ZigZags Shepherds - página 6
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Acontece que quando abrimos uma posição com um corretor, na maioria dos casos estamos imediatamente na ressonância, portanto pode haver uma maior probabilidade de abertura de uma posição contra o movimento. Quem tem uma opinião?
Depende do corretor - se for uma cozinha e uma conta real, então o jogo contra o comerciante começa imediatamente, você nem precisa ir a um cartomante e fazer uma profunda pesquisa matemática...
Depende do corretor - se for uma cozinha e uma conta real, então o jogo começa imediatamente contra o comerciante, você nem precisa ir a um cartomante e fazer uma pesquisa matemática profunda...
Está tudo claro, é para isso que a estatística média foi projetada, um homem simples que quer tentar a si mesmo, "Só no caso de ele ter sorte", ele pode ter sorte, e numa caminhada aleatória no exemplo com uma moeda você também pode ganhar algum período de tempo, digamos no início ou no final do jogo, mas não é essa a questão, Contra este simples homem está todo o poder do aparelho industrial na forma de abordagem profissional em programação, matemática e estatística, portanto o leigo não tem chance, aqui é melhor apostar uma vez e, se não tiver sorte, sair imediatamente, se tiver sorte, sair também imediatamente, mas apenas com dinheiro)))
A pergunta diz respeito à página 81. As fórmulas estão ligeiramente deslocadas, onde os parênteses, Kagi(H) é aproximadamente 2, Kagi2(H) é aproximadamente 5, Renko(H) é aproximadamente 2 e Renko2(H) é aproximadamente 6. A construção do Kagi é mais sensível que a da Renko, e aqui tudo equivale a um 2, e depois há alguma dúvida.
Sensível não significa pior, tudo depende de qual é a lógica do cálculo e para quê...
Sensível não significa pior, tudo depende de qual é a lógica de cálculo e para quê...
Kagi mostra menos variação, Renko mostra mais variação, o número de transações para Kagi é maior do que para Renko, Renko é melhor para tendência, porque Kagi também mostrará um flat quando a tendência)))) Kagi é preferível a Pastukhov.
Kagi mostra menos variação, Renko mostra mais variação, o número de transações para Kagi é maior do que para Renko, Renko é melhor para uma tendência, porque Kagi também mostrará um flat em uma tendência)))) No caso de Pastukhov, Kagi é preferível.
Você pode nos dar um exemplo?
Você pode ver tanto uma imagem atrasada quanto uma imagem principal. Somente:
- estes padrões são instantâneos, na próxima pesquisa de tiquetaques recebidos o CD líder se tornará o mais atrasado;
- a escala das diferenças nestes padrões é pequena, caso contrário, surgirão situações de arbitragem.
Qual é a diferença no número de carrapatos em um e no mesmo tempo que eu entendo. E qual é a diferença no número de barras, por exemplo, quinze minutos?
Sobre bares eu quis dizer (eu entendo o que você quer dizer), quero dizer de forma diferente, que um bar de 15 minutos em um corretor não será muito diferente de um bar de 15 minutos em outro.
Sim, quando abrimos uma posição em um corretor, nos encontramos em ressonância, sim, isso não significa que só estamos atrasados.
Kagi mostra menos variação, Renko mostra mais variação, o número de transações para Kagi é maior do que para Renko, Renko é melhor para uma tendência, porque Kagi também mostrará um flat em uma tendência)))) O Pastuhov's é preferível ao Kagi's.
Você pode dar uma justificativa da transformação das séries cronológicas para estes Kagi e Renko? Por que o tempo é excluído? Este é o assunto mais importante no Forex!!! Se você não tiver tal justificação, mais uma vez lhe peço que cuspa em Pastukhov. Não perca seu tempo - não há muito dele.
Por que o tempo é excluído?
Como o preço é primário, o tempo é secundário
Para os matemáticos, tal transição pode ser natural. Você pode calcular o RMS, o spread médio e outros parâmetros usando fórmulas padrão. Isto é o que a arruína :))))
Sem contar a intensidade do comércio(volume do tick) em função do tempo é um caminho direto para esvaziar os bolsos. De jeito nenhum.
Não levar em conta a intensidade do comércio(volume do tick) em função do tempo é uma maneira simples de esvaziar os bolsos. De jeito nenhum.
O volume do tick pode e deve ser levado em conta ) mas somente se o tempo for levado em conta ))
há toda uma classe de estratégias que não precisam nem mesmo de um preço histórico, apenas asc, licitar e pedir
Mas você pode ser muito míope para apreciar esta característica