Da teoria à prática - página 489
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Peço desculpas pela insolência, mas se também como aqui https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 apenas aqui com dados diferentes (em anexo)
Este negócio estará à venda e, em geral, pior ou melhor que a última opção.
Peço desculpas pela insolência, mas se for o mesmo que aqui https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 mas com dados diferentes (em anexo)
Este negócio estará à venda e, em geral, pior ou melhor que na última variante.
Aqui na 3ª coluna, as somas dos incrementos são óbvias:
Francamente falando, não está bem claro como você forma a 3ª coluna tanto no 1º como no 2º caso...
Mas, isso não é o principal - que seja o seu know-how.
O mais importante é publicar:
1. gráfico do preço
2. gráfico da soma dos incrementos (ou o que quer que seja - velocidades, ângulos, etc.)
3. um gráfico da "memória" do processo - Hurst, ACF, não-entropia, etc.
É importante que os leitores e, de fato, o próprio pesquisador possam ver as possibilidades de um ou outro parâmetro.
Estou extremamente interessado no terceiro ponto e não estou interessado em mais nada.
Então qual caso é mais promissor, o primeiro caso ou o segundo? A propósito, houve algum acordo no segundo caso?
Precisamos decidir por onde começar.
Então qual caso é mais promissor, o primeiro caso ou o segundo? A propósito, houve algum acordo no segundo caso?
É necessário determinar do que se deve dançar.
:))))
1. Como posso calcular a variação se você der a quantidade de incrementos, mas sem incrementos?
2. Não faz sentido entrar em uma profissão sem levar em conta a "memória". Toda minha experiência comercial grita literalmente isso.
Na minha opinião, o segundo caso é mais promissor.
D=s^2=c*lambda*t,
onde:
c=SUM(|retornos|)/t - velocidade
lambda=SUM(|retornos|)/N - incremento médio
N - número real carrapatos na janela de tempo
t - tempo em segundos.
Estou me perguntando como calcular a variação se de fato c e lambda no meu caso são o mesmo. t é 1440 minutos e N é o mesmo.
Estou me perguntando como calcular a variância se de fato c e lambda são iguais no meu caso. t acaba sendo 1440 minutos e N o mesmo.
Em essência, é. E eu não, pois estou trabalhando com carrapatos, e também com tempo exponencial.
É por isso que estou esperando que você diga: "Não, eu não posso usar OPEN/CLOSE em minutos. Isso é uma besteira! ACF (Hearst) é calculado incorretamente e não há e não pode haver uma escala de tempo uniforme no mercado. Vou mudar para (HIGH-LOW) ou algo mais"... :)))
Nada.
É aqui que você levanta a questão fundamental - por que ela deveria realmente voltar?
A série temporal de não importa o quê - os incrementos ou sua soma ou apenas os preços no momento da entrada no comércio devem ter características únicas, como no processo Ornstein-Uhlenbeck https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, onde a distribuição dos incrementos é gaussiana e a ACF é exponencialmente decrescente. É precisamente com a extração de tais processos que estou preocupado.
Talvez haja outras garantias dadas pela Hurst ou outra coisa, mas não tenho energia e tempo para fazer tudo...
Mas, só ir além de algum nível não garante nada, isso é 100%.
Da mesma forma, nem ACF, nem Hurst, nem qualquer outra função ou fator garante nada - e isso é 100%.
O mercado não é estático, é dinâmico. É um processo multi-frequência. Mas você ainda não se dá conta disso.
Da mesma forma, nem o ACF, nem o Hurst, nem qualquer outra função ou coeficiente garante nada - e isso é 100%.
O mercado não é estático, é dinâmico. É um processo multi-frequência. Mas você ainda não se dá conta disso.
A garota jogou fora suas belas mãos:
- Bem, como devo tratá-lo, cidadãos?
- "Óleo de rícino", disse Toad do submundo.
- Óleo de rícino! - A coruja no sótão riu com desdém.
- Ou com óleo de rícino, ou não com óleo de rícino", murmurou o Louva-a-Deus de fora da janela. (c) Tolstoi.
Não vá a extremos. O mercado é tanto uma estatística quanto uma dinâmica.
Da mesma forma, nem o ACF, nem o Hurst, nem qualquer outra função ou coeficiente garante nada - e isso é 100%.
O mercado não é estático, é dinâmico. É um processo multi-frequência. Mas você ainda não se dá conta disso.
...
Não vá a extremos. O mercado é tanto estatístico quanto dinâmico.
A estática NÃO éestatística.
Estas são coisas diferentes. Um é quente e o outro é macio. Bem, espero que você saiba o que quero dizer.A estática não é uma estatística.
Ah, desculpe. Eu li errado.