E a qualidade das estratégias realmente se deteriorou, pelo menos visualmente, a probabilidade de uma estratégia com boas características ter sido emitida diminuiu...
zfs писал(а)>> E a qualidade das estratégias realmente se deteriorou, pelo menos visualmente, a probabilidade de emitir estratégias com boas características diminuiu...
Talvez não tenha sido a qualidade das estratégias que se deteriorou, mas a qualidade do testador/optimista que melhorou:)
Talvez não tenha sido a qualidade das estratégias que se deteriorou, mas a qualidade do testador/optimista que melhorou:)
Talvez. Eu estava apenas testando com um certo tempo de parada, e o resultado que obtive na nova versão foi inferior em alguns aspectos aos anteriores, embora eu esperasse um resultado melhor e muito melhor. Embora não seja um indicador, é claro...
Eu não posso programar os indicadores da FSB. Tenho uma idéia de que existe um problema com a média. Nunca pensei que encontraria um problema com o oscilador do MACD.
Em princípio, este é todo o código. Entretanto, os dados na FSB não coincidem. Qualquer um pode ajudar a decompor a construção do iMA ou alguém pode compartilhar os códigos.
Ou talvez o desenvolvedor Miroslav clarifique o cálculo dos parâmetros de média em seu programa com mais detalhes.
Eu não pude resistir - passei por cima... Por favor, diga-me o que estou fazendo de errado... 3 variantes têm resultados diferentes. MACD1(Simples,Fechar,3-rápido,6-baixo) - MACD2(Simples,Fechar,4-rápido,10-baixo).
Você também pode ver de tudo que não consigo nem mesmo subtrair 2 indicadores programmaticamente.
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De onde vêm estas lacunas fora do período de otimização?
Eles seguem o período de otimização...
Eles seguem o período de otimização...
O período de otimização não é igual a todo o período. Ou talvez seja uma amostra deste período... E o parâmetro é o número de amostras...
E a qualidade das estratégias realmente se deteriorou, pelo menos visualmente, a probabilidade de emitir estratégias com boas características diminuiu...
Talvez não tenha sido a qualidade das estratégias que se deteriorou, mas a qualidade do testador/optimista que melhorou:)
Talvez não tenha sido a qualidade das estratégias que se deteriorou, mas a qualidade do testador/optimista que melhorou:)
Talvez. Eu estava apenas testando com um certo tempo de parada, e o resultado que obtive na nova versão foi inferior em alguns aspectos aos anteriores, embora eu esperasse um resultado melhor e muito melhor. Embora não seja um indicador, é claro...
Eu não posso programar os indicadores da FSB. Tenho uma idéia de que existe um problema com a média. Nunca pensei que encontraria um problema com o oscilador do MACD.
for(int i=0; i<limit; i++)
MacdBuffer1[i]=iMA(NULL,0,FastEMA1,0,MASmooth,Preço Base,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA1,0,MASmooth,Preço Base,i);
para(i=0; i<limite; i++)
MacdBuffer2[i]=iMA(NULL,0,FastEMA2,0,MASmooth,Preço Base,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA2,0,MASmooth,Preço Base,i);
para(i=0; i<limite; i++)
OscBuffer[i]=MacdBuffer1[i]-MacdBuffer2[i];
Em princípio, este é todo o código. Entretanto, os dados na FSB não coincidem. Qualquer um pode ajudar a decompor a construção do iMA ou alguém pode compartilhar os códigos.
Ou talvez o desenvolvedor Miroslav clarifique o cálculo dos parâmetros de média em seu programa com mais detalhes.
AJUDA!!!
Olá,
Oscilador de MACD = MACD1 - MACD2
O MACD em FSB é o mesmo que o MACD em MT.
Teste primeiro MACD1 e MACD2 (Use um único MACD). Não fez diferença alguma. No outro caso, corrigir MACD primeiro.
Eu não pude resistir - passei por cima... Por favor, diga-me o que estou fazendo de errado... 3 variantes têm resultados diferentes. MACD1(Simples,Fechar,3-rápido,6-baixo) - MACD2(Simples,Fechar,4-rápido,10-baixo).
Você também pode ver de tudo que não consigo nem mesmo subtrair 2 indicadores programmaticamente.