Da teoria à prática - página 395
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por que vai ao infinito?
Com ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/ Raiz(N) = 0,0001* Raiz(N)
sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N)).
Em ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/SUM(N) = 0,0001*SUM(N)
Ahhhh... Bem, certo. Mas, em uma determinada janela de tempo (em T finito) será algum tipo de constante. E estamos trabalhando exatamente em T finito.
Balbuciar incoerente.
Há uma fórmula que mostra que o RMS da caminhada aleatória aumenta em proporção à raiz do tempo.
Você está tentando inventar uma variação desta fórmula.
Mas não tem nada a ver com a janela (amostra), ela tem uma "janela" em constante crescimento a partir do ponto t=0, na qual o valor do processo também = 0.
E, em segundo lugar, esta fórmula é naturalmente incorreta para o mercado, já que não é uma SB de longo alcance.
E o RMS na janela é calculado pelo método padrão, como a raiz do desvio médio ao quadrado do SMA (ou o que quer que você tenha em vez do SMA).
Testado em outros pares. Tudo está bem. Este mês, vamos dar uma olhada na equidade e....
Prepare seus bolsos Vladimir!!!
Ahhhh... Bem, certo. Mas, em uma determinada janela de tempo (em T finito) será algum tipo de constante. E estamos trabalhando exatamente em T finito.
Para T finito, tal sigma a 1 tick por segundo e citação de 4 bits dependerá de T desta forma:
Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a pergunta sobre o significado é supérflua?
Para T finito, tal sigma a 1 tick por segundo e a citação de 4 dígitos dependerá de T desta forma:
Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a questão do significado é supérflua?
Nós não o definimos. Pelo contrário, recusamos razoavelmente e a utilizamos:
O desvio padrão do preço em relação à média na janela deslizante = 4 horas é calculado usando a fórmula:
sigma = Raiz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
onde T é o tempo de funcionamento do sistema atual desde o início da semana comercial.
Bem, esse sou eu trabalhando na janela = 4 horas.
Naturalmente, todos são livres para escolher uma janela que se adapte ao seu estilo comercial.
É claro, eu ainda tentaria janela = 24 horas (a base está bem aqui - é onde o carrapato Poisson flui)
Lembro-me da resposta do Doc à pergunta: as taxas médias de incremento de carrapatos por um ano, por exemplo, seriam as mesmas?
O número de carrapatos por ano também é diferente para cada símbolo e ano. É tudo muito instável para esperar qualquer consonância no final. Mas eu contei a velocidade como(valor absoluto de todos os carrapatos retornados em uma fila)/(todo o tempo). Se, como você queria construir primeiro um segundo período de tempo, então deve dar um número constante de barras para os mesmos intervalos de tempo. Se a velocidade será constante neste caso - eu não sei, deve ser verificada.
Gostei do conselho aqui no fio de não olhar o tempo. Os carrapatos não são valores aleatórios; o retornado do próximo carrapato também pode ser previsto com base nos retornados de carrapatos anteriores. Em Forex é uma idéia estúpida, não rentável por causa da propagação. Mas uma conclusão interessante é que nosso tempo (de um observador) é não-linear em relação ao tempo Forex. Do ponto de vista do Forex - pois cada carrapato vem em um intervalo de tempo constante. E para nós - a hora do câmbio acelera na hora do almoço e abranda à noite (a julgar por seus gráficos).
p.s. Ainda é apenas uma conclusão lógica interessante, e provavelmente não precisa. Mas não consegui encontrar um argumento contra isso.
Não se deve esquecer que mudar a taxa de observação de um processo físico não altera em nada o processo em si. Parece ser claro para o ouriço, embora não para todos).
Neste caso temos uma forte sobrecarga, até a degeneração útil do sinal em ruído, e perda de informação sobre o processo inicial, de modo que enganar com a leitura dos valores do sinal em momentos convenientes é uma auto-engano e fantasia óbvia, que não tem relação com a realidade, sem mencionar o analfabetismo de tal abordagem do ponto de vista científico.
Mas, como dizem os clássicos, o que quer que uma criança precise, ela não pode chorar. ))
Será que tal sigma faz sentido, por que defini-lo? Ou a questão do significado é supérflua?
Além disso, não é um sigma relativo ao SMA, mas ao valor do processo no ponto de partida da janela) não tem certeza de que é isso que o autor do fio está procurando))))
Como continuação da resposta anterior - não há um segundo prazo no mt5, é difícil fazê-lo você mesmo. Há um minuto de tempo. Vou usá-la para uma estimativa aproximada.
Vou usá-lo para uma estimativa aproximada. O roteiro Atacha me mostra a velocidade média do preço por m1 bar.
eurusd 2015: 370886 barras, preço para elas passou de 50,74050 pips em valor absoluto. velocidade = 0,000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 ano: 370355, 32.62879, 0.000088101
Não tem constante. Suponho que se você criar um período de tempo s1, também não haverá uma constante lá.