O gráfico mais importante para o comércio

 

Aqui está, o gráfico mais importante para o comércio.

Este não é um gráfico de par de moedas, nem é um gráfico de teste ou de otimização.

É um gráfico de dependência exponencial do retorno necessário após um drawdown, um gráfico de recuperação.

Esta dependência é não linear, ou seja, mais ou menos falando, é assimétrica. Quanto maior o drawdown, maior deverá ser a rentabilidade subseqüente. Este é o gráfico do "ultra otimismo" necessário após o uso descuidado da alavancagem.

Taxa de saque para crescimento. Sorteio para a rentabilidade.

Mais tabelas explicativas:

Recuperação de saques

Anos para se recuperar do saque.

Referências:

https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper

http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/

http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/

 

Obrigado Cap.

Quem diria que o Volga flui para o Mar Cáspio depois de um saque de 50%, você tem que ganhar 100% para conseguir seu depósito de volta...

Você é abençoado com o conhecimento sagrado... Bem, agora todos ficarão felizes...

 
Sergiy Podolyak:

... Este é o gráfico de "ultra otimismo" exigido após o uso descuidado da alavancagem. ...

Você tem uma gralha. Não após o uso descuidado de alavancagem, mas após o uso descuidado/auto-suficiente dos lotes/lotes.

Não é a mesma coisa.

P./S.: E não é o "ultra-optimismo" que é necessário, imho.

 
Dina Paches:

Você tem uma gralha. Não após o uso descuidado de alavancagem, mas após o uso descuidado de lotes/lotes.

É uma história diferente.

Não há erros de digitação aí. Se você tiver uma alavancagem de 1:1, levará semanas e será preciso muito esforço para atingir 80% de drawdown. Mas com uma alavancagem de 1:100 é fácil, em algumas horas (ou mesmo minutos). O perigo é apenas a alta alavancagem. É por isso que nos EUA e em alguns outros países a alavancagem para o comércio é legalmente limitada a 1:50.

Há uma regra "90/90/90" - 90% dos comerciantes perdem 90% de seu depósito nos primeiros 90 dias.

Aqui está uma palestra detalhada sobre o assunto, feita por um comerciante experiente:

Anton Kreil.

Comerciantes Profissionais vs Comerciantes Varejistas 101 - Parte 1

Em inglês:

https://www.youtube.com/watch?v=SK0FJfkWzyY

Este site também estava disponível em russo, mas agora ele está faltando.

Em geral, você pode negociar de forma bastante normal e lucrativa com alavancagem de 1:100 e até 1:500, mas para fazer isso você tem que administrar sutilmente o RISK, ou seja, a relação "tamanho da posição - lote - alavancagem - risco por negociação". Eu publiquei o texto completo de subprogramas para tal gerenciamento para o MT4 há muito tempo. Tudo funciona corretamente no MT4 - e com qualquer alavancagem. Veja-os em meu perfil, em meu blog e em CodeBase. Tudo é de domínio público. Sinta-se à vontade para usá-los.

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
  • 2014.02.17
  • www.youtube.com
The Professional Trading Masterclass (PTM) Video Series is available HERE;- Information http://www.instutrade.com/education/ Frequently Asked Questions (FAQ'...
 

Informações úteis.

Obrigado!

 
Sergiy Podolyak:

Não há erros de digitação aí. Com uma alavancagem 1:1, é preciso muito esforço para atingir um drawdown de 80%, e leva algumas semanas. Mas com uma alavancagem de 1:100 é fácil, em algumas horas (ou mesmo minutos). O perigo é apenas a alta alavancagem. É por isso que nos EUA e em alguns outros países a alavancagem para o comércio é legalmente limitada a 1:50.

Há uma regra "90/90/90" - 90% dos comerciantes perdem 90% de seu depósito nos primeiros 90 dias.

Aqui está uma palestra detalhada sobre o assunto, feita por um comerciante experiente:

Anton Kreil

Comerciantes Profissionais vs Comerciantes Varejistas 101 - Parte 1

Em russo:

https://www.youtube.com/watch?v=XpPjBnUG7DY

Em geral, você pode negociar de forma bastante normal e lucrativa com alavancagem de 1:100 ou mesmo 1:500, mas você tem que administrar sutilmente o RISK, ou seja, a proporção de "tamanho da posição - volume do lote - alavancagem - risco por negociação". Eu publiquei o texto completo de subprogramas para tal gerenciamento para o MT4 há muito tempo. Tudo funciona corretamente no MT4 - e com qualquer alavancagem. Veja-os em meu perfil, em meu blog e em CodeBase. Tudo é de domínio público. Sinta-se à vontade para usá-los.

"O perigo está nas almofadas entre o monitor e a cadeira/cadeira"(c)

Eu não preciso de links para histórias sobre os perigos dos ombros de crédito. Eu não preciso de seu software.

O depósito é maior com menos alavancagem. O valor do ponto é o mesmo em diferentes tamanhos de alavancagem e depende do tamanho do lote. Não alavancagem.

Se você não é um inimigo com matemática simples, você deve perceber que o tio Kolya (aviso sobre a necessidade de depósito) e parar de sair (perda irremediável de fundos) pode vir mais cedo com menos alavancagem.

Os perigos estão nos tamanhos de lote utilizados, nas estratégias e táticas comerciais (ou falta delas), não respeitando o MM.

O gerenciamento de risco com sutileza e não tão subtil é necessário, independentemente do tamanho da alavancagem.

 
Dina Paches:

O perigo está nos tamanhos de lote utilizados, nas estratégias e táticas comerciais (ou falta delas), e não respeitar a MM.

Eu não notei nenhuma lógica no que você está dizendo. Seus "tamanhos de lote aplicáveis" são EXATAMENTE dependentes da alavancagem que seu corretor lhe dá. Se você abrir uma posição com todo seu depósito a 1:1 de alavancagem, seu depósito flutuará apenas de 1-2% por dia (volatilidade normal do mercado). Sem "Tio Kolya", ou seja, sem chamada de margem por um par de meses.

É quase como a matemática do ensino médio.

Mas como mostra este fórum, mesmo os comerciantes não o entendem. Foi exatamente por isso que eu abri este fio explicativo.

Obrigado por me informar separadamente que você não precisa dos meus programas. Eu estou muito "interessado" (sarcasmo).

 
Sergiy Podolyak:

Eu não notei nenhuma lógica em suas declarações. Seus "tamanhos de lote aplicáveis" são EXATAMENTE dependentes da alavancagem que seu corretor lhe dá. Se você abrir uma posição com todo seu depósito a 1:1 de alavancagem, seu depósito flutuará apenas de 1-2% por dia (volatilidade normal do mercado). Sem "Tio Kolya", ou seja, sem chamada de margem por um par de meses.

É quase como a matemática do ensino médio.

Mas como mostra este fórum, mesmo os comerciantes não o entendem. Foi exatamente por isso que eu abri este fio explicativo.

Obrigado por me informar separadamente que você não precisa dos meus programas. Eu estou muito "interessado" (sarcasmo).

Mais uma vez, você está deliberada ou acidentalmente confuso.

Além disso, se você fosse objetivo, também não falaria por comerciantes (incluindo, em primeiro lugar, não autorizado, em segundo lugar, nem todos que se dizem comerciantes ou que são chamados de comerciantes são, de fato, comerciantes).

Com relação a seus programas - você me ofereceu seus programas no post acima, além de olhar seu perfil e blog:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985331

Minha recusa educada foi bastante legítima. E não foi separado. Acompanhou minha recusa em ouvir o vídeo que você ofereceu: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985378.

Além disso, meus conhecimentos matemáticos são suficientes para ser cético sobre reivindicações como a sua.

P./S.: Então, se alguma coisa, este era originalmente um fórum técnico. Isto é, tenha em mente que este não é um lugar muito apropriado"para macular os ouvidos de seus interlocutores" para "explicações" pré-concebidas.

Há um ditado muito bom de Abraham Lincoln. Traduzido para o russo, o significado é o seguinte:"Você pode enganar todas as pessoas por um tempo e algumas pessoas o tempo todo, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo todo".

"Você pode enganar todas as pessoas algumas vezes, e algumas pessoas o tempo todo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo".

 
Dina Paches:

Além disso, meus conhecimentos matemáticos são suficientes para ser cético sobre reivindicações como a sua.


Sério? "Basta de matemática"?

Na verdade, eu não reclamei nada de meu próprio aqui, mas apenas citei fotos bem conhecidas de artigos explicativos em sites de investimento bem conhecidos.

Estes sites citados têm um ranking (que está no ranking mundial na posição # de 50 milhões de sites) de cerca de: 580 000 top sites, 1,6 top milhões, 8,0 mio, respectivamente. Esses são números bastante altos. Se você não é preguiçoso, se quer se tornar um comerciante, e fala inglês, você pode ir lá e ler mais. Os links estão no topo. Corrigido o link para o vídeo.

 

Md-ah-ah-ah-ah-ah-ah....

Eu comecei este tópico aqui no fórum por uma razão.

Aqui está mais, para aqueles que ainda não ouviram falar dos riscos de aumento de alavancagem, até mesmo a Wikipédia diz diretamente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanças)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

A falência do banco Lehman, também por causa da alta alavancagem de 1:31 (e os bancos não devem ter mais do que 1:8...1:12, essa é a norma da Basiléia):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Mais uma vez, a negociação normal pode ser feita com alavancagem de 1:100, 1:200 e até 1:500 (se um corretor der lotes pequenos para negociação). O terminal MT4 fornece todas as informações necessárias para organizar uma gestão de dinheiro adequada, ou seja, a gestão do tamanho da posição a fim de não exceder o limite de risco por uma operação (geralmente 1% ... 2% do seu depósito).

A propósito, outros terminais comerciais não fornecem tais informações, e aí o cálculo para MM é muito mais difícil.

 
Sergiy Podolyak:

Md-ah-ah-ah-ah-ah-ah....

Eu comecei este tópico aqui no fórum por uma razão.

Aqui está mais, para aqueles que ainda não ouviram falar dos riscos de aumento de alavancagem, até mesmo a Wikipédia diz diretamente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanças)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

A falência do banco Lehman, também por causa da alta alavancagem de 1:31 (e os bancos não devem ter mais do que 1:8...1:12, essa é a norma da Basiléia):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Mais uma vez, a negociação normal pode ser feita com alavancagem de 1:100, 1:200 e até 1:500 (se um corretor der lotes pequenos para negociação). O terminal MT4 fornece todas as informações necessárias para organizar uma gestão de dinheiro adequada, ou seja, a gestão do tamanho da posição, de modo a não exceder o risco por negociação (geralmente 1% ... 2% do depósito).

A propósito, outros terminais comerciais não fornecem tais informações, e aí o cálculo para MM é muito mais difícil.

Eu negocio com base nos fundos disponíveis em cada conta como se a alavancagem fosse de 1:100. Se é 1:1000, é invisível para mim. Só não estou interessado no que é alavancagem se é 1:100 ou mais. O que os riscos têm a ver com isso, por favor explique? Eu perco tanto quanto perco, independentemente da alavancagem... Eu não preciso de alavancagem acima de 1:100, eu não toco nele.
Razão: