Negro! - página 52
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Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?
Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?
de fato, não é a duplicação de uma aposta que aumenta a dispersão dos resultados, mas sim a assimetria nos valores dos negócios lucrativos e dos negócios perdedores. Quanto maior a relação entre eles, maior a variação - a dispersão das estimativas de estatísticas (como MO, por exemplo) a partir de seus valores reais.
Por exemplo, se uma estratégia com sl=tp tem 100 operações, então o sistema sl=2tp precisa de 400 operações para estimar as estatísticas com a mesma precisão.
Com martins esta proporção é enorme, pois o alvo é geralmente pequeno e o valor de um comércio perdido é igual ao do depósito. É por isso que a variação dos resultados é grande e requer um grande número de acordos para estimá-los. No momento em que se coleta isto, a vantagem estatística pode já ter desaparecido, mesmo que estivesse lá.
Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?
Como você pode medir a vida média (o número médio de negócios em caso de falha: o depósito é drenado) de um depósito de 100 tamanhos sobre o qual o martin trabalha?
ZS: se for sobre a frente, então parte do spread pode ser devolvido ao afiliado.
Você pode medir... É o que se obtém quando se perde a propagação. Mas essa é a média...
100 libras, 0,1 lote e spread de 2 pontos= 2 libras por lote.
100/2=50
50*0,1=5 lote.
Resumindo, você precisa fazer um volume de negócios de 5 lotes para drenar o depósito de 100 libras no spread.
não é realmente a duplicação da aposta em si que aumenta a variação nos resultados, mas a assimetria nos valores de negócios lucrativos e perdedores. Quanto maior a relação entre eles, maior a variação - a dispersão de estimativas de estatísticas (como MO, por exemplo) a partir de seus valores reais.
Por exemplo, se uma estratégia com sl=tp fics tem 100 operações, então um sistema sl=2tp precisa de 400 operações para estimar as estatísticas com a mesma precisão.
Com martins esta proporção é enorme, pois o alvo é geralmente pequeno e o valor de um comércio perdido é igual ao do depósito. É por isso que a variação dos resultados é grande e requer um grande número de acordos para estimá-los. No momento em que se coleta isto, a vantagem estatística pode já ter desaparecido, mesmo que estivesse lá.
e você pode calcular qual é a probabilidade de perder em um martin após 3 ou 4 negócios? )
é claro - depois de quantos pips dobramos?