Da teoria à prática - página 1164
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... Kotelnikov não se encaixa?
O teorema de Kotelnikov não se encaixa por causa disso: 1) a não-estacionariedade do preço, 2) suas descontinuidades, 3) a aparente falta de limites de seu espectro (se ignorarmos os pontos anteriores). Naturalmente, isto não faz sentido (matematicamente) para as afirmações de nosso grafema. O sentido do comerciante em seus trechos é obviamente bastante possível, mas somente se alguém tiver sorte com o comportamento do mercado.
Em diferentes entradas, sim. O meu objetivo é que o TS em qualquer corretor trabalhe da mesma maneira. Isto requer a sincronização dos fios entre os diferentes CDs.
Eu tomo os carrapatos da seguinte forma:
1. A cada N segundos recebo uma cotação.
2. Eu olho se o tempo de Bid, Ask ou servidor desta citação mudou.
Se algum destes parâmetros mudou - a cotação é real (ou seja, temos um evento) e é usado em cálculos, se não - não é.
No final da semana, comparo meu conjunto de eventos com citações da Dukas.
Agora eu tenho dessincronização devido a quedas estranhas em certas freqüências.
Se houver imprecisão na recepção/processamento de dados, então o erro no cálculo da variância do processo é óbvio.
Você está escolhendo números de tick fora da propagação lognormal? ou seja, pseudo-aleatória, ou eu perdi algo, aprendendo a arte da guerra com algoritmos de MO
se sim, então os ts se comportarão de forma diferente dependendo do tempo de ativação, ou há alguma evidência de que eles convergem
Se entendi corretamente, trata-se da distribuição dos eventos (tamanho do castiçal ou tick) no eixo x (tempo).
não...
primeiro é necessário encontrar o padrão no mercado, como eu disse baseado em 98% de aleatoriedade e 2% de não aleatoriedade em média
Além disso, para ver que esta regularidade e o grau de seu funcionamento depende diretamente do tempo, o tempo que de alguma forma caracteriza o processo atual (se assim podemos chamá-lo). Por exemplo, no EURUSD este tempo é de pelo menos 15 minutos e pode durar 2-3 dias... ou mesmo uma semana.
Ainda não descobri como fazer isso, mas tenho certeza de que funciona.
Há uma maneira que é potencialmente eficaz e simples, vou experimentá-la.Que criança imbecil :))) Seus postos devem ser rebocados sobre os banheiros.
Acho que você deveria tomar um Novopassit - você fica muito animado depois de algumas negociações mais).
Não se pode fazer isso com dinheiro de verdade...
Você seleciona números de tick da distribuição lognormal, certo? ou seja, pseudo-aleatória, ou eu perdi algo, aprendendo a arte da guerra com algoritmos de MO
Se sim, então os ts se comportarão de forma diferente dependendo do tempo de ativação, ou há alguma evidência de que eles convergem
Os próprios eventos (fluxos de citações sincronizadas entre diferentes CDs) formam uma distribuição gama no tempo.
Eu uso esta característica ao calcular a variação do processo.
Nas fórmulas de cálculo da difusão (dispersão) dos processos estocásticos há sempre ou T - tempo (via discretização uniforme ) ou N - número de etapas de uma partícula errante (sem tempo algum).
Eu introduzi nestes cálculos a função T(N) e agora basta olhar para os resultados na prática.
Se você quer o Graal antes sem levar em conta os tempos de mudança dos movimentos definidores do mercado, você não pode passar sem ele. O tempo afeta diretamente a precisão das negociações.
Se ajudar, você pode usar esta representação de M - "Present time", que é não-linear:
Entretanto, este conceito dificilmente é aplicável a carrapatos, pois o tempo ou a duração do t é um instante, antes que seja passado e depois que seja futuro. Um segundo ou um minuto tem uma duração de t, mas carrapatos não têm.Não. Os eventos (fluxos de citações sincronizadas entre diferentes CDs) formam eles mesmos uma distribuição gama no tempo.
Eu uso esta característica ao calcular a variação do processo.
Nas fórmulas de cálculo da difusão (dispersão) dos processos estocásticos há sempre ou T - tempo (via discretização uniforme) ou N - número de etapas de uma partícula errante (sem tempo algum).
Eu introduzi nestes cálculos a função T(N) e agora basta olhar para os resultados na prática.
O VimSim trabalha com bancos de dados SQL?
Não.
para que você precisa de tempo?
Você só precisa de tempo para sincronizar os pares de moedas, não mais
Se a estratégia não implica em análise de portfólio, ou seja, cada par de moedas é negociado de acordo com um algoritmo auto-suficiente, então não há necessidade de se levar em conta o tempo.para que você precisa de tempo?
Você só precisa de tempo para sincronizar os pares de moedas, não mais.
Se a estratégia não envolve a análise de portfólio, ou seja, cada par de moedas é negociado de acordo com um algoritmo auto-suficiente, então não há necessidade de levar tempo em consideração.E não apenas. Também para sincronização do fluxo de cotações entre diferentes empresas corretoras.
E desta vez não é uniformemente discretizado, pois é válido apenas para funções contínuas (sinais).
O tempo no mercado tem um sentido e uma ação misteriosos e psicodélicos. Nele se assenta o Graal.