Da teoria à prática - página 625
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Alguém pode me dizer que distribuições existem com curtose muito grande, semelhante a Laplace, simétricas?
Qualquer coisa existe. Estabelecer as condições, calcular os parâmetros e distribuir.
Haverá uma distribuição Novaja.
Portanto, não existe uma média em forex, ou seja, uma expectativa constante de companheirismo. Portanto, não há nada a que voltar inicialmente... Você pode voltar à média, mas também não tem certeza se isso ajudará...
Assim, o desvio da média é também uma ficção.
Todos vocês conhecem estatísticas por 5, ao contrário de mim.
A média tem que ser construída para que o preço retorne a ela.
No Excel esta característica é chamada de "linha de tendência polinomial".Todos vocês conhecem estatísticas por 5, ao contrário de mim.
você tem que construir a média para que o preço volte a ela
No Excel, é chamada de "linha de tendência polinomial".Nada mal. Legal, eu diria.
Nada mal. Legal, eu diria até mesmo.
Todos vocês conhecem estatísticas por 5, ao contrário de mim.
Você tem que construir uma média para que o preço retorne a ela
No Excel é chamada de "linha de tendência polinomial".
Ela utiliza preços futuros. É por isso que o preço retorna a ele.
OK, o mercado é fractal. Nós contamos com Hearst. O que segue? Como isso ajuda a prever?
Não é disso que estamos falando. Tente seguir o curso do pensamento, a que afirmação e por que esta ou aquela resposta é dada. E não o retire do contexto, perdendo o sentido, e até mesmo vire tudo de cabeça para baixo.
No entanto, deixe-me explicar, para que não haja confusão:
A questão é que A_K, sem conhecer o assunto, faz declarações "incríveis", e ainda mais "incríveis" conclusões.
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Da Teoria à Prática
Alexander_K2:
Agora, eis o que preciso dizer.
Quando olho para as distribuições de incrementos e como eles mudam seus momentos estatísticos dependendo dos intervalos de leitura das cotações, percebo que os preços de mercado NÃO têm uma propriedade de auto-similaridade. Esta propriedade é exclusiva para processos com distribuições estáveis, infinitamente divisíveis (por exemplo, normais) de incrementos - como o movimento Brownian. Este não é o caso no mercado.
Obviamente, Mandelbrot e seus companheiros, que não têm conhecimento de física (e pior ainda - eles têm conhecimento, mas o escondem cuidadosamente), enganaram intencionalmente as pessoas desesperadas, para que fossem escalar em dados de carrapatos e pequenos períodos de tempo, e enchessem seus bolsos inferiores perdendo seus depósitos.
Aí está!
Oleg avtomat, 2018.09.29 02:55
você já trouxe aqui também a teoria da conspiração.... Outra carga de disparates.
Familiarize-se com o assunto:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Esta característica utiliza preços futuros. É por isso que o preço retorna a ele.
Obrigado, eu não sabia
Só estou me perguntando - de onde vem isso?
Não é disso que se trata. Tente seguir a linha de pensamento, a qual declaração e por que esta ou aquela resposta é dada. E não o retire do contexto, perdendo assim o significado, ou mesmo virando tudo de cabeça para baixo.
No entanto, deixe-me explicar, para que não haja confusão:
O que eu quero dizer é que A_K, sem conhecer o assunto, faz declarações "incríveis", e ainda mais "incríveis" conclusões.
Você também não é forte para seguir o contexto. Não estou falando de A_K, estou falando do livro a que você se referiu como ABC de um comerciante.
Obrigado, eu não sabia.
só eu me pergunto - de onde ele vem?
Bem, como de onde. Pegue qualquer ponto t nesta linha polinomial.
Os preços tanto antes (de 0 a t) como depois (de t para a extremidade direita do gráfico) são usados para calcular a posição desse ponto.
Somente o último ponto do polinômio, na extremidade direita do gráfico, não olha para o futuro. Mas o preço também não voltará a este ponto.