Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 25
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Perdi com toda a discussão - então qual é o tamanho médio das transações em pips?
1. Você poderia me dar o tipo de autoregressão, a função com base na qual a previsão é feita.
2. Tenho que usar até 1000 barras de histórico, portanto, casos >100 barras não podem ser excluídos. Eu deveria considerar casos > 1000 barras, mas por alguma razão meu consultor especializado ignora estes casos, embora o indicador possa exibir até mesmo 10000 barras. Qual é a razão no Expert Advisor, eu não sei. Não consigo encontrar o limite de 1000 barras no código. Talvez isto seja uma restrição do sistema?
Eu não tenho uma regressão. É utilizado um modelo de espaço de estado. Veja a resposta acima Matemática. Acima, eu dei uma visão geral do modelo.
Faço distinção entre o tamanho da janela sobre a qual os parâmetros são calculados e o tamanho da amostra sobre a qual o resultado é calculado, que é dado acima em pips excluindo o spread. Vemos uma linha de crescimento do balanço bastante suave. Talvez eu esteja errado, mas para mim é muito importante ter uma linha de equilíbrio suave.
Prezado Yusuf!
Eu, para minha vergonha, não fui capaz de entender seu modelo - meu conhecimento é muito limitado ao currículo universitário e não lemos nada parecido.
Ao mesmo tempo, que você use a função gama (e distribuição gama?) é muito interessante, pois estas funções são amplamente utilizadas em economia.
Aqui peguei as distâncias de inversão ZZ em barras e obtive o seguinte histograma
Muito semelhante à distribuição gama.
Saldo = 0,1780, ou seja, 1780 pips de 4 dígitos.
A julgar pela última foto aqui, há cerca de 1000 ofícios. Portanto, é menos de 2 pips.
Saldo = 0,1780, ou seja, 1780 pontos de 4 dígitos.
A última foto aqui mostra cerca de 1000 ofícios. Por conseguinte, é menos de 2 pips.
Saldo = 0,1780, ou seja, 1780 pontos de 4 dígitos.
A julgar pela última foto aqui, há cerca de 1000 negócios. Correspondentemente, é menos de 2 pips.
Um total de 1038 barras. Os ofícios não estão em todos os bares. Uma cor contínua (vermelho ou azul) é uma profissão.
Saldo = 0,1780, ou seja, 1780 pontos de 4 dígitos.
A julgar pela última foto aqui, há cerca de 1000 negócios. Correspondentemente, é menos de 2 pontos.
Aqui estão as estatísticas:
0.0001 0.0004 0.0008 0.0011 0.0014 0.0121 661
Da última coluna: de 1.038 barras, o sistema estava com 661 barras fora do mercado.
A isto devemos acrescentar que o modelo entra/sai na pose ao cruzar o limiar.
Aqui estão as estatísticas sobre o valor do limite superior
Min. 1º Qu. Mediana Média 3º Qu. Máx. NA's
0,00000 0,00011 0,00026 0,00030 0,00044 0,00131 38
A propósito, a média é comparável a spread e mah=13 pips...
A pergunta precisa ser respondida: quantas barras históricas mínimas são necessárias para que a tendência persista até a próxima barra? A probabilidade da tendência persistir a 10+1 barras é muito maior do que a 50+1 barras e pode-se não considerar 100+1 barras de todo.
Todo curso de econometria (você é realmente econométrico?:)) lhe diz qual é a variância das estimativas dos parâmetros do modelo e a velocidade de convergência das estimativas para valores reais: quanto menor o tamanho da amostra e se não houver mudanças estruturais na série - maior a variância das estimativas dos parâmetros do modelo. medida que o tamanho da amostra aumenta, a variância (na maioria das vezes:)) diminui conforme eps*sqrt(n), eps>0, sendo n o número de observações.
Os erros de estimativa dos parâmetros contribuem para o erro de qualquer modelo. Portanto, quanto menor a precisão da estimativa dos parâmetros - maior o erro do modelo.
Por outro lado, uma pequena janela permite a adaptação às mudanças de parâmetros. Na prática, este problema é muito melhor resolvido resolvendo o problema de decadência dos parâmetros do modelo do que reduzindo o tamanho da janela.
Eu não tenho regressão. É utilizado um modelo de espaço de estado. Veja a resposta acima Matemática. Acima, eu dei uma visão geral do modelo.
Faço distinção entre o tamanho da janela sobre a qual os parâmetros são calculados e o tamanho da amostra sobre a qual o resultado é calculado, que é dado acima em pips excluindo o spread. Vemos uma linha de crescimento do balanço bastante suave. Talvez eu esteja errado, mas para mim é muito importante ter uma linha de equilíbrio suave.