Favor indicar os prós e os contras da negociação de carteiras. - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Como o nível de capitalização de uma empresa afeta o montante de risco de seu instrumento? É claro que existe uma correlação direta, mas é preciso igualar o risco dos instrumentos e não é preciso conhecer o nível de capitalização do instrumento que está sendo negociado, que é o que diz o coeficiente betta: ele toma o risco da carteira de referência como seu denominador. Definir o risco de um índice sintético e expressar as proporções de seus instrumentos constituintes através dele.
Lavagem cerebral............ Não quero discutir (embora o risco não tenha nada a ver com a questão da seleção de empresas de índice, etc.).
Vou perguntar novamente:
"Definir o risco de um índice sintético e expressar através dele os coeficientes de seus instrumentos constituintes". " (С)
Como exatamente seleciono (compilar) este índice como um "benchmark" de mercado em forex?
quais moedas escolher para a carteira de referência?
Depende de qual seja o objetivo. Se você deseja maximizar o lucro com o mínimo risco, então esta é apenas uma tarefa de otimização. Definir o risco, por exemplo, através da variação, e construir uma frente de VaR eficaz. Os coeficientes e os mercados necessários serão encontrados por si mesmos.
Depende de qual seja o objetivo. Se você deseja maximizar o lucro com o mínimo risco, é uma tarefa puramente otimista. Definir o risco, por exemplo, através da variação, e construir uma frente de VaR eficaz. Os coeficientes e os mercados necessários se encontrarão.
Sem lucro, sem risco, sem fachada.
Uma carteira de mercado "de referência" em forex é necessária. Um índice de ações não se trata de maximizar os retornos enquanto minimiza o risco - é um indicador do estado do mercado. Em qualquer mercado de ações, é sempre possível encontrar ações que dão maior retorno e menor risco do que as ações incluídas no índice.
Portanto, mais uma vez, deixe-me formular o que entendi em termos do problema: existem N instrumentos. Encontrar entre eles k instrumentos cujo retorno total seria maior que algum índice G, e seu risco total seria menor que o índice G, que incluiria todos os N instrumentos, ou o quê?
Não. Vamos colocar desta forma - precisamos definir um índice forex "de referência". No mercado de ações - um índice como medida do desempenho dos preços de títulos de empresas com capitalização máxima no mercado (por exemplo).
Para quê? Vamos supor que a negociação de pares seja implementada em forex. Dois instrumentos fortemente correlacionados são identificados, uma carteira beta neutra é compilada e os coeficientes beta de cada instrumento são usados para calcular as ações de ambos os instrumentos desta carteira, calculados com base em uma carteira de mercado "de referência".
Uma carteira de mercado "de referência" não é necessariamente um retorno máximo, é um reflexo da "temperatura média na câmara".
Não. Vamos colocar desta forma - um índice forex "benchmark" precisa ser definido. No mercado de ações, um índice como medida da dinâmica de preços de títulos de empresas com capitalização máxima no mercado (por exemplo).
Para quê? Vamos supor que a negociação de pares seja implementada em forex. Dois instrumentos fortemente correlacionados são identificados, uma carteira beta-neutra é compilada e os coeficientes beta de cada um dos instrumentos, calculados com base em uma carteira de mercado "benchmark", são usados para calcular as ações de ambos os instrumentos desta carteira.
Bem, então por que o índice padrão do dólar não é adequado para você? Para calculá-lo, ao invés da capitalização das empresas, são utilizados dados sobre o faturamento de uma determinada moeda. Ou seja, a moeda torna-se uma média ponderada de sua "capitalização da moeda" (dotação de mercadorias).
Ou, se disponíveis, outras formas de calcular as ações dos instrumentos da carteira.
Qual é a finalidade do portfólio? Ser melhor que um índice hipotético em termos de risco e retorno?
Favor indicar os prós e os contras da comercialização automática otimizada da carteira (diversificação).
A idéia de investimento de portfólio é a idéia de uma comunidade criminosa que engana as fraudes do mundo. À frente desta comunidade está o Nobel Markowitz e seus semelhantes.
Antes de abrir tais tópicos, pegue os relatórios de nossas empresas de gestão dos anos anteriores e compare seus resultados com a mudança no índice. Eu sou o último em comparação com anos gordos antes da crise. Os números foram mais ou menos os seguintes: cerca de 70% deram um investimento brusco no Índice RTS. Três empresas deram retornos superiores ao índice em alguns pontos percentuais e as demais foram estritamente inferiores. Várias centenas de empresas. Mas todos os gerentes deram um pontapé em uma porcentagem não insignificante (até 10% da valorização do ativo + % do lucro!!!) para esta gestão - isso é sagrado.
Todas essas carteiras trabalham pouco a pouco em um mercado em constante crescimento. Mas Deus proíbe a volatilidade e toda a ideologia do risco gerenciado (a la Markowitz) vai para o inferno junto com a ideologia de um mercado eficiente. Acrescente-se a isso a morosidade das empresas de gestão e as restrições regulamentares.
Então comece com as estatísticas do site do nosso regulador, como quer que se chame agora, e depois faça perguntas se você ainda tiver vontade. É muito desejável que você coloque esta informação neste tópico, para evitar seu interesse em atrair governantes para investimentos de carteira.
OK, então o que há de errado com o índice padrão do dólar? Para calculá-lo, ao invés da capitalização das empresas, são utilizados dados sobre o faturamento de uma determinada moeda. Ou seja, a moeda torna-se uma média ponderada de sua "capitalização da moeda".
Obrigado, isso é algo a se pensar.