Como e onde criar um fundo de hedge? - página 11
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Há algo a que se agarrar? Por exemplo, uma média móvel baseada em uma regressão linear é melhor do que uma simples média.
Sim, há muito o que fazer. E há muita matemática para se fazer.
Mas há sempre apenas um "MAS"!
O mercado provou mais uma vez ser mais forte
É melhor contar dinheiro e comércio - a matemática é essencial.
Sim, há muito para ficar para trás. E há muita matemática a ser feita em tudo isso.
Mas há sempre apenas um "MAS"!
O mercado se mostrou mais uma vez mais forte.
Mas é melhor contar dinheiro e comércio - a matemática é de grande importância aqui.
Este é o terceiro dia em que estou escrevendo o sistema de correlação, comecei a negociar manualmente há algum tempo e foi bastante bem sucedido.
Em termos gerais: calculamos a correlação Pearson para todos os pares de moedas, selecionei 28 pares sãos no total. Se encontrei pares com nível +-0,95, então calculo a correlação Spearman para estes dois pares e decido o que vender e o que comprar, vendo um par com correlação mais alta e compro um par com correlação mais baixa.
O resultado ainda é bom, eu verifiquei o histórico manualmente, em alguns dias eu acho que vou converter o algoritmo em um bot e executá-lo para testes.
Aqui está a matemática.
Captura de tela no momento:
Em geral, o mercado é um modelo matemático, mas é difícil escolher uma fórmula para obter lucro.
Este é o terceiro dia de escrita de um sistema de correlação, uma vez comecei a negociar manualmente e com bastante sucesso.
Em termos gerais: calculamos a correlação de Pearson para todos os pares de moedas, selecionei 28 pares sãos no total. Se encontrei pares com nível +-0,95, então calculo a correlação Spearman para estes dois pares e decido o que vender e o que comprar, vendo um par com correlação mais alta e compro um par com correlação mais baixa.
O resultado ainda é bom, eu verifiquei o histórico manualmente, em alguns dias eu acho que vou converter o algoritmo em um bot e executá-lo para testes.
Aqui está a matemática.
Captura de tela no momento:
Em geral, o mercado é um modelo matemático, mas é difícil encontrar uma fórmula de lucro.
Se fosse fácil - estaríamos comendo rochas. Todos deixariam seus empregos (e os padeiros deixariam de assar pão) e correriam para o mercado Forex.
Isso nunca acontecerá, as pessoas estão acostumadas a viver em sua "zona de conforto", da qual nem todos podem sair.
O mesmo hedge-fundo, ou PAMM - aqueles que querem fazer dinheiro entrar ali, e se queimarem, costumam entrar de novo, mas em outro lugar. Se um homem nunca ganhou dinheiro, ele não investirá nem mesmo 100 dólares. Afinal, muitas pessoas foram ensinadas que o dinheiro só pode ser ganho com as mãos, e não foi dito que se pode ganhá-lo com a cabeça.
Este é o terceiro dia de escrita de um sistema de correlação, uma vez comecei a negociar manualmente e com bastante sucesso.
Em termos gerais: calculamos a correlação de Pearson para todos os pares de moedas, selecionei 28 pares sãos no total. Se encontrei pares com nível +-0,95, então calculo a correlação Spearman para estes dois pares e decido o que vender e o que comprar, vendo um par com correlação mais alta e compro um par com correlação mais baixa.
O resultado ainda é bom, eu verifiquei o histórico manualmente, em alguns dias eu acho que vou converter o algoritmo em um bot e executá-lo para testes.
Aqui está a matemática.
Captura de tela no momento:
Em geral, o mercado é um modelo matemático, mas é difícil encontrar uma fórmula de lucro.
Sim, nós costumávamos fazer isso.
Se o coeficiente de correlação for grande, é provável que a correlação diminua, ou seja, os pares irão divergir. Só que não está claro logo no início - qual é o lugar para onde se vai. Isto é, a estratégia em tal interpretação irá transformar os negócios para frente e para trás. Esta auto-impressão de propagação será ótima para as citações.
A solução foi encontrada na época da seguinte maneira:
- seleção de pares com alto coeficiente de correlação, mas é negociado a partir do momento em que a correlação desses pares piorou. Isto é, a convergência de pares é negociada, não a divergência.
A estimativa do lucro previsto também é possível.
Tomamos uma parte decente da história, estimamos o coeficiente de correlação e medimos as diferenças entre pares em pips. A média estatística é calculada. Este número será a segunda confirmação do sinal junto com o coeficiente de correlação.
Como a regressão linear, Fourier, etc.
Eu tentei Fourier - não funciona, é tudo ruído. O que é compreensível, Fourier é destinado principalmente à análise de sinais periódicos. As ondulações são melhores, tenho voltado a elas de tempos em tempos, mas nenhum resultado prático ainda.
Eu fiz alguns clipes, como um filme, mostrando filtro em tempo real e wavelet na segunda parte do vídeo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Eu tentei Fourier - não funciona, é tudo ruído. O que é compreensível, Fourier é destinado principalmente à análise de sinais periódicos. As ondulações são melhores, volto a elas periodicamente, mas ainda não há resultado prático.
Eu fiz alguns clipes, como um filme, mostrando filtro em tempo real e wavelet na segunda parte do vídeo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Você já tentou dois períodos de tempo, o pequeno é usado para entrar, o grande é usado para filtrar?
Você já tentou dois cronogramas, o pequeno para entrar e o grande para filtrar?
Naturalmente, não os prazos do terminal, mas o princípio é o mesmo
Este é o terceiro dia de escrita de um sistema de correlação, uma vez comecei a negociar manualmente e com bastante sucesso.
Em termos gerais: calculamos a correlação de Pearson para todos os pares de moedas, selecionei 28 pares sãos no total. Se encontrei pares com nível +-0,95, então calculo a correlação Spearman para estes dois pares e decido o que vender e o que comprar, vendo um par com correlação mais alta e compro um par com correlação mais baixa.
O resultado ainda é bom, eu verifiquei o histórico manualmente, em alguns dias eu acho que vou converter o algoritmo em um bot e executá-lo para testes.
Aqui está a matemática.
Captura de tela no momento:
Em geral, o mercado é um modelo matemático, mas é difícil encontrar uma fórmula de lucro.
Sim, o problema pode ocorrer quando há correlação e o par decresce ou vice-versa. Isso significa que pode haver correlação no mercado em queda e o sistema irá comprar.
Sim, têm feito esse tipo de coisa.
Com alto coeficiente de correlação há uma probabilidade de que a correlação irá diminuir, ou seja, os pares irão divergir em diferentes direções. Só que não está claro logo no início - qual é o lugar para onde se vai. Isto é, a estratégia em tal interpretação irá transformar os negócios para frente e para trás. Esta auto-impressão de propagação será ótima para as citações.
A solução foi encontrada na época da seguinte maneira:
- Pares com um alto coeficiente de correlação são selecionados, mas negociados a partir do momento em que a correlação desses pares se deteriorou. Isto é, a convergência de pares é negociada, não a divergência.
A estimativa do lucro previsto também é possível.
Tomamos uma parte decente da história, estimamos o coeficiente de correlação e medimos as diferenças entre pares em pips. A média estatística é calculada. Este número será a segunda confirmação do sinal junto com o coeficiente de correlação.
A vantagem do que está escrito agora é que ele funciona no testador. Assim que recebo um sinal no testador sobre a história, abro dois gráficos e conto o resultado. Cheguei à conclusão de que em 20 pontos mais eu deveria fechar ambas as posições e esperar por outro sinal. Às vezes, ele puxa a 200, mas pode ultrapassar os 200, e a transação será suspensa.
A história não foi verificada profundamente, mas acho que é o suficiente para julgar sobre sua eficiência.