Da teoria à prática - página 174
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
СанСаныч Фоменко:
E milhares e milhares de pessoas têm feito isso há 30 ou 40 anos.
E a julgar pelas previsões econômicas, eles o estarão fazendo por mais 100 anos sem o mesmo sucesso).
Vou expressar uma idéia bastante ilusória.
Se conseguirmos uma perfeita coincidência de valores práticos de distribuição de incremento (por seleção de intervalos de tempo de leitura ou apenas lendo cada tick) com a fórmula (14) do post #1728 - então podemos fazer previsões baseadas em extrapolação.
E eles só têm que combinar e eles combinam! Ainda não cheguei perto dele e ainda não o vejo.
Aqui estão os gráficos para o AUDCAD durante as últimas 2 semanas com um volume de amostra de 16900 ticks para tempo de leitura exponencial
Sim, tudo parece bem e bom, mas algo está me incomodando... Deixe-me explicar o que.
O que há em cima, o que há em baixo?
E o que incomoda é que você tenha filtrado com sucesso (talvez até de forma otimizada) o componente tendência e será periodicamente chutado no queixo pela tendência))
O que está na parte de cima, o que está na de baixo?
E o que incomoda é que você tenha filtrado com sucesso (talvez até de forma otimizada) o componente de tendência e será periodicamente chutado nos bigodes pela tendência)
Já o recebo de vez em quando :))))))))))) É por isso que estou procurando com tanta seriedade o análogo de Hirst e pareço tê-lo encontrado na forma de não-entropia. Mas, é claro, ainda é preciso trabalhar nessa direção.
E, a julgar pelos resultados das previsões econômicas, por mais 100 anos eles o farão sem o mesmo sucesso)).
Toda coisa sensata tem seu fim, e só as besteiras podem ser feitas sem fim :)))) Essas pessoas sem dúvida dignas colocam a carroça à frente dos cavalos por alguma razão. E durante quarenta anos eles não conseguem entender por que isso não acontece.
Já o recebo de vez em quando :))))))))))) É por isso que estou procurando com tanta seriedade o análogo de Hirst e parece que o encontrei na forma de não-entropia. Mas ainda há trabalho a ser feito nessa direção, é claro...
Toda coisa sensata tem seu fim, e só as besteiras podem ser feitas sem fim :)))) Essas pessoas sem dúvida dignas colocam a carroça à frente dos cavalos por alguma razão. Durante quarenta anos, eles não conseguem entender por que não está em movimento.
Somente pessoas instruídas fazem lixo, mas não podem fazer lixo por definição.
Então você está convencido de que não há sobreposição de diferentes processos e que uma função de onda pode ser usada? IMHO, isso só pode ser feito próximo aos níveis.
Tenho certeza absoluta de uma coisa: que estou resolvendo o problema corretamente. Mas, estando exausto pelo trabalho durante o dia e pelas perguntas de meus parentes à noite, tais como "Quando o dinheiro virá do Forex? Vocês prometeram!!!", já confuso e em algum lugar eu sinto falta de algo e não dá certo, é claro.
Lembra que eu disse que a distribuição incremental que vemos é o produto de 2 funções de densidade de probabilidade?
Finalmente os separei e os vi. Veja! Isto é para o par AUDCHF.
Azul é a verdadeira distribuição por incremento.
Verde e vermelho - estas são as funções de densidade, cujo produto vemos no gráfico azul.
Para que serve tudo isso, você pode perguntar?
A resposta é calcular o volume da amostra (o período de tempo mais lucrativo).
Por exemplo, o cálculo para este par AUDCHF
Os gráficos vermelho e verde têm pontos de cruzamento = +-10pips, o que corresponde ao nível de confiança de 99% de nosso gráfico azul real.
O cálculo rende 10.000 ticks coletados em intervalos de tempo exponenciais com um ponto de partida de 2 segundos.
Estes 10.000 carrapatos são coletados em aproximadamente 10.000*2,57 = 25700 seg, o que corresponde a cerca de 8 horas.
Acontece que é mais conveniente utilizar os prazos H4 e superiores para o comércio.
Como as pessoas conseguem ganhar algo com M1? - É um mistério...
Eu mesmo tentarei responder a este enigma - por que algumas pessoas ganham dinheiro com sucesso com M1-M30.
Se você prestou atenção, minha freqüência média de recepção garantida de carrapatos é de 1 carrapato em 2,57 segundos.
Assim, se o Homem com letra maiúscula consegue receber 1 tique em 257ms, então este "sino" de incrementos é cobrado 10 vezes mais rápido dele.
10000x257ms = 2570 seg = aproximadamente 40 min.
Ou seja, é possível construir um TC sobre M30 com um tick GARANTIDO de aproximadamente 1 tick em 220ms.
No entanto, há provavelmente poucas pessoas que possam garantir tal recepção. Há intervalos de tempo entre a recepção dos carrapatos e em 30 minutos, em um caso são recebidos os 2000 carrapatos necessários, e no outro caso apenas 1 carrapato é recebido, e ninguém sequer pensa em entrar em "pseudo-estados". Daí as perdas de depósitos mais vergonhosas, especialmente quando os robôs o fazem.