Da teoria à prática - página 627
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Você também não é muito bom em seguir o contexto. Não estou falando do A_K, estou falando do livro a que você se referiu como ABC de um comerciante.
Cara, o que isso tem a ver com o "ABC do comerciante"? Onde você viu isso? Isso é um verdadeiro desvio. Uma espécie de espelho distorcido em sua cabeça.
Tratava-se da definição de auto-similaridade. Você vê? Ou você vai fazer outra acrobacia?
Pergunta a Alexander sobre a média e o retorno a zero.
Sim, na soma dos incrementos, temos uma média de 0 = const . Mas este zero depende do tamanho da janela de observação. Calcule a soma para uma quantidade diferente de dados e este zero será movido para um lugar diferente no gráfico ou para o lugar onde o preço está no momento. Agora a questão é, onde está a verdade, onde está a média que precisamos no momento.
Pergunta a Alexander sobre a média e retorno a zero.
Sim, na soma dos incrementos, temos uma média de 0 = const . Mas este zero depende do tamanho da janela de observação. Calcule a soma para uma quantidade diferente de dados e este zero será movido para um lugar diferente no gráfico ou para o lugar onde o preço está no momento. Agora a questão é: onde está a verdade, onde está a média exata que precisamos no momento?
porque a janela de observação não consiste em uma área
Os dados históricos são divididos em várias partes e, após realizar as análises estatísticas e previsões necessárias, são combinados de volta a um único todo.
Eu lhe dei um link para um livro acima, está tudo explicado lá.
Pergunta a Alexander sobre a média e o retorno a zero.
Sim, na soma dos incrementos, temos a média 0 = const . Mas este zero depende do tamanho da janela de observação. Calcule a soma para uma quantidade diferente de dados e este zero será movido para um lugar diferente no gráfico ou para o lugar onde o preço está no momento. E agora a questão é onde está a verdade, onde está exatamente a média que precisamos no momento.
Sim, eu dei um gráfico em algum lugar no fio... Na verdade, 0 para a soma dos incrementos é o início do desvio do ponto de referência do preço. Eu não diria que esta é a verdadeira média, é claro...
Se eu soubesse todas as respostas...
Portanto, estou executando 2 variantes em meu testador - a soma dos incrementos em torno de 0 e apenas o preço relativo à mediana móvel.
A única coisa que eu tenho para sempre é o cálculo da variância.
Sim, eu dei um gráfico em algum lugar na linha... Na verdade, 0 para a soma dos incrementos é o início do desvio do ponto de referência do preço. Eu não diria que esta é a verdadeira média, é claro...
Se eu soubesse todas as respostas...
Portanto, estou executando 2 variantes em meu testador - a soma dos incrementos em torno de 0 e apenas o preço relativo à mediana móvel.
A única coisa que eu tenho para sempre é o cálculo da variância.
nada está à deriva.
Comece o cálculo a partir de um ponto específico no tempo e depois não o altere desnecessariamente
"- Feito", disse Ostap discretamente.
Na próxima semana, é o Graal sobre o real. Estou tremendo de impaciência e algum tipo de paixão por dinheiro que consome tudo.
"- Feito", disse Ostap discretamente.
Na próxima semana, é o Graal sobre o real. Estou tremendo de impaciência e algum tipo de paixão por dinheiro que consome tudo.
Tiki? Ou minutos?
Tiques ? Ou minutos?
Eu uso carrapatos para trabalhar em fluxos de Erlang. Pessoalmente não tenho sorte com os fluxos oficiais OPEN/CLOSE. Continuo profundamente convencido - a escala de tempo no mercado não é uniforme e ler os dados em intervalos de tempo iguais é o pior erro. IMHO.
Finalmente, no caso limite dos fluxos de Erlang, estou lidando com barras eqüitativas, com o tempo entre carrapatos dentro dessas barras distribuídas exponencialmente.
"- Feito", disse Ostap discretamente.
Na próxima semana, é o Graal sobre o real. Estou tremendo de impaciência e algum tipo de paixão por dinheiro que consome tudo.