Da teoria à prática - página 280
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu esqueci, você trabalha em Forts? Portanto, não há impacto (praticamente nenhum) se você não for além de volumes razoáveis.
Se você não for além de volumes razoáveis, é quase invisível.
Bem, eu vou ver de qualquer maneira.
mesmo 0,01 em centavos de dólar, ou aparece por uma razão
Se você não sair, é quase invisível.
Bem, eu vou ver de qualquer maneira.
Por esta razão, não sei se vou começar um novo ou não.
A pessoa que conhece minhas invenções já se mudou para outro fórum.Eu não sei muito sobre os CDs. As cotações lá não são de mercado. Não vejo como nossos negócios podem influenciar alguma coisa ali. Por outro lado, a DT tem o pleno direito de citar instrumentos. Descobrir))).
Entretanto, minha corretora fechou para os cidadãos RF em 23.03. Vou começar um novo ou não - ainda não decidi.
Leia o primeiro post deste tópico pela primeira vez.
Concordo 100%, o processo é não-markoviano e notei isso há muito tempo, mas não sabia por onde começar.
Obrigado, continuando...
Com o objetivo de automatizar esta abordagem, tentarei me mover desta forma:
Leia o primeiro post deste tópico pela primeira vez.
Concordo 100%, o processo é não-markoviano e notei isso há muito tempo, mas não sabia por onde começar.
Obrigado, continuando...
Vou tentar ir por esse caminho:
O processo, no entanto, é Markovian. Já escrevi que não há nada aleatório no mercado - todas as ações dos comerciantes estão sujeitas ao algoritmo se...então.... Nenhum comerciante normal faz nada de forma aleatória. Outra coisa é que há muitos comerciantes.
Também se aplica ao forex, porque as cotações são geradas pelo mercado real.
O processo, no entanto, é Markovian. Já escrevi que não há nada aleatório no mercado - todas as ações dos comerciantes estão sujeitas ao algoritmo se...então .... Nenhum comerciante normal faz nada de forma aleatória. Outra coisa é que há muitos comerciantes.
Também se aplica ao forex, porque as cotações são geradas pelo mercado real.
Quem está discutindo? Aqui está você:
Um processo não-markoviano é um processo aleatório cuja evolução após um determinado tempo depende da evolução que precede aquele tempo. Em outras palavras,o "futuro" de um processo não-markoviano depende de seu "passado". Um processo não-markoviano é um processo aleatório com memória, pelo qual, ao falar da memória do processo, significa que a natureza da evolução do processo no passado determina suas características estatísticas no futuro. Um processo não Markoviano é oposto a um processo Markoviano.
Não está claro quando e a quem ocorrerá a abertura de compra ou venda. É um processo aleatório. Mas a resposta do forex (o sistema adaptativo) será em algum tempo a esta ordem de qualquer forma.
Quem está discutindo? Aqui vamos nós:
Não está claro quando ou quem vai pensar em abrir uma posição de compra ou venda. É um processo aleatório... Mas a resposta do mercado após algum tempo a esta ordem ainda vai acontecer.
Algumas páginas atrás havia um post meu que citava Heisenberg.
Não importa que muitas pessoas tomem decisões de forma independente. No entanto, o processo permanecerá Markovian - com memória, etc. Bem, ou como está - Markovian).
Se você e eu conseguirmos, de alguma forma, ficar sob a pele de todos os participantes do mercado, inevitavelmente reproduziremos todas as cotações quase exatamente a partir do momento Até, pelo menos em algum intervalo de tempo.
A questão é diferente - o que é estado? Um estado é um vetor - (x1,x2.....,xn). Se o estado for definido corretamente, então identificamos o processo corretamente. Suponha que tomemos como estado um vetor -(x1,x2.x3) e não levemos em conta outros parâmetros. O segundo vetor pareceria não ser marcado e sem memória e não teria nada a ver com o processo.
Além disso, posso dizer que mesmo com métodos simples você pode prever com sucesso o mercado para 70% do intervalo de tempo. Se um processo não tivesse memória e seu estado fosse independente dos anteriores, seria impossível implementá-lo.
Havia um post meu há algumas páginas citando Heisenberg.
Não importa a massa de pessoas que tomam decisões de forma independente. No entanto, o processo permanecerá Markovian - com memória, etc. Bem, ou como está - Markovian).
Se você e eu conseguirmos, de alguma forma, ficar sob a pele de todos os participantes do mercado, inevitavelmente reproduziremos todas as cotações quase exatamente a partir do momento Até, pelo menos em algum intervalo de tempo.
A questão é diferente - o que é estado? O estado é um vetor - (x1,x2.....,xn). Se o estado for definido corretamente, então identificamos o processo corretamente. Suponha que tomemos como estado um vetor -(x1,x2.x3) e não levemos em conta outros parâmetros. O segundo vetor pareceria não ser marcado e sem memória e não teria nada a ver com o processo.
Além disso, posso dizer que mesmo com métodos simples você pode prever com sucesso o mercado para 70% do intervalo de tempo. Se um processo não tivesse memória e seu estado fosse independente dos anteriores, seria impossível de implementar.
Penso que é errado tirar conclusões sobre o caráter Markoviano do processo com base nas ações dos participantes do mercado. Mas o fato de que o mercado tem uma memória é certo. Por exemplo, o mercado se lembra bem dos níveis e por um longo tempo. Não tenho certeza de que seja verdade e correto, mas eu diria que 80% do movimento de preços é não-markoviano e os 20% restantes são Markovianos. Não creio que o comportamento dos preços seja inteiramente determinado pela história anterior. Caso contrário, criar um graal (prevendo com 100% de probabilidade) seria uma tarefa solvível.
Havia um post meu há algumas páginas citando Heisenberg.
Não importa que uma massa de pessoas tome decisões de forma independente. No entanto, o processo permanecerá Markovian - com memória, etc. Bem, ou como está - Markovian).
Se você e eu conseguirmos, de alguma forma, ficar sob a pele de todos os participantes do mercado, inevitavelmente reproduziremos todas as cotações quase exatamente a partir do momento Até, pelo menos em algum intervalo de tempo.
A questão é diferente - o que é estado? O estado é um vetor - (x1,x2.....,xn). Se o estado for definido corretamente, então identificamos o processo corretamente. Suponha que tomemos como estado um vetor -(x1,x2.x3) e não levemos em conta outros parâmetros. O segundo vetor pareceria não ser marcado e sem memória e não teria nada a ver com o processo.
Além disso, posso dizer que mesmo com métodos simples você pode prever com sucesso o mercado para 70% do intervalo de tempo. Se um processo não tivesse memória e seu estado fosse independente dos anteriores, seria impossível de implementar.
Isso é o que vou verificar agora.
Eu li muita literatura...
Verificado pela mãe-mate - Markovian/não-Markovian
Isso é o que vou verificar agora.
Eu li muita literatura...
A propósito - Markovian/não-Markovian
Rena, já que você é leitor, por favor leia algo sobre a não-entrropia. IMHO este é o parâmetro responsável pelo "trend/flat". Referências à literatura (não importa - em inglês ou em russo) sobre este tópico - por favor!
Rena, como você é um leitor, por favor leia algo sobre a não centralidade. IMHO este é o parâmetro responsável pelo "trend/flat". Referências bibliográficas sobre este tema - por favor!
Você me deu os links, eles estão acima.
E, a propósito, não li tanto sobre seu tema como você e, aparentemente, estou apenas começando.
Agora estou me aprofundando no processo do Wiener. Se Wiener, então o cotier por não-Markov, como algo assim, mas ainda não tenho certeza.
Embora, aqui está um para Alexey, mas diz que é Markovian novamente com exemplos para a bolsa de valores
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Vou resolver isso agora... Eu ainda não entendo nada.