Probabilidade comercial - página 5

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Todos vocês compraram os laboratórios de matemática de 2010 :)))).... phew, vocês os baixaram? :)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

Eu uso MathCad 6.0 Professional Edition de 1995. 5Mb no arquivo, funciona bem sem instalação.

 
Presumo que as trocas tenham sido negligenciadas.
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

Quanto mais dinheiro você tiver, menor é a probabilidade de falir.

Exemplo:

Você joga contra um jogador que tem a mesma quantia de dinheiro no início.
Se você tiver sorte 60% do tempo (você ganha uma moeda), então com um depósito inicial de 1 moeda há 60% de chance de arruinar seu oponente, e com um depósito inicial de 10 moedas há 98% de chance.

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Então a expressão "aumentar os lucros e cortar as perdas" é fundamentalmente errada: cortar os lucros e parar as perdas.

 
Urain писал(а) >>

Então a expressão "aumentar os lucros e cortar as perdas" é fundamentalmente errada: cortar os lucros e parar as perdas.


Isto se refere à gestão de dinheiro - como o f ótimo, etc. Significa a escolha do valor a ser colocado em cada transação (que parte do depósito). Mas todas essas teorias foram elaboradas para garantir que as probabilidades de ganhar e perder sejam constantes e imutáveis, o que na realidade é inalcançável.

 
Você quer um exemplo de excesso (e martin ao mesmo tempo) dos clássicos? Acidentalmente se deparou (não se lembrava deste fragmento) em Ilf e Petrov. Apagá-lo-ei mais tarde - é longo. Mas que língua!
"Há cerca de três anos, quando, pela primeira vez desde a revolução, o mel
temas que aceitavam seguros de vida reapareceram, Varfolomeich decidiu enriquecer-se
às custas de Gosstrakh. Ele segurou sua avó de cento e dois anos, uma venerável
mulher cuja idade deixou toda a Gusische orgulhosa, por mil rublos. A antiga
mulher foi acometida por muitas doenças senis. Portanto, a Varfolomeich teve que pagar altos prêmios de seguro
. O cálculo da Varfolomeich
foi simples e correto. A velha mulher não podia viver muito tempo. Os cálculos de Bartholomewitch
ich disse que ela não viveria nem um ano, por um ano ela teria que pagar
sessenta rublos de dinheiro do seguro, e 940 rublos seriam um lucro
quase garantido.
Mas a velha mulher não morreu. Durante o cento e terceiro ano, ela viveu muito feliz
. Insatisfeito, Bartholomew renovou seu seguro pelo segundo ano.

No quarto ano de sua vida, a mulher idosa havia se recuperado consideravelmente - ela havia desenvolvido um apetite e o dedo indicador de sua mão direita, torcido pela gota durante dez anos em
, se desdobrou. Varfolomeich ficou consternado ao ver que, tendo gasto cento e vinte rublos
em sua avó, não tinha recebido um centavo de juros sobre o capital.
A avó
não queria morrer: ela era caprichosa, exigia café e num verão chegou a rastejar para a Place de la Commune Paris para ouvir uma nova ficção -
rádio de música. Varfolomeich esperava que o vôo musical terminasse
a velha mulher, que de fato adoeceu e ficou deitada na cama por três dias,
espirrando a cada minuto. Mas o corpo prevaleceu. A velha mulher se levantou e exigiu gatinha
la. Eu tive que pagar o dinheiro do seguro pela terceira vez. A situação tornou-se insuportável em
. A velha mulher tinha que morrer e mesmo assim não morreu. A miragem de mil rubis
estava derretendo, o prazo estava se esgotando, o seguro tinha que ser renovado.
A descrença tomou conta da Varfolomeich. A maldita mulher velha poderia ter vivido outros
vinte anos".
Mas então a MM trabalhou na mente de Bartholomewicz:
"Melhor perder, ele decidiu, cento e oitenta rublos do que duzentos e quarenta,
trezentos, trezentos e sessenta, quatrocentos e vinte ou talvez até che-
cento e oitenta, sem mencionar os juros sobre o capital".
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


Você provavelmente está certo que o autor estava se referindo ao reinvestimento, mas eu decidi verificar a declaração literalmente.
Bem, se existe uma fórmula, por que não colocar os parâmetros nela, talvez algo saia. Aqui está o resultado :
Como eu escrevi antes da EA testada faz uma entrada aleatória usando esta fórmula
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
ou seja, não apenas a direção é aleatória, mas o tempo de abertura também é escolhido pelo RMS com uma distribuição normal.
então vamos definir o TP/SL 100/100 e duas opções para nos aproximarmos dos níveis do mercado
kTP - velocidade de aproximação takeprofit, kSL - velocidade de aproximação stop loss
respectivamente kTP/kSL 1/0,5 e 0,5/1
Assim, os resultados do teste, o passe - a média de 100 medições aleatórias em um período de cotações em uma TF tudo o mesmo
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
média total -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
média total -10840
Conclusão Alterando a probabilidade de atingir o nível de takeprofit, obtemos um ganho estável antes da variante oposta.
 

Cavalheiros, vocês ao menos lêem o fórum? Eu lhe dei o código para correr no testador já no dia 28 de março - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20 

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
E mesmo há mais de um ano - deu-lhe o indicador - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

E todos estão investigando algo aqui - e depois ficam ofendidos - que eu não estou compartilhando ...
E fzuke ... :)
 

Eu até formulei a CONCLUSÃO - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

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