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O que o faz pensar que a não-estacionariedade desapareceu?
Acima estão os testes de raiz da unidade para o restante
Não sei sobre o teste, mas "a experiência é filho de erros difíceis" conta uma história diferente ))))
Não sei sobre o teste, mas "a experiência é filho de erros difíceis" conta uma história diferente ))))
Acima estão os testes de raiz da unidade para o restante
Por que a perversão na forma de testes...é também visualmente óbvia...e o principal a ver é que ela não é utilizável...
Existe alguma fórmula?
Embora possa ser derivada, é claro.
Na minha opinião, a conclusão é a mesma que na regressão linear habitual, apenas um fator adicional na forma de um vetor de pesos - conhecido - é introduzido no erro funcional. Ela é diferenciada sem nenhuma alteração, como um multiplicador, respectivamente, e a matriz final será inserida da maneira mais simples.
Os pesos em si são calculados de acordo com a lei necessária e depois normalizados para que a soma = N (número de amostras)
Você vê, não há dados experimentais (apenas em suas palavras) sobre como este teste de raiz da unidade está relacionado à não-estacionariedade dos mercados financeiros. Direta ou indiretamente, ao quadrado ou enraizada....)))) Você decidiu que está relacionado. Olhando para seu resultado, posso dizer com quase 100% de certeza que o que você tem sobre a história não pode prever no futuro. Todo o truque para a não-estacionariedade dos mercados financeiros é que, pegando um pedaço de história, você pode sempre encontrar um algoritmo que pode fazer o máximo (ou não o máximo) de dinheiro com essa história. Assim, cria-se a impressão de uma certa estacionaridade do mercado. Mas este mito se dissipa rapidamente, porque você não tem garantia de que este algoritmo que você encontrou na história funcionará em dados futuros, desconhecidos.
Sempre me impressionaram os acadêmicos do comércio que são gordos, suados, com lentes enormes em seus óculos, nos quais eles declaram graficamente que não é negociável e que não ganharão dinheiro de forma alguma. Mas até que encontrem mil fórmulas para explicar porque não funciona (o que, infelizmente, não é o contrário) nunca ficarão satisfeitos. É uma espécie de masturbação matemática incessante, perdão pelo meu francês.
Os camaradas simplesmente não conseguem entender que uma matemática (ler econometria, análise matemática, etc.) não é suficiente para tornar o impossível possível (estacionaridade significa - flashes de alinhamento de milissegundos, por favor não conte - pólvora é para alta freqüência, que tem um ferro perto da bolsa de valores). Caso contrário, todos não iriam a advogados, mas a professores de matemática e de ciências matemáticas-econômicas.
Sempre me impressionaram os acadêmicos do comércio que são gordos, suados, com lentes enormes em seus óculos, nos quais eles declaram graficamente que não é negociável e que não ganharão dinheiro de forma alguma. Mas até que encontrem mil fórmulas para explicar porque não funciona (o que, infelizmente, não é o contrário) nunca ficarão satisfeitos. É uma espécie de masturbação matemática incessante, perdão pelo meu francês.
Os camaradas simplesmente não conseguem entender que uma matemática (ler econometria, materização, etc.) não é suficiente para tornar o impossível possível (estacionaridade significa - flashes de alinhamento de milissegundos, por favor, não conte - pólvora é para alta freqüência, que tem um ferro perto da bolsa de valores). Caso contrário, todos nós não fomos a advogados, mas a professores de matemática e de ciências matemáticas-econômicas.
Certamente não o suficiente. Não tenho nada disso em mim, não transpiro muito, peso 64 kg (já tenho 30 anos), comecei a usar óculos 0,5 quando li há um ano. Heterossexual ativo.
O que está faltando exatamente?