Padrões cíclicos no mercado - página 14
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A segunda é clara, para fechar em partes, a primeira ainda não é clara, e a terceira ainda mais. Mas algo me diz que cheira a média + martingale...
A propósito, se não for um segredo, quanto lucro você obtém por mês, e quão estável é, e é possível se retirar se você seguir todas as regras do sistema com precisão?
Em um sistema que recolhe pontos após o preço, aumentei 10% do meu depoimento no primeiro dia somente na uR. No segundo dia, o eurik estava "puxando o gato pelo..." e eu quase não peguei nada. E à noite - percebi que é melhor cobrar dinheiro não da volatilidade, mas do tempo... e abandonei a direção dos "pontos de coleta".
Portanto, não posso dizer nada sobre a porcentagem. Muito provavelmente, é proporcional à volatilidade diária.
E a estabilidade e a perda...
... Novamente, apenas teoricamente (já que não o uso) - parece muito decente. Auto-regulação... - Quanto maior a "corrida" pelas circunstâncias, maior a resiliência. Em condições reais, parece impossível de afundar.
Em um sistema que coleta pontos atrás do preço, aumentei 10% do depoimento somente na UE no primeiro dia. No segundo dia o eurik estava "puxando o gato pelo..." e eu não levei quase nada. E à noite - percebi que é melhor cobrar dinheiro não da volatilidade, mas do tempo... e abandonei a direção dos "pontos de coleta".
Portanto, não posso dizer nada sobre a porcentagem. Provavelmente proporcional à volatilidade diária.
E a estabilidade e o dreno...
Novamente, apenas teoricamente (já que não o uso) - parece bastante decente. Auto-regulação... - Quanto maior a "corrida" pelas circunstâncias, maior a resiliência. Em condições reais, parece impossível de afundar.
Não sei como chamá-lo, quem o chama de tempo, quem o chama de caminho verdadeiro, quem o chama de qualquer coisa. O que ele tem no gráfico - uma mistura da magnitude da mudança em pips e tempo" (onde o gráfico de negociação azul-vermelho é de algumas páginas atrás), então o comprimento destas linhas é esta mistura, que depende não só do preço mas também do tempo, ou melhor, do tempo em que o preço atinge o nível, e estas cadeias diagonais também têm algumas propriedades.
E não é a coleta do tempo, mas através do componente do tempo obtendo os pontos de inflexão dos movimentos cuja dimensão foi digitalizada de antemão (semelhante à mesma grade). o método de "digitalização" é mais correto apenas neste ramo no ziguezague dos bezotts https://forum.mql4.com/ru/46268/page4, pois a grade também tem um offset.
Quem faz o quê, quem lhe chama tempo, quem lhe chama o verdadeiro caminho, quem mais. O que ele tem no gráfico - uma mistura da magnitude da mudança em pips e tempo" (onde o gráfico de barras azul-avermelhado era um par de páginas atrás), então o comprimento destas linhas é esta mistura que depende não só do preço, mas também do tempo, ou melhor, do tempo em que o preço atinge o nível.
Não exatamente.
Você pode receber, por exemplo, um dólar por dia só porque esse dia já passou (pagamento no final do mês (dois ou três), como preferir - quanto mais tarde, mais garantido). Naturalmente, a fonte de renda é o movimento das cotações. Se eles se levantarem de todo, que se lixe a manteiga.
Bem, aqui eu venho das seguintes considerações: pegamos APR (seu valor para o período) e obtemos que a média de todas as barras neste período era deste tamanho, não significa que não houvesse mais ou menos barras, é uma média. Agora, se as barras fossem iguais, elas seriam iguais em média, então multiplicamos isto pelo número de barras e descobrimos quantos pips o preço viajou neste período. Basicamente, trata-se de uma matemática simples. Mas não entendo onde devo aplicar a raiz e o que me dará, calcular o desnível de distribuição das barras no tempo, como devo fazer isso? Isso seria... um valor totalmente diferente.
Se simplesmente nos multiplicarmos pelo número de barras, obtemos a dependência linear do movimento de preços no tempo. Por exemplo, a volatilidade diária de alguma moeda é de 100 pips, mas isso não significa que ela se mova 10 000 pips em 100 dias. Portanto, como eu disse antes, devemos multiplicar pela raiz do número de barras.
Não é bem assim.
Você pode receber, por exemplo, um dólar por dia só porque esse dia já passou (pagamento no final do mês (dois ou três), como preferir - quanto mais tarde, mais garantido). Naturalmente, a fonte de renda é o movimento das cotações. Se eles se levantarem completamente - que se lixe...
Se eles se levantarem, o ângulo será zero.
Em um sistema que recolhe pontos após o preço, aumentei 10% do meu depoimento no primeiro dia somente no euror. No segundo dia, o eurik estava "puxando o gato pelo..." e eu quase não peguei nada. E à noite - percebi que é melhor cobrar dinheiro não da volatilidade, mas do tempo... e abandonei a direção dos "pontos de coleta".
Portanto, não posso dizer nada sobre a porcentagem. Provavelmente proporcional à volatilidade diária.
E a estabilidade e o dreno...
Mais uma vez, apenas teoricamente (já que não o uso) - parece bastante decente. Auto-regulação... - Quanto maior a "corrida" pelas circunstâncias, maior a resiliência. Na vida real, parece impossível de afundar.
Tem algo a ver com o ATR preditivo? Com o valor ATR calculado no momento da entrada na posição não vai funcionar?
Há algo para ver aqui?
Há algo para ver aqui?
você também deve escolher um fundo azul-escuro e assistir.....
Há algo para ver aqui?
Os negros que vendem à noite :)