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sanyooooooook nos deu esperança por algumas horas. Alguns ainda o fazem... Agradeça a ele por isso! E o resto virá...
Você pode calcular, se não se importa, a probabilidade de um dreno?
Pelos meus cálculos, é cerca de 100% )
qualquer sistema sem uma Borda tem 100% de chance de perder se você negociar sem parar))
O que fará o anti-martin na sexta-feira, depois de ganhar um N número de lucros às 17h?
Será necessário um lucro igual ao tamanho da perda no martin.
e vice versa)
isso está em palavras, mas na realidade?
Não, há muitas "rotas" diferentes a considerar, cientificamente falando. Você poderia tentar uma simulação.
Diga-me apenas os parâmetros de seu martin: multiplicação por 2, e qual é o número máximo de passos?
Se você sabe que em uma sexta-feira à noite (ou em qualquer outro dia) não é realista perder para um martin, você o administrará?
então o que mais você está fazendo aqui se você é um bilionário?
Na verdade, se tivéssemos que frasear o tema sexta-feira, ele poderia ser chamado de Anti-Martin mais forte do que Martin...
Aí reside seu graal nesta interpretação do título do tópico)
Em resumo, vou escrever um simulador com parâmetros externos, e você verá por si mesmo.
A saída será uma distribuição (histograma) do número de negócios antes da morte do depósito.
Quantas meias e meias já teve? Mais vale ter um, você não tem... Como quiser.
Não levarei em conta o fator humano. Onde eu o conseguiria no modelo mais simples?