava verificando como meu robô auto-adaptável pode se sintonizar com um sinal conhecido que consiste em uma mistura de ondas senoidais. Mas não é essa a questão, eu obtive um ótimo resultado e me lembrei da razão Sharpe e olhei qual razão é mostrada no testador.

Assim, com um gráfico de rendimento perfeito, Sharpe é 0,82! Ao mesmo tempo, o saque de fundos é de 972$ e o lucro é de 406000$. Não está nem perto de 1. Mas a questão é que o teste está em uma série harmônica e é impossível para um robô falhar lá, mas de qualquer forma, de acordo com o critério amplamente conhecido Sharpe deve ser maior que 1, a estratégia parece ruim.

Este gráfico tem coeficiente 0,82


Deixe-me contar-lhe um segredo, tenho uma Sharp over 4. Há também uma tabela no monitor, nela, o risco de perder 10% do depoimento é <0,01, para isso você precisa fazer um número infinito de negócios. Aqui estão os fatos, não os inventou.
Para aqueles que dizem que não mostra nada, isso não é verdade. Eles apenas fecham os olhos para a imperfeição de seu TS, e você não pode trapacear Sharpe
 
Sprut112:
Deixe-me contar-lhe um segredo - minha Sharp é maior que 4. Há também uma tabela no monitor, nela, o risco de perder 10% do depoimento é <0,01, para isso você precisa fazer um número infinito de negócios. Aqui estão os fatos, não os inventou.
Para aqueles que dizem que não mostra nada, isto não é verdade. Eles apenas fecham os olhos para a imperfeição de seu TS, e Sharpe não pode ser enganado.
Quando eu tinha um sinal, também havia a mesma probabilidade na tabela.
Mas não concordo com esta avaliação, porque calculei os riscos à mão com base nas peculiaridades desse algoritmo.
E no meu exemplo que citei, era impossível colidir porque a série é harmônica e se houver um lucro, o robô sempre reagirá da mesma forma.
 

Aqui está um exemplo em que meu sharpe foi 0,82. Obviamente, o robô não perderá mais e a probabilidade é de 100%. No entanto, a proporção é inferior a 1 e o fato de queo Sprut112 temmais de 4 afiações confirma o baixo significado desta proporção. É claro que qualquer robô pode falhar no mercado real, enquanto que nunca falhará na série harmônica se tiver mostrado lucro. E assim acontece que o robô com Sharp 4 comercializando no mercado real é mais confiável do que o robô com 0,82 comercializando no conjunto harmônico, o que obviamente não é verdade.

 
Maxim Romanov:

Aqui está um exemplo em que meu sharpe foi 0,82. Obviamente, o robô não perderá mais e a probabilidade é de 100%. No entanto, a proporção é inferior a 1 e o fato de queo Sprut112 temmais de 4 afiações confirma o baixo significado desta proporção. É claro que qualquer robô pode falhar no mercado real, enquanto que nunca falhará na série harmônica se tiver mostrado lucro. E assim acontece que o comércio de robôs no mercado real com Sharp 4 é mais confiável do que o comércio de robôs na série harmônica com 0,82, o que obviamente não é verdade.

O que e como este "quadro" foi "desenhado"?

 
aleger:

Pergunto-me com o que e como este "quadro" foi "pintado"?

É apenas a soma de 20 sinusoidais. Depois, coloquei-o em símbolos personalizados da Excel. Eu queria ver se o robô poderia ou não se adaptar a um sinal tão simples.
 
Maxim Romanov:
É apenas a soma de 20 sinusoidais. Depois, coloquei-o em símbolos personalizados da Excel. Eu queria ver se o robô poderia ou não se adaptar a um sinal tão simples.

Obrigado. Parece um gráfico normal, então fiquei um pouco confuso.

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