Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 59
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A base do comércio em pares é a cointegração, e não podemos usar correlação. A co-integração pode ser estimada mesmo visualmente - é plana. Isto é, a tendência do kotyr a retornar à média, por exemplo. Neste momento eurusd e usdchf estão cointegrados. Ela pode ser vista na cruz de igreja. Mas a planicidade está em uma faixa muito estreita.
A co-integração é baseada na propriedade de que quanto maior o desvio, maior a probabilidade de retorno. O sentido econômico é que alguns participantes têm razões para negociar para a convergência. Tentando saltar diante deles. Portanto, precisamos entender as razões pelas quais os instrumentos estão agora cointegrados, em vez de encaixar tudo em um apartamento.
A correlação de citações está presente, enquanto que a cointegração não está. A correlação é usada na negociação de pares.
A correlação de citações está presente, a cointegração não está. O comércio de pares usa correlação.
desculpe, mas isso é um absurdo escrito no wiki sobre correlação
É verdade, continua a dizer:
"Como você pode ver, o princípio principal da Análise Técnica, que é retornar valores desviados para suas médias, também é confirmado para rácios de dois ativos. "
que é essencialmente a propriedade da cointegração.
desculpe, mas essa é a besteira do wiki sobre correlação
É verdade, continua a dizer:
"Como você pode ver, o princípio principal da Análise Técnica, que é retornar valores desviados para suas médias, também é confirmado para rácios de dois ativos. "
que é essencialmente a propriedade da cointegração.
não há co-integração nas citações.
De onde vem? De que se trata?
Ouvi falar da exigência de normalidade da distribuição das variáveis correlatas, mas a exigência de estacionaridade - onde está escrita e quem a exige?
A correlação de citações está presente, a cointegração não está. No comércio de pares, é utilizada a correlação.
O comércio de pares usa macarrão. E daí?
Não quero negar sua opinião ("a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação") do ponto de vista de uma matemática rigorosa. Mas do ponto de vista do uso prático da correlação, a seguinte figura pode ser observada: Pegue por exemplo eurusd e usdchf citações, meça a correlação entre eles usando o script. Obtemos o resultado próximo a -1 (a correlação inversa é muito alta). Vamos olhar para ele visualmente e ver se é realmente verdade - quase uma imagem espelho. Também podemos compará-lo com duas outras citações onde a correlação é muito baixa. Nós olhamos visualmente para estes pares e de fato vemos que não há movimento em fase. Essas experiências confirmam que a correlação pode ser usada para fins práticos para estimar o grau de movimento em fase de dois símbolos ao escolher moedas apropriadas para o comércio em pares.
Visualmente não é um critério, porque você vê o passado e coloca o futuro. E aí?
Mesmo se você constrói sobre a cointegração, sobre a qual existe alguma base teórica, ainda há dificuldades.
Não há co-integração nas citações.
não há cointegração nas citações.
Nos livros.
Aprenda a matemática - as séries estudadas para correlação devem ser normalmente distribuídas. Para discutir a diferença entre normalidade e estacionaridade, leia o que você escreveu no outro tópico. Você recebeu até mesmo um exemplo de séries não estacionárias com uma distribuição normal e vice-versa.
não há cointegração nas citações.
Pegue a diferença entre eurusd/gbpusd vs eurgbp e você verá a cointegração. Isso não significa que você possa ganhar dinheiro com isso por causa das despesas gerais.
Mas, na maioria dos casos, a cointegração é temporária (sazonalidade, por exemplo).
Não importa como você olha para ele, sistemas de reversão de negociação de pares e arbitragem estatística tentam usar a cointegração