Cursos absolutos - página 104
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Boa tarde. Estive fora por um tempo. Tem trabalhado com a matemática, por assim dizer.
Iniciar um novo ramo. Vamos manter as coisas simples. Demonstração comercial do Dr.F. O comércio será baseado em novos princípios desenvolvidos ao longo do tempo.
TC de alguma forma se afastou do tópico do fio. Os novos princípios não parecem estar surgindo.
Vamos resolver a simples tarefa de combinar o vetor com a cesta que está sendo negociada. Um dia, durante a semana, o TS abriu as seguintes posições
As linhas mostram o valor de 1 lote da posição em lotes em USD. Volume - o volume real da posição aberta (em lotes mínimos). Total - a soma das colunas, levando em conta o volume, o volume total das posições abertas para cada uma das moedas (em lotes mínimos em USD). A seguinte posição é fundamental aqui:
A soma dos componentes do vetor total é sempre zero.
40,47 é a soma dos componentes positivos do vetor total, é a medida real do volume da cesta comercializada.
Abaixo da linha "Total", está escrito o vetor unitário da cesta comercializada. O sinal do produto escalar do vetor da cesta comercializada e o vetor de direção do mercado (é aqui que os índices são necessários) mostra como estamos em sintonia.
O ideal seria que o produto escalar dos índices e o vetor da cesta daria uma estimativa de lucro.
Essa é a tarefa!
O mais interessante é que eu pude resolver isso há vários anos, quando coloquei o indicador CurrencyIndexC na Base de Código. Ele calcula os índices monetários de alguma forma. Ela contém apenas dois erros que não afetam o resultado. Os índices foram construídos como mudanças relativas a partir de algum ponto de partida no passado. Eu queria que os índices fossem aditivos: C(t0, t1) + C(t1, t2) = C(t0, t2), onde C(t0, t1) é a mudança do índice em relação ao ponto de partida t0. Para ser aditivo, foram tomados os logaritmos das mudanças relativas.
Não ficou então completamente claro como ver a direção do movimento de mercado.
Neste exemplo de uma cesta negociada, 5 moedas estão envolvidas. Para construir um vetor de direção, selecionamos os 5 índices correspondentes e construímos um vetor a partir deles. Em seguida, a soma dos componentes vetoriais é calculada e dividida pelo número de moedas. Então cada um dos 5 componentes é reduzido a sua média (eu sempre uso 8 componentes vetores). Este vetor tem uma soma de seus componentes igual a zero. E é a direção de movimento de um subconjunto das cinco moedas selecionadas.
Agora, o produto escalar do vetor de direção calculado desta forma e o vetor de cesta dá uma estimativa do lucro.
Assim, o vetor de direção não pode ser visto sem decidir quais moedas vamos negociar.
Boa tarde. Estive fora por um tempo. Estive trabalhando em minha matemática, por assim dizer.
Olá, Dr.F.
Você já encontrou uma solução para o problema das tarifas absolutas?
Eu sei que já faz muito tempo... Mas ainda assim interessante.
Ver
Lembro-me deste tópico graças aos links que introduzi recentemente no fórum em posts. É uma coisa útil.
Olá Dr.F.
Você já encontrou uma solução para o problema das tarifas absolutas?
Sim, eu tenho. E recentemente demonstrado. Tranqüilamente aguardando o lucro, parece... aqui.
Olá Dr.F.
Você já encontrou uma solução para o problema das tarifas absolutas?
Explicar brevemente o que são taxas absolutas?
Sim, é. E muito recentemente demonstrado. Aqui, tranquilamente à espera de lucros...
Isso não é...
Esse não é o único...
Mas este é o único (mais ou menos).
Explicar brevemente o que são taxas absolutas?
Um par de moedas em forex - uma relação moeda A/B - tem sua própria dinâmica, que depende da dinâmica de seus componentes, da taxa de câmbio da moeda A e da taxa de câmbio da moeda B.
Estas são as chamadas aqui como taxas absolutas.
Mas este é o único (mais ou menos).
Bem, se for esse, talvez ele lhe diga seus resultados.
a taxa de câmbio da moeda A e a taxa de câmbio da moeda B.
Taxa de câmbio para quê? (A/ABS)/(B/ABS) = A/B e o quê? Qual é o objetivo disso?
Suponha que saibamos qual moeda em um par é mais volátil, como utilizamos isso?