Para aqueles que estão convencidos de que todos os EAs com um martin estão perdendo. - página 18
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Você não é - gentil. (mas sedento de sangue).
P.S. Eu não entendo como você pode construir um sistema comercial, esperando secretamente que "isto" ou "isto" não aconteça ou não aconteça antes da duplicação do depósito. Ou isso não acontecerá antes de qualquer outra coisa.
P.P.S. Numa reação passageira, tal coruja fechará posições assim que saltar um pouco nos prós e, ao contrário, descerá completamente. Lá se vão as estratégias.
Tenho uma pergunta para o autor do tópico "khorosh".
A fim de nos mostrar um belo gráfico ascendente sobre dados históricos, você otimiza um Expert Advisor? Ou você seleciona os parâmetros "vencedores" do Expert Advisor com base em algumas considerações "fundamentais"?
Quero adverti-los um pouco. Suponha que a otimização de uma estratégia sobre dados históricos (digamos, para o último ano ou dois) tenha identificado parâmetros "vencedores", nos quais sua estratégia é muito bem sucedida. Tenho certeza de que se a estratégia tiver muitos parâmetros ajustáveis, é sempre possível encontrá-los, nos quais ela será fantasticamente lucrativa. Mas você pode dizer com confiança que com os mesmos parâmetros terá sucesso no próximo ano ou dois? Você já realizou tal pesquisa sobre sua estratégia? Ou você já investigou as possibilidades da estratégia em apenas um período entre 1999 e 2013?
Aconselho-o a otimizar sua estratégia sobre dados históricos, por exemplo, para 2005, e depois executar um teste de sistema com os parâmetros "vencedores" obtidos sobre os dados de 2006. Se se verificar que seu sistema está "perdendo" tão facilmente em 2006 como estava ganhando em 2005, então posso desapontá-lo: seu sistema não é o "graal" de modo algum, e o sucesso em 1999-2013 é apenas o resultado de parâmetros "bem" ajustados, que você provavelmente não pode determinar analiticamente para futuros períodos de tempo desconhecidos.
Tenho uma pergunta para o autor do tópico "khorosh".
A fim de nos mostrar um belo gráfico ascendente sobre dados históricos, você otimiza um Expert Advisor? Ou você seleciona os parâmetros "vencedores" do Expert Advisor com base em algumas considerações "fundamentais"?
Quero adverti-los um pouco. Suponha que a otimização de uma estratégia sobre dados históricos (digamos, para o último ano ou dois) tenha identificado parâmetros "vencedores", nos quais sua estratégia é muito bem sucedida. Tenho certeza de que se a estratégia tiver muitos parâmetros ajustáveis, é sempre possível encontrá-los, nos quais ela será fantasticamente lucrativa. Mas você pode dizer com confiança que com os mesmos parâmetros terá sucesso no próximo ano ou dois? Você já realizou tal pesquisa sobre sua estratégia? Ou você já investigou as possibilidades da estratégia em apenas um período entre 1999 e 2013?
Aconselho-o a otimizar sua estratégia sobre dados históricos, por exemplo, para 2005, e depois executar um teste de sistema com os parâmetros "vencedores" obtidos sobre os dados de 2006. Se se verificar que seu sistema está "perdendo" tão facilmente em 2006 como estava ganhando em 2005, então posso desapontá-lo: seu sistema não é o "graal" de modo algum, e o sucesso em 1999-2013 é apenas o resultado de parâmetros "bem" ajustados, que você provavelmente não pode determinar analiticamente para futuros períodos de tempo desconhecidos.
Antes de entrar no EAs com martin, experimentei muitos TSs diferentes usando indicadores diferentes. Quando os verifiquei, descobri que não podiam trabalhar no intervalo fora do período de otimização, geralmente falham. No entanto, os Conselheiros Especialistas com martin se comportam muito melhor neste aspecto. Às vezes até descobrimos que a otimização de alguns meses leva a parâmetros que podem tornar um EA rentável ao longo de vários anos. É por isso que, nos últimos anos, tenho me concentrado em Expert Advisors usando martin. Naturalmente, utilizo indicadores para gerar sinais de entrada e, às vezes, também os utilizo para determinar os pontos de saída. A tarefa principal é encontrar os parâmetros necessários para que o Consultor Especialista possa superar a tendência mais longa e indefinida que já vimos em nossa história com alguma reserva. Naturalmente, isto não garante o fracasso. Mas pelo menos, apesar da possibilidade de raras drawdowns, pode-se ter algum lucro, pois a rentabilidade pode ser bastante alta.
Antes de começar a usar Expert Advisors com martin, experimentei muitos TSs diferentes usando indicadores diferentes. Ao verificá-los, verificou-se que eles não podem trabalhar com um intervalo fora do período de otimização, eles geralmente falham. No entanto, os Conselheiros Especialistas com martin se comportam muito melhor neste aspecto. Às vezes até descobrimos que a otimização de alguns meses leva a parâmetros que podem tornar um EA rentável ao longo de vários anos. É por isso que, nos últimos anos, tenho me concentrado em Expert Advisors usando martin. Naturalmente, utilizo indicadores para gerar sinais de entrada e, às vezes, também os utilizo para determinar os pontos de saída. A tarefa principal é encontrar os parâmetros necessários para que o Consultor Especialista possa superar a tendência mais longa e indefinida que já vimos em nossa história com alguma reserva. Naturalmente, isto não garante o fracasso. Mas pelo menos, apesar da possibilidade de raras drawdowns, pode-se ter algum lucro, pois a rentabilidade pode ser bastante alta.
Ainda não entendo da resposta: esta EA em particular pode gabar-se de que, com os parâmetros otimizados, por exemplo, para 2005, ela irá funcionar com sucesso (pelo menos em 2006)? Seria interessante ver os resultados.
Você já realizou tais estudos utilizando este Expert Advisor em particular?
Quero ressaltar que os parâmetros que precisam de um consultor especializado para superar a tendência inversa mais longa certamente funcionarão mal em uma tendência inversa "normal". Você não acha que sim? Meu ponto é que, para que uma EA seja lucrativa, é necessário encontrar constantemente os parâmetros "vencedores" corretos. E, claro, não pode ser determinado analiticamente com antecedência. Como dizem, se eu tivesse sabido melhor, eu teria vivido em Sochi.
Citação: "Mas pelo menos apesar de possíveis raros drawdowns pode-se ganhar dinheiro em geral, porque a rentabilidade pode ser bastante alta" Provavelmente era o que os desenvolvedores da LTCM também pensavam. ;)
Estou perguntando isto por uma razão. Eu costumava estudar este tipo de martingale (como me lembro, era FAPTurbo) e cheguei às seguintes conclusões: é o resultado de um trabalho de programadores-empresários com vistas curtas.
Antes de entrar no EAs com martin, experimentei muitos TSs diferentes usando indicadores diferentes. Quando os verifiquei, descobri que não podiam trabalhar no intervalo fora do período de otimização, geralmente falham. No entanto, os Conselheiros Especialistas com martin se comportam muito melhor neste aspecto. Às vezes até descobrimos que a otimização de alguns meses leva a parâmetros que podem tornar um EA rentável ao longo de vários anos. É por isso que, nos últimos anos, tenho me concentrado em Expert Advisors usando martin. Naturalmente, utilizo indicadores para gerar sinais de entrada e, às vezes, também os utilizo para determinar os pontos de saída. A tarefa principal é encontrar os parâmetros necessários para que o Consultor Especialista possa superar a tendência mais longa e indefinida que já vimos em nossa história com alguma reserva. Naturalmente, isto não garante o fracasso. Mas pelo menos, apesar da possibilidade de raras drawdowns, pode-se ter algum lucro, pois a rentabilidade pode ser bastante alta.
Quanto maior a taxa de falhas observada na história, menor será a rentabilidade do Expert Advisor. Tenho direito a isso?
Ainda não entendo da resposta: esta EA em particular pode se gabar de que com os parâmetros otimizados, por exemplo, para 2005, ela irá funcionar com sucesso (pelo menos em 2006)? Seria interessante ver os resultados.
E você já realizou tal pesquisa usando este Expert Advisor em particular?
Quero ressaltar que os parâmetros utilizados para o "Expert Advisor deve superar a tendência inversa mais longa" certamente funcionarão mal em uma tendência inversa "normal". Você não acha que sim? Meu ponto é que, para que uma EA seja lucrativa, é necessário encontrar constantemente os parâmetros "vencedores" corretos. E, claro, não pode ser determinado analiticamente com antecedência. Como dizem, se eu tivesse sabido melhor, eu teria vivido em Sochi.
Citação: "Mas pelo menos apesar dos possíveis raros drawdowns, pode-se ganhar dinheiro em geral, porque a rentabilidade pode ser bastante alta" Provavelmente os mesmos pensamentos foram usados pelos desenvolvedores da LTCM. ;)
Estou perguntando isto por uma razão. Eu costumava estudar este tipo de martingale (como me lembro, era FAPTurbo) e cheguei às seguintes conclusões: é o resultado do trabalho de programadores míopes.
Quanto maior a taxa de falhas observada na história, menor será a rentabilidade do Expert Advisor. Tenho direito a isso?
Vou expressar minha opinião: isto não é exatamente verdade. Se os parâmetros forem definidos corretamente e o tamanho da conta for suficientemente grande, o Expert Advisor pode superar qualquer drawdown e pode até mesmo obter o aumento do lucro em tais casos (o tamanho das compensações aumenta, e com isso o lucro possível). A dificuldade é determinar os parâmetros universais, se é que eles existem, o que é improvável.
Veja o gráfico de balanço nesta página. Se o saldo tiver sido aumentado, as ordens são fechadas quando a tendência se inverte ou corrige. O passo é devido ao acúmulo de muitos pedidos durante a inversão da tendência anterior. Assim, pelo contrário, após uma tendência de retrocesso, se for superada com sucesso, o crescimento do depósito é sempre grande. Mas é preciso tomar medidas e ajustar os parâmetros de forma correspondente, o que garantirá que o saque na tendência irreversível não exceda o valor crítico, é desejável que seja pelo menos inferior a 50%, é claro que será melhor menos, mas depende de como vai acontecer.
Podemos ver a equidade? O gráfico de equilíbrio não lhe diz muito. Tenho certeza de que o nível de equidade está se afastando praticamente do "valor crítico".
E não se tratava de degraus, mas sim da quantidade de não retrocesso que a coruja é capaz de superar. Portanto, este valor é inversamente proporcional à sua rentabilidade.