Neuroprevisão das séries financeiras (com base em um artigo) - página 10
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Não me importo com os artigos nem com seus autores de mente pequena. Especialmente se a pesquisa foi feita sobre dados estacionários ou estáveis.
Baseio minha pesquisa nos resultados de testes prospectivos, não no que algum idiota de um artigo inventou.
Todos têm direito ao seu ponto de vista pessoal sem cuspir no de outra pessoa.
Todos têm o direito de argumentar que o sol gira em torno da terra, mas não têm o direito de considerar os dissidentes como malacholicos ou idiotas.
Isto deve ser considerado.
portanto, a maioria está inclinada para redes com 2-3 camadas ocultas.
Todos os pesquisadores de redes neurais discordam dessa afirmação.
Quase todos os artigos sobre ns afirmam que quanto melhor a rede, mais neurônios ela tem, mas, ao mesmo tempo, não deve ter muitos deles.
portanto, a maioria tende para redes com 2-3 camadas ocultas.
Eu não acredito nisso. Quase todos os problemas resolvidos pelas redes neurais são resolvidos em uma única camada oculta.
Não, é isso mesmo, veja acima. Uma rede com uma única camada oculta também resolverá, mas às vezes é mais fácil adicionar uma camada do que mexer com o tamanho de uma única camada.
Ou vice versa. Comece com uma malha generalizada e, se bem-sucedido, simplifique o modelo.
isto é algo a se pensar.
Não, é isso mesmo, veja acima. Uma rede com uma única camada oculta também resolverá, mas é mais fácil adicionar uma camada do que mexer com o tamanho de uma única camada.
OK, estou vendo. Eu o verificaria. Em dados artificiais e estacionários, meus testes mostraram que é uma situação realista quando não há neurônios suficientes na camada oculta, podemos aumentar o número para obter melhores resultados na amostra de teste (validação, como dizem na realidade russa). Mas há também uma situação real quando o aumento do número de neurônios não produz um resultado melhor. E eu nunca me preocupei com camadas.
Em qualquer caso, prefiro reduzir o tamanho do modelo, seguindo o princípio da lâmina de barbear de Occam.
Eu também não me importo com os direitos humanos. Somente os resultados dos testes prospectivos têm uma palavra a dizer em minha opinião, mesmo que sejam antidemocráticos, inconstitucionais, opressivos e não correspondam às publicações de idiotas com diplomas e prêmios do inventor da dinamite.
A razão é simples: os resultados dos testes futuros estão mais próximos da verdade. Tudo o resto está mais próximo da desinformação.
Trolling
Não tolero indelicadeza.
Acontece que se você otimizar pelo saque mínimo na moeda do depósito e depois escolher este saque mínimo a partir dos resultados da otimização, ambos os forwarders são bem sucedidos. Se o drawdown mínimo for o mesmo para vários resultados de otimização, você deve escolher aquele que terá o equilíbrio máximo.
Concordo, é possível. Mas e se otimizarmos não no erro mínimo, mas, digamos, na maximização de algum atributo ou conjunto de atributos particulares nos dados de entrada? Digamos que há uma condição de cruzamento de MA.
Deve ser feita uma função de otimização que contenha o maior número possível de atributos úteis de dados de entrada, assim como o equilíbrio. Assim, faremos com que a rede vá no sentido de buscar o número máximo de sinais que levem ao aumento do equilíbrio. Por um lado, esta função deve ter um equilíbrio como meta + n (número de cruzamentos de MA corretos que levam ao lucro) que deve tentar ser o maior possível......
Mesmo se não obtivermos o equilíbrio máximo para o período de otimização, obteremos o número máximo de sinais na entrada, o que levou a um pequeno, mas ainda assim aumenta o equilíbrio. E então este método deve ser testado em forwards.... como funcionará no....
Isto é, a otimização por dois parâmetros. Aumentar o equilíbrio e aumentar o número de cruzamentos de MA.
Qualquer sugestão ou crítica a respeito disto, ou crítica????
Concordo, é possível, mas se otimizarmos não para um erro mínimo, mas para a maximização de alguma característica particular ou conjuntos de características nos dados de entrada. Digamos que há uma condição de cruzamento de MA.
Deve ser feita uma função de otimização que contenha o maior número possível de atributos úteis de dados de entrada, assim como o equilíbrio. Assim, faremos com que a rede vá no sentido de buscar o número máximo de sinais que levem ao aumento do equilíbrio. Por um lado, esta função deve ter um equilíbrio como meta + n (número de cruzamentos de MA corretos que levam ao lucro) que deve tentar ser o maior possível......
Mesmo se não obtivermos o equilíbrio máximo para o período de otimização, obteremos o número máximo de sinais na entrada, o que levou a um pequeno, mas ainda assim aumenta o equilíbrio. E então este método deve ser testado em forwards.... como funcionará no....
Isto é, a otimização por dois parâmetros. Aumentar o equilíbrio e aumentar o número de cruzamentos de MA.
Qualquer sugestão ou crítica a respeito disto, ou crítica????
Ha!!!!! aqui o temos. Se não pudermos treinar a rede com esta abordagem (porque não há informações úteis suficientes no MA), será um sinal de inutilidade para entrar. Mas me parece que há algo aqui...... Tenho que verificá-lo. A propósito, aconselhe aqui uma coisa dessas.
Se eu tiver um parâmetro que é calculado em um indicador. Se eu quiser fazer a otimização de todas as configurações de indicador e variável a chegar a 0 na parcela selecionada.
Quero dizer em MT4 como otimizar o parâmetro, que é calculado e não definido????
Não... Não se trata de MA, trata-se de maximizar os sinais, ou seja, uma parte do otimizador tentará fazer essas interseções o maior número possível, e a outra parte tentará equilibrar o maior número possível.....
Isto é, precisamos de algum tipo de função de otimização para chegar a.....