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É claro, não o suficiente. Não tenho nada disso em mim, não transpiro muito, peso 64 kg (30 anos agora), comecei a usar óculos 0,5 quando li há um ano atrás. Heterossexual ativo.
O que está faltando exatamente?
Francês
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
Eu não estou. Mas você, estou vendo, está. Por que você pergunta? O Fundo Renascentista é um sucesso, e de fato a matemática funciona lá. Mas você considera o fato de que, para implementar algumas coisas, especialmente sobre o ruído intradiário, os fundos estão derramando dinheiro substancial. E obviamente não estão tentando resolver problemas graves à mão, de modo que a não-estacionariedade poderia ser rapidamente removida, e a propagação de coeficientes de equalização poderia caber em +-1SD. Você deveria olhar as coisas de forma mais realista, ganhar dinheiro, procurar algo novo, e não fazer todo aquele lixo pisar no local.
Francês ;)))
E você, estou vendo, não tem senso de humor? Eu faço minhas próprias piadas, não é mesmo?
É claro que eu não tenho o suficiente. Não há nada de errado comigo, eu não transpiro muito, peso 64 kg (30 anos agora), comecei a usar óculos 0,5 quando li há um ano atrás. Heterossexual ativo. E o que está faltando exatamente?
Eu não o afirmaria, porque se trata de um assunto pessoal. O mercado parece estar carente de uma renda estável, se é essa a sua abordagem do assunto. Bem, esporte ou não;)
Depois do camarada avtomat, é até desagradável escrever sobre coisas sérias.
para realizar algumas coisas, especialmente sobre o ruído intradiário, os fundos estão derramando dinheiro substancial
... ...eles simplesmente não se acomodam. Esta é uma espécie de masturbação matemática incessante, perdão pelo meu francês.
Depois do camarada avtomat, é até repugnante escrever sobre coisas sérias.
Aparentemente, você tem uma alma delicada demais... se a menção de seu francês o coloca em um estado de grosseria que o impede de escrever sobre coisas sérias...
Mas ponha de lado a sua malandragem hipertrofiada! (A propósito, algo semelhante foi aqui mostrado recentemente)
Ensine a esses viciados em matemática algumas coisas sérias!
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Então, vá em frente e pegue-o, quem o está impedindo. Aparentemente, estamos falando de escalas diferentes.
Aparentemente você é muito delicado de alma... se a menção de seu francês o coloca em um estado de grosseria que o impede de escrever sobre coisas sérias...
Mas ponha de lado a sua malandragem hipertrofiada! (A propósito, algo semelhante foi aqui mostrado recentemente)
Ensine a esses viciados em matemática algumas coisas sérias!
Eu não quero saber (foda-se se você quiser) do aprendizado de ninguém, incluindo o seu)))) Eu simplesmente não gosto do humor de trolling. É apenas um pouco simples.
Então, vá em frente e pegue-o, quem o está impedindo. Aparentemente, estamos falando de escalas diferentes.
Eu não quero saber (foda-se se você quiser) do aprendizado de ninguém, incluindo o seu)))) Eu simplesmente não gosto do humor de trolling. É apenas um pouco simples.
Você vê, não há nenhuma evidência experimental (apenas em suas palavras) de como este teste de raiz da unidade está relacionado à não-estacionariedade dos mercados financeiros. Direta ou indiretamente, ao quadrado ou enraizada....)))) Você decidiu que relacionado.
Não eu e não apenas eu, mas muitas pessoas.
Olhando para seu resultado, posso dizer com quase 100% de certeza que o que você tem sobre a história, você não será capaz de prever no futuro. O truque da não-estacionariedade dos mercados financeiros é que, pegando um pedaço de história, você sempre pode encontrar um algoritmo que pode fazer o máximo (ou não o máximo) de dinheiro sobre essa história. Assim, cria-se a impressão de uma certa estacionaridade do mercado. Mas este mito se dissipa rapidamente, porque não é garantido que o algoritmo que você encontrou na história funcione em dados futuros, desconhecidos.
Por alguma razão, muitas pessoas não prestam atenção aos meus cargos e atribuem exatamente o oposto a mim. Qual é o problema, eu não consigo entender.
Essencialmente. Afirmo:
1. O simples teste em uma amostra, bem como o teste fora da amostra (o teste dianteiro) não faz praticamente nada.
2. Um julgamento sobre o futuro (probabilístico) só pode ser feito na medida em que a não-estacionariedade do mercado tenha sido levada em conta nas amostras mencionadas. Se nosso TS não considera a não-estacionariedade - então o futuro não é muito diferente de um cassinoArtigo interessante sobre rabos gordurosos.
ver anexo
Artigo interessante para os proponentes da ligação entre aumentos de preços e volumes comerciais.
O artigo esclarece muito significativamente que esta relação não deve ser procurada na forma de correlação, mas na forma de causalidade da Granger.