Da teoria à prática - página 1510
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Os camaradas matemáticos queriam lhe pedir uma solução para uma pergunta:
visualmente você pode ver que a segunda figura(a linha vermelha) está mais próxima de defini-la como uma função exponencial.
Eu certamente entendo que podemos calcular a taxa de mudança da série numérica representada pela curva vermelha.
mas como podemos ver a velocidade em ambos os gráficos cresce, mas apenas o segundo gráfico cresce exponencialmente.
Como podemos calcular matematicamente quão próxima a curva (ou a série numérica representada pela curva) está de uma curva exponencial?
Como calcular matematicamente quão próxima a curva (ou a série numérica da curva apresentada) está de uma curva exponencial?
Faça um array com a curva e um array do mesmo tempo com a curva de referência (que é traçada exponencialmente) e calcule a correlação.
Errado?
O canil, o diabo, está me rasgando como papel higiênico molhado novamente.
E quanto à difusão e leitura do livro inteiro?
Houve muita gritaria sobre o graal.
O graal quebrou antes que os bolsos do proprietário fossem cheios de dinheiro?)
E quanto à difusão e leitura do livro inteiro?
Houve muita gritaria sobre o graal.
O graal quebrou antes que o proprietário pudesse encher seus bolsos com dinheiro?)
Ai de mim... Eu vou à igreja... Os paroquianos não vão me machucar.
Faça um array com uma curva e um array do mesmo tempo com uma curva de referência (que é traçada contra um expoente) e calcule a correlação.
Errado?
A propósito, essa é uma opção) Vou tentar) Obrigado!
A idéia principal era tentar formular um modelo dinâmico de casulo (por exemplo, pelo menos na forma de y=kx+ax^p) componente de tendência do qual dependerá da inclinação atual da distribuição da área dada, então faça uma média de todos os casulos e tente encontrar seu limite comum, eventualmente tal casulo não se expandirá infinitamente, mas representará algo como uma cobra amorfa/trough que às vezes incha, infelizmente a tarefa é bastante extensa, no caso mais simples, como você exatamente apontou Em uma trama às vezes um parece melhor às vezes outro, também podemos usar a lei do logaritmo repetido, mas aparecem problemas na forma de um deslocamento da trama por dois pontos e valores indefinidos a zero, e parece que ninguém no mundo se incomoda com isso, mas visualmente não é agradável de alguma forma, não é puro, suponho que a forma concreta da lei nem sequer é importante, porque na prática haverá alguns erros/perdas, também há esse momento: podemos simplesmente aumentar o fator de escala antes da raiz para não chegar a tempo à fábrica...
Na verdade, apenas o ritmo diário é estável, outros harmônicos flutuam visivelmente e, o que é pior, estratificam-se e decaem... Não sei o que fazer sobre isso... Só há uma coisa certa: olhando para o calendário de notícias pode-se supor o "Joker effect by Peters" - uma mudança de memória e uma queda acentuada na autocorrelação... Opções interessantes também foram sugeridas aqui no fórum, muitas opções, não há tempo suficiente para tentar tudo... De um ponto de vista puramente visual, o movimento não deve ser inferior a 200 barras do horário de trabalho com um olhar no ponto do último extremo e na escala dos movimentos à esquerda na história, mas é bastante subjetivo, eu entendo como soa... Até agora, acostumei-me a orientar-me na própria forma do gráfico e no calendário.
Quanto ao ganho puramente por CPT a partir de um processo aleatório (sem memória, sem Markov, sem tudo isso) - parece muito questionável, eu nem entendo como isso pode acontecer, talvez haja um processo especial que não seja totalmente aleatório... Afinal, a própria noção de aleatoriedade, se você pedir a Shiryaev e Kolmogorov uma referência histórica, é um processo que não pode ser dito que esteja em qualquer ordem = nenhum padrão de dependência de resultados específicos = nenhum algoritmo que poderia ser usado para reproduzi-lo, mesmo parcialmente Posso supor que tenha algo a ver com uma consequência do Hinchin e Shiryaev DSTP, e então podemos especificar um bairro S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e que será um limite que o processo toca apenas um número finito de vezes? - Mas há suposições sobre variância estável e média, e infelizmente o mercado não é assim... E mesmo logicamente não está claro como pode funcionar. Fizemos tal experiência em uma seita secreta: tomamos os dados do gerador e construímos gradientes após a tendência, para dados IID aleatórios (e também para dados de mercado resamplificados) não houve nenhuma mudança em nenhuma direção em nenhuma escala apenas na linha plana, Mas para os dados de mercado observamos uma continuação suave (arco ligeiramente para cima) e depois um recuo para o nível inicial ou ligeiramente para baixo (arco vai para baixo e gradualmente se transforma em uma assímptota), ou seja, houve um efeito visível de diferença entre os dados gerados e os dados de mercado em mais de 9000 médias, em uma palavra, se é possível ganhar no TDT nu, estou perplexo, mágico mesmo...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 olhar através dele com cuidado e sem preconceitos, descartando os grilhões de estereótipos e preconceitos arraigados ;) - e a compreensão virá.
A libra está me rasgando como papel higiênico molhado novamente.
O que se passa com os tênis?
a libra é o último recurso, a última palavra em sua estratégia.
Ai de mim... Acho que vou à igreja... Os paroquianos não vão fazer mal.
Assim, acontece que se negociássemos a quantidade de incrementos tudo estaria bem, mas negociamos o preço.
E os incrementos de preço na janela deslizante não se correlacionam com as somas incrementais (incrementos).
Então acontece que se estivéssemos negociando a soma incremental, tudo estaria bem, mas estamos negociando o preço.
E os incrementos de preço na janela deslizante não se correlacionam com as somas incrementais (incrementos).
a soma dos incrementos não é o preço em si?
Podemos dizer que é o preço, mas não sabemos o período. Podemos saber o período se tivermos história suficiente, mas não necessariamente, porque não é um início zero.