O conselheiro "Talvez tenhamos sorte". - página 5
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A ironia não é compreendida.
Aplicando o tema do tópico, tornou seu consultor especializado lucrativo contra sua lógica, e acontece que "você obviamente não tem conhecimentos básicos suficientes para entender mesmo uma pergunta tão simples" é o culpado.
Imagine, , que você atirava uma moeda todos os dias enquanto trocava seu casaco.
Você logo percebeu que na seqüência em que você estava usando vermelho, depois azul, verde, azul, roxo, seu casaco, você tem caudas.
Você vai ter com seu amigo e discute com ele que agora, estando vestido com um casaco verde, você receberá caudas de novo.
O otimista da EA faz a mesma coisa, encontra um parâmetro aleatório no qual você obtém um lucro, e é absurdo acreditar que você continuará a ter um lucro baseado nos parâmetros atuais da EA.
Imagine, , que você atirava uma moeda todos os dias enquanto trocava seu casaco.
Você logo percebeu que na seqüência em que você estava usando vermelho, depois azul, verde, azul, roxo, seu casaco, você tem caudas.
Você vai ter com seu amigo e discute com ele que agora, estando vestido com um casaco verde, você receberá caudas de novo.
O otimizador EA faz a mesma coisa, ele encontra parâmetros aleatórios onde você obteve lucro, e é absurdo acreditar que você continuará obtendo lucro com base nos parâmetros EA atuais.
Você pode amortizar ainda mais, basta calcular quantas variantes um EA pode ter ao otimizar paradas e lucros
( dezenas de milhares)
Isso é muito mais variedade de jaquetas no planeta.
Mas será que 61 negócios lucrativos e apenas 6 negócios perdidos durante um ano nos dizem alguma coisa ou não? Uma superioridade de dez vezes pode ser atribuída a uma variação?
Isto sugere uma distribuição terrivelmente desigual na região dos rabos (base do sino). Ou seja, eventos de baixa densidade de probabilidade (cauda) têm uma probabilidade muito maior do que na distribuição normal, ao custo de uma leve redução nos eventos mais prováveis (o topo do sino) na mesma distribuição. Como resultado, três sigmas não é o limite.
Esta é uma das principais razões para o "sucesso" da adaptação aos dados históricos.
P.S. Com uma distribuição normal, a probabilidade de três sigmas é negligenciavelmente pequena: 0,0027
Deixo esta oportunidade acadêmica para vocês.
O que sou eu, um homem com a cabeça ferida?
O tamanho da amostra é muito pequeno. Esta proporção de 61 para 6 pode muito bem se transformar em 40 para 27, por exemplo. E se levarmos em conta a situação possível quando SL ~ 2*TP, podemos obter um fator de lucro inferior a 1. E isso é mais ou menos o que a foto mostra (se não pior):
Mas 610 a 60 já é uma oferta muito séria, mesmo com a atual proporção de SL para TP.
O tamanho da amostra é muito pequeno. Esta proporção de 61 para 6 pode muito bem se transformar em 40 para 27, por exemplo. E se considerarmos uma possível situação em que SL > TP, podemos obter um fator de lucro inferior a 1.
Aqui 610 a 60 (com comensurável SL e TP) já é uma proposta séria.
Se assumirmos que todos os passes levam a cerca de 700 negócios.
Temos 10.000 passes de otimização.
Quais são as chances de não haver uma única opção na qual a proporção de 640 para 60 seja atingida?
Assumindo que todos os passes produzem cerca de 700 negócios.
Temos 10.000 passes de otimização.
Qual é a probabilidade de não haver uma única opção onde a proporção de 640 para 60 seja atingida?
As condições do problema não são suficientes para obter uma solução. Você não deu as freqüências em 700 transações.
E a pergunta principal não é muito prática: exatamente 640 a 60 - ou algo melhor do que essa proporção?
As condições do problema não são suficientes para obter uma solução. Você não deu as freqüências em 700 transações.
Para simplificar, tp e sl out com igual freqüência.
Sim e a pergunta principal não é muito prática: exatamente 640 por 60 - ou qualquer coisa melhor que essa proporção?
Qualquer coisa melhor também satisfaz