Da teoria à prática - página 159
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O que você precisa é um algoritmo que sinalize antecipadamente uma mudança na natureza da tendência, uma mudança de tendência para outra tendência ou uma mudança de tendência para uma tendência, uma mudança de tendência para um flop.
Ninguém sabe quando o flat termina e a tendência começa, e quando a tendência termina e o flat começa. Não há nenhum consultor especializado que possa determinar isto por nada.
Por que o estocástico ou MACD é pior?
Porque eu não vejo o significado físico desses indicadores.
E aqui tudo é tão claro quanto o dia de Deus. Esta é a distribuição dos incrementos:
E há a real função de onda do próprio preço.
Não há outro significado para isso.
Observamos exatamente este pacote de ondas ao longo do tempo como uma solução numérica da equação Fokker-Planck.
Aqui este pacote - ele meio que "vibra" em relação a 0, obedece a uma espécie de Lei de Vibração, que foi usada por Gunn.
E esse é exatamente o movimento que vemos no gráfico abaixo:
É isso aí - o problema está essencialmente resolvido.
Mas, diabos, eu ainda tenho uma posição aberta negativa sobre o USDJPY - não sei como explicar isso. A propósito, não me surpreende se no final do dia o algoritmo o puxa para 0. Ou talvez não.
O mais provável é que seja uma questão de calcular o tamanho exato da amostra e algo mais. Isto é algo que alguém ainda tem que encontrar e obter reconhecimento sob a forma de um Prêmio Nobel. Enquanto isso, vou usar um stop-loss e pronto.
Por que não usar outro indicador além do algoritmo descrito neste tópico?
E só porqueeu pessoalmente não vejo nenhum sentido físico em TODOS os indicadores, não há nenhuma base teórica, se você puder fornecer um link para uma comprovação rigorosa de qualquer indicador, eu ficaria muito grato.
Porque eu não vejo o significado físico desses indicadores.
Aqui, é tão claro quanto a luz do dia. Esta distribuição de incrementos:
é na verdade a função onda do próprio preço.
Não há outro sentido nisso.
Observamos exatamente este pacote de ondas ao longo do tempo como uma solução numérica da equação Fokker-Planck.
Aqui este pacote - ele meio que "vibra" em relação a 0, obedece a uma espécie de Lei de Vibração, que foi usada por Gunn.
E esse é exatamente o movimento que vemos no gráfico abaixo:
É isso aí - o problema está essencialmente resolvido.
Mas, diabos, eu ainda tenho uma posição aberta negativa sobre o USDJPY - não sei como explicar isso. A propósito, não me surpreende se no final do dia o algoritmo o puxa para 0. Ou talvez não.
O mais provável é que seja uma questão de calcular o tamanho exato da amostra e algo mais. Isto é algo que alguém ainda tem que encontrar e obter reconhecimento sob a forma de um Prêmio Nobel. Enquanto isso, vou usar um stop-loss e pronto.
Por que não usar outro indicador além do algoritmo descrito neste tópico?
É porque eu pessoalmente não vejo o significado físico em TODOS os indicadores , não há nenhuma justificação teórica, se você puder fornecer um link para uma justificação rigorosa de qualquer indicador, eu ficaria muito grato.
Não ver não significa que não existe, é melhor dizer que não sei.
Se você mesmo cavar ao redor, você mesmo poderá encontrar as descrições.
Em um relance, da memória posso dizer o significado de MACD, é um indicador que leva a diferença de dois ciclos.
A linha lenta, geralmente tem um período de 26 nas configurações padrão, que é o meio período de um ano em um gráfico semanal (52 semanas por ano).
A linha rápida é 12, que é o comprimento do trimestre. Sua diferença (histograma MACD) revela os ciclos anuais de sobre-compra/sobre-venda.
A onda do histograma tem um período de 3/4 do da linha rápida, para os 12 é 9.
O que divide o movimento em três partes, surgindo uma nova tendência (quando o sinal está na nuvem), ou em outras palavras, a primeira onda.
O desenvolvimento da tendência (quando o sinal sai da nuvem) é a terceira onda, e a conclusão da tendência (quando o sinal volta para a nuvem) é a quinta onda.
Não vê-lo não significa que não esteja lá, é melhor dizer que não sei.
Se você olhar ao redor, você pode encontrar uma descrição para si mesmo.
Só de memória posso dizer que o MACD é um indicador que leva a diferença de dois ciclos.
A linha lenta, geralmente com um período de 26 nas configurações padrão, é o meio período de um ano em um gráfico semanal (52 semanas por ano).
A linha rápida é 12, que é o comprimento do trimestre. Sua diferença (histograma MACD) revela os ciclos anuais de sobre-compra/sobre-venda.
A onda do histograma tem um período de 3/4 do da linha rápida, para os 12 é 9.
O que divide o movimento em três partes, surgindo uma nova tendência (quando o sinal está na nuvem), ou em outras palavras, a primeira onda.
O desenvolvimento da tendência (quando o sinal sai da nuvem) é a terceira onda, e a conclusão da tendência (quando o sinal volta para a nuvem) é a quinta onda.
Estocástico - normalização, MACD - filtro passa-banda.
Cavalheiros, como posso entrar na fila para o Prêmio Nobel?
Parece que já vi como é a "memória" do processo do mercado não-markoviano no exemplo dos incrementos, afinal de contas.
É assim que é:
Esta é a 6ª coluna da esquerda na tabela e o gráfico na extrema direita.
Deste gráfico podemos concluir que para incrementos <25 há um flat devido à ação "memória". Assim que ocorre um incremento >=25, ele indica uma "mudança" de um estado para outro - ou seja, começa uma tendência. Assim!
De onde você disse que o dinheiro vem? Existe uma filial do Comitê Nobel em Moscou?
Cavalheiros, como posso entrar na fila para o Prêmio Nobel?
Parece ter visto como a "memória" do processo do mercado não-markoviano se parece com o exemplo de incrementos.
Veja como:
Esta é a 6ª coluna da esquerda na tabela e o gráfico na extrema direita.
Deste gráfico podemos concluir que para incrementos <25 há um flat devido à ação "memória". Assim que ocorre um incremento >=25, isso significa "transição" de um estado para outro - ou seja, uma tendência começou. Assim!
De onde você disse que o dinheiro vem? Existe uma filial do Comitê Nobel em Moscou?
Não entendo porra nenhuma, mas é muito interessante.
Eu não entendo, mas é muito interessante.
É legal, não é?
Portanto - é ao ponto de que essa distribuição incremental nada mais é do que o produto de 2 funções de densidade de probabilidade:
1. um "sem memória" geométrico bilateral
2. algum tipo de distribuição (pensei que fosse uma distribuição t2), que é exatamente responsável pela memória.
Olhe atentamente para as colunas da tabela:
#4 - a distribuição real dos incrementos do par AUDCAD, após a redução para uma forma unidirecional.
№5 - distribuição exponencial na lambda=0,5.
#6 - quociente de divisão de #4 e #5 - esta é a distribuição da "memória" do processo.
Vou preparar meus bolsos.
Legal, não é?
Portanto - é ao ponto de que essa distribuição incremental nada mais é do que o produto de 2 funções de densidade de probabilidade:
1. um "sem memória" geométrico bilateral
2. algum tipo de distribuição (pensei que fosse uma distribuição t2), que é exatamente responsável pela memória.
Olhe atentamente para as colunas da tabela:
#4 - distribuição real dos incrementos no par AUDCAD, após a redução para a forma unidirecional.
№5 - distribuição exponencial na lambda=0,5.
#6 - quociente de divisão de #4 e #5 - esta é a distribuição da "memória" do processo.
Vou preparar meus bolsos.
Eu entendo tudo isso, como dividi-los para ver os parâmetros de ambas as distribuições separadamente?
Pode não haver dois, mas mais.
SZS Uma vez houve uma discussão no fórum: o mercado Forex é um amoeoba que reage aos estímulos de um simples ser vivo, ou um solar é uma mente coletiva amorfa. luz desta questão (imho) no mercado há ambos, comerciantes individuais, embora maiores em volume, mas eles são carne (plâncton que comeu) se comportam como ameobes, enquanto fundos mútuos, bancos mostram comportamento inteligente, racional (bem é discutível, eles podem estar errados), pelo menos eles tentam se comportar racionalmente.
Entendo tudo isso, como separá-los para ver os parâmetros de ambas as distribuições separadamente?
Pode haver mais de dois.
De jeito nenhum - 2 e parada total.
Ver arquivo anexo. Agora só temos que nos certificar de que, com incrementos >=25 pips, a tendência começa. Só tem que ser, já que a "memória" com a distribuição anterior está quase completamente perdida.