Como e onde criar um fundo de hedge? - página 14
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os robôs com os quais os bancos trabalham custam centenas de milhares se não milhões, e os algoritmos são altamente secretos.
Respeitosamente.
definitivamente
A pergunta era sobre matemática).
Em uma nota lateral: suspeita de que o nexo HF-Bank é inevitável
Portanto, o princípio de HF é, afinal de contas, um princípio de retenção.
A julgar pelo nome do autor, algo no campo do DSP.
Eu não sei muito sobre isso. Vou dar uma olhada.
Sim, é o DSP.
O resultado final parece bom.
A julgar pelo nome do autor, algo no campo do DSP.
Eu não sei muito sobre isso, vou dar uma olhada.
Bem, sim, uma versão truncada do PF, mas calcula a potência e a fase de apenas um componente de freqüência. Ligeiramente mais eficiente do que o FFT, os mesmos resultados.
Há muito tempo atrás, eu revisei o assunto desta maneira e não consegui encontrar nada que valesse a pena lá. E outros também pesquisados, com o mesmo resultado.
Eu tentei lidar com isso, mas às vezes o indicador mostra que eu deveria entrar, mas o instrumento vai na direção oposta.
Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.
Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Por exemplo, se eu olhar para o dólar canadense e o iene, não posso colocá-lo deliberadamente, o dólar canadense está relacionado ao petróleo, enquanto o iene não está.
Eu escrevi um robô comercial para um especialista técnico durante meio ano com mais de 150 configurações.
Foi 150 para otimização?
Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.
Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Neste caso, escolhi propositadamente o CAD e o iene, o dólar canadense depende do petróleo, enquanto o iene não depende.
Também tentarei analisar as diferenças entre eles. 150 foi para os parâmetros de otimização?
Eu já o escrevi, leia com atenção.
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Como e onde criar um fundo de hedge?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Sim, têm feito esse tipo de coisa.
Se o coeficiente de correlação for alto, há a possibilidade de que a correlação diminua, ou seja, os pares irão divergir em diferentes direções. Só que não está claro logo no início - qual é o lugar para onde se vai. Isto é, a estratégia em tal interpretação irá transformar os negócios para frente e para trás.Esta auto-torção de propagação será uma coisa boa para a citação.
A solução foi encontrada na época da seguinte maneira:
- pares selecionados com alto coeficiente de correlação, mas negociados a partir do momento em que a correlação desses pares piorou. Isto é, a convergência de pares é negociada, não a divergência.
A estimativa do lucro previsto também é possível.
Eles tomam uma grande parte da história, estimam o coeficiente de correlação e medem a diferença entre pares em pips. O valor médio é calculado. Este número será a segunda confirmação do sinal junto com o coeficiente de correlação.
E para que serve: "Há algum tempo atrás eu verifiquei CADJPY e USDCAD"?
Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.
Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Neste caso, escolhi propositadamente o CAD e o iene, o dólar canadense depende do petróleo, enquanto o iene não depende.
150 foi para os parâmetros de otimização?
Eu já o escrevi, leia com atenção.
Sinceramente.
Bem, sim, uma versão truncada do PF, mas calcula a potência e a fase de apenas um componente de freqüência. Ligeiramente mais eficientes que o FFT, os resultados são os mesmos.
Há muito tempo eu liguei e desliguei o FFT, não encontrei nada que valesse a pena lá. Sim e outros também investigados, com o mesmo resultado.
Eu já o escrevi, leia com atenção.
Eu entendo isso. Descrevi meu caso com CAD, apenas tirei pontos (delta) de dois pares, sem verificar a correlação. Li em algum lugar que o USDCAD e o CADJPY são muito diferentes, fiquei entusiasmado e decidi verificar.
Bem, agora vou para a cama.
P.S. Este fio parece ser mais popular do que o da "máquina")
Existe uma imagem de como a Hertzl o fez?
Eu ainda não fiz o teste nesses EAs, vou tentar agora.
Eu ainda não testei esses EAs, vou experimentá-los agora.
Lá só há indicadores e eles nem sequer foram compilados. Eu consertei um, mas ele está diminuindo terrivelmente, a barra de minutos em carrapatos conta por alguns segundos. Anexado, se interessado, execute-o durante a noite
A julgar pela #propriedade estrita que não compilam de forma alguma, fizeram-nas antes da versão 600 do MT4 ))