Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 36
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Senhoras e senhores, senhoras e senhores, camaradas! Há muito sangue em seu sistema de álcool.
O que pode ser matematicamente modelado em R se você ainda não decidiu sobre as questões conceituais da fórmula Bayesian: o que é o mercado à direita da barra zero. E é um mercado? Ou talvez um bom simulador de jogo com um algoritmo apropriado?
É claro que não há sangue em nosso porto. Mas não faz absolutamente nenhuma diferença quem está por trás do mercado à direita. As estatísticas são suficientes. Recordemos Wiener e o sistema de controle de incêndio antiaéreo, seu livro - "Cybernetics 1948", onde é descrito, esperemos, em sua prateleira, não é um problema encontrá-lo também na Internet.
Os movimentos da aeronave estão longe de ser aleatórios, mas para você eles são completamente caóticos. Ainda assim, o fogo antiaéreo pode ser bastante eficaz.
Quanto aos simuladores de jogo, existem pelo menos alguns e bastante independentes, e isto já está próximo de uma distribuição normal.
De acordo com pesquisas feitas por um matemático (não me lembro de seu sobrenome, ele trabalha para FINAM), a distribuição é próxima do normal com caudas alongadas (mas é compreensível o porquê). Portanto, a regressão linear, imho, é uma regra.
Vamos lembrar Wiener e o sistema antiaéreo de controle de incêndio, seu livro - Cybernetics 1948, onde é descrito, espero que o tenha em sua prateleira.
Você pensa bem de mim.
Quanto aos simuladores de jogo, existem pelo menos alguns e bastante independentes, e isso é próximo a uma distribuição normal.
Você também acha que o forex é mais um simulador de jogo do que um mercado?
Não foi ele quem escreveu que ocupou um cargo em algum departamento analítico-matemático da KGB e pediu, creio, 49.000 rublos para vários seminários? ?
Provavelmente é ele. Li um relatório em uma conferência e participei de alguns de seus seminários há alguns anos.
Na verdade, havia lá alguns matemáticos fortes. no campo deles, eu tinha que falar com eles.
Você também acha que o forex é mais um simulador de jogo do que um mercado?
Eu aceito isso. Assim como os mercados domésticos, por sinal. Alguns pontos que eu conheço de fato, expressos pelo mesmo FINAM e IT Invest.
Existem criadores de mercado.
Talvez ver como o mercado é barulhento? Afinal, não é segredo que existem mercados com muito barulho e mercados com menos barulho.
Quanto mais ruído, menos estratégias de acompanhamento de tendências funcionarão.
Eu aceito isso. Assim como os mercados domésticos, por sinal. Alguns pontos que eu conheço de fato, expressados por FINAM e IT Invest.
Existem criadores de mercado.
A normalidade da distribuição só pode ser estabelecida sobre a população em geral. Se não temos uma população geral e não temos nenhuma outra, então temos que provar que a média tende assimmptoticamente a sua expectativa matemática. E se este resultado for obtido, as características obtidas em qualquer segmento limitado da população geral podem ser extrapoladas livremente para qualquer outro segmento desta população geral.
Não temos nada do tipo no mercado. Todos os números de R2 apresentados acima são absurdos, pois não há provas de que o terreno selecionado seja uma parte da população em geral que tenha pelo menos a propriedade de estacionaridade. Portanto, os números foram obtidos nas áreas especificadas, mas não têm nada a ver com o futuro: podem coincidir, podem não coincidir, podem coincidir 100 vezes e depois vendem o depósito junto com o lucro.
É por isso que o mundo inteiro está tão obcecado com a estacionaridade dos dados brutos - é a razão para extrapolar as características estatísticas obtidas em uma área para outras áreas. É por isso que são feitos cálculos "fora da amostra", e o pior de tudo, se os valores em uma parcela diferem dos valores em outra parcela.
Aumentar o tamanho da amostra de treinamento não faz nada. O Eurodollar começou com 1, depois 0,9, depois 1,6 - você vai esperar 15 anos pelo movimento certo?
Para construir um TS você precisa de uma janela razoável + considerações de que as características dessa janela podem ser extrapoladas para o futuro.
E por último, o que é aplicável?
Depende do quê e para quê. A escolha da variável-alvo é uma questão de princípio
Na verdade, há duas direções em regressões:
Eu sou a favor da classificação.
Você já pensou em quais dados (em que período de tempo) usar para calcular a regressão?
Os dados devem ser estáticos ou variáveis, dependendo do padrão de mercado?
"A intenção original era combinar uma linha reta e uma série de preços". - se a regressão Bayesiana é uma linha reta, então realmente não é bom.
Você não precisa de uma linha reta.
Se a série de preços for representada como:
C = função analítica + ruído, então o ruído será normalmente distribuído, imho.
A própria série de preços é mais um processo aleatório do Wiener - caminhadas aleatórias.
Função analítica ZY, por exemplo, a série Fourier.