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Expressarei minha opinião: isto não é inteiramente verdade. Com parâmetros devidamente escolhidos e tamanho de conta suficiente, o Expert Advisor pode, em princípio, superar qualquer drawdown e, em tais casos, pode até mesmo obter maior lucro (o tamanho das operações de compensação aumenta, e com isso o lucro possível). A dificuldade é determinar os parâmetros universais.
Podemos ver a equidade? O gráfico de equilíbrio não lhe diz muito. Tenho certeza de que o nível de equidade está se afastando um pouco abaixo do "valor crítico".
de acordo com o autor, o drawdown não é superior a 50%.
Se você tentar usar martin sob qualquer molho, no máximo tomará seu próprio molho.
isto só é verdade em condições reais quando o tamanho do depósito e o tamanho do comércio são finitos. mas se teoricamente, é uma estratégia 100% vencedora.
Você terá que negociar praticamente.
Eu não poderia estar mais de acordo
Podemos ver a equidade? O gráfico de equilíbrio não lhe diz muito. Tenho certeza de que o nível de equidade está se afastando praticamente do "valor crítico".
E não se tratava dos degraus, mas da quantidade de não retrocesso que a coruja é capaz de superar. Portanto, este valor é inversamente proporcional à sua rentabilidade.
1. o testador não apresenta tal possibilidade.
2. Se houver uma tendência lateral, o lucro é muito pequeno, pois o lote total de posições a serem fechadas é pequeno. O lote total de posições a serem fechadas se torna maior no caso de uma tendência plana. Se você não entende isto, então eu sou impotente).
Acho que respondi muito bem à sua pergunta. Quanto aos experimentos, deixe comigo a decisão de quando e como fazê-los. Uma coisa que posso dizer é que não coloco nenhum especialista no real sem verificar do que você está falando.
Ainda assim, espero que num futuro próximo você nos informe sobre os resultados das minhas propostas de emulações dos testes futuros.
Ainda assim, espero que num futuro próximo você nos informe sobre os resultados das emulações de teste avançado que sugeri.
há um ponto? você pode encaixar qualquer coisa em uma posição avançada. e esta expo não é exceção.
o melhor teste é o comércio ao vivo.
há um ponto? você pode encaixar qualquer coisa em uma posição avançada. e esta expo não é exceção.
o melhor teste é o comércio ao vivo.
Isso é o que está subindo no link é muito provavelmente o teste de retorno. E o comércio em tempo real é essencialmente o mesmo que o teste a termo: as citações à medida que saem - imediatamente se tornaram história. Além disso, é impossível selecionar os parâmetros corretos para esta nova história. Por isso, estes são os gráficos de perda inferior.
Ainda assim, espero que você nos informe em um futuro próximo sobre os resultados de minhas emulações de teste avançado propostas.
Se é assim que você quer. Aqui está um teste de uma EA cujos parâmetros foram determinados como resultado da otimização no intervalo 01.01.2007 - 01.01.2009