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Veja detalhes no tópico de Leonid - Quase-arbitragem no comércio a curto prazo - leia - muitas perguntas são explicadas...
Como assim? Todas as citações são não-estacionárias, ou seja, têm volatilidade variável.
Isso mesmo... então pegamos a média para o período de uma perna - depois para a segunda perna - e usamos os rácios para escolher os lotes...
você é casado pela primeira vez :-) você já deve saber as respostas a essas perguntas :-) - se você não for um desses ... teóricos ... sem ofensa :-)
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e que tipo de pessoa há... sem instrução ou não, isso é assunto seu... não julgue, e você não será julgado :-) guarde suas personalidades para si mesmo ... como os princípios básicos de cortesia que você mencionou...
1 - nrp - um em queos instrumentos (lotes) estão alinhados em volatilidade...
2 - pernas - nome de gíria para instrumentos usados no comércio emparelhado - ao contrário das "mãos" de direção diferente para o mesmo instrumento...
3 - como exemplo - compartilhar para uma etapa positiva - na expectativa de que o lucro acumulado atinja +++ no nível calculado...
4 - Abrir duas posições do nada e chamá-la de "negociação em pares" não funciona :-) negociação em pares envolve seleção deferramentas + cálculo (aplicação) de níveis (algoritmos) de ações + formalização das regras de entrada - fechamento de posições :-)
Desculpe interromper suas fantasias...
1: Uma carteira neutra de mercado pode ser qualquer coisa. Se você tem uma carteira de opções e diz que ela é neutra em relação ao delta, isso significa que as mudanças no preço do ativo subjacente terão muito pouco efeito sobre o valor da carteira. Se você está falando de uma carteira beta-neutra - seus retornos são independentes dos retornos do mercado. Este último é usado com a mesma freqüência para statarbitrage, e o alinhamento da volatilidade é sua proposta para o Prêmio Nobel.
3: Na statarbitrage, a carteira é dividida neutra de mercado por uma razão, e você se propõe a quebrar a neutralidade. Ha ha.
isso mesmo... então pegamos a média do período para uma perna - depois a segunda perna - e por razões escolhemos os lotes...
Isso mesmo... então pegamos a média para o período de uma perna - depois para a segunda perna - e usamos os rácios para escolher os lotes...
você é casado pela primeira vez :-) você já deve saber as respostas a essas perguntas :-) - se você não for um desses ... teóricos ... sem ofensa :-)
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que tipo de pessoa existe... sem instrução ou não, isso é assunto seu... não julgue e você não será julgado :-) guarde sua personalidade para si mesmo... como os princípios básicos de cortesia que você mencionou...
Voltemos ao tópico do fio - bibliografia.
As referências a tópicos em qualquer fórum não podem servir para refutar fatos que são geralmente aceitos há 40 anos.
Se alguém tem uma refutação de fatos estabelecidos, eu ficaria feliz em lê-la.
...E você obtém uma carteira não neutra para o mercado:P
Não fique muito esperto :-) seu statarbitrage pode fazer qualquer coisa... mas o nosso - Par Trading - usa Pés - Baev's e Sell's - e eles estão alinhados em termos de volatilidade :-)
Leia Comércio de Pares. Métodos Quantitativos e Análise - tudo é descrito ali :-)
Voltemos ao tema do ramo - bibliografia.
As referências a tópicos em qualquer fórum não podem servir para refutar fatos que são geralmente aceitos há 40 anos.
Se alguém tem uma refutação de fatos estabelecidos, eu ficaria feliz em lê-la.
Você não gosta da bibliografia... Mostrei cinco capas de livros - sobre o assunto... eu não tenho links para baixá-los.... então não goste...
Não fique muito esperto :-) seu statarbitrage pode fazer qualquer coisa... mas o nosso - Pairs Trading - usa Feet - Baev's e Sell's - e eles são equalizados em volatilidade :-)
Leia Comércio de Pares. Métodos Quantitativos e Análise - tudo é descrito ali :-)