[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 733
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É o oposto de martin puro e, como você sabe, martin gosta de dobrar no momento mais inoportuno para que você não possa ganhar no cassino.
Aqui está o mesmo, só que ao contrário.
Não posso testá-lo agora, o terminal está com falhas, testá-lo-ei amanhã!
Nova criação, uma vez solicitada ajuda para refinar a coruja sobre os atrasos
Obtive-o de alguém que me ajudou, obrigado, mas funcionou :)
agora há 2 grails :D
Veja o gráfico dado por Alexey (bottommost post)https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page679.
O principal é que os sistemas do portfólio são estatisticamente independentes.
Obrigado, eu já vi isso. Mas Alexey lá também diz que o drawdown cresce como a raiz quadrada do número de sistemas independentes no portfólio. Portanto, se o lucro de um sistema for 10, outro 15 e os drawdowns forem iguais e iguais a 5, então o lucro total dos sistemas será 25, e o drawdown total será 7,07.
E esta é uma verdade estatística comprovada. Se os sistemas forem dependentes, o drawdown será maior ou menor, mas como você entende, não pode ser calculado analiticamente.
Nova criação, uma vez solicitada ajuda para refinar a coruja sobre os atrasos
Obtive-o de alguém que me ajudou, obrigado, mas funcionou :)
agora há 2 grails :D
Legal. E por um período de tempo mais longo e na opção minutos também passa?
preços de abertura não funcionam coruja só precisa de H1
Vou usá-la em uma demonstração, além da que tenho.
alterei as condições de estabelecimento do pedido, elas melhoraram. em geral ambas as corujas se baseiam relativamente na mesma lógica)
Pensei que a coruja funcionaria como um portfólio, mas não foi por causa da propagação que tive que colocá-la em uma nova demonstração apenas sobre o Euro
por uma semana
Muito pouco, claro, precisa forçar algo como mm para colar, mas eu gostaria de saber como...(
Obrigado, eu já vi isso. Mas Alexey lá também diz que o drawdown cresce de acordo com: a raiz quadrada do número de sistemas independentes no portfólio. Portanto, se o lucro de um sistema for 10, outros 15 e os drawdowns forem iguais e iguais a 5, então o lucro total dos sistemas será 25, e o drawdown total será 7,07.
É possível, embora o FS ainda venha a aumentar no final)
Embora, isto é algo a ser resolvido. Como eu entendo, é apenas no caso em que os volumes de negócios de cada sistema não são reduzidos proporcionalmente ao número de sistemas, e salvos.
Ou seja, se cada sistema tinha 0,1 lote, eles também têm 0,1 lote na carteira, a soma é de 0,5.
Para uma verdadeira suavização dos indicadores, precisamos diminuir o lote de cada sistema para 0,02, neste caso. A fim de obter o valor inicial de 0,1 no total.
Para um alisamento real dos indicadores é necessário reduzir o lote de cada sistema para 0,02 neste caso. Para obter o valor inicial de 0,1 no total.
Se assim for, e se os TC forem independentes, então se verificará que os saques diminuirão proporcionalmente ao lote, mas ao adicioná-los à carteira, eles ainda não diminuirão, mas apenas aumentarão.
Como eu disse, devemos tentar fazer com que os sistemas compensem mutuamente os drawdowns. Eles devem ser sistemas dependentes com uma correlação negativa de drawdowns. )
Possivelmente, embora o FV acabe subindo de qualquer forma)
Estranhamente, o número de negócios é quase o mesmo, os parâmetros são sempre os mesmos (mas acima estão os testes da Dukas)
versão antiga
nova versão
Eu sempre quis experimentar no mt5... se você está pronto para isso, vamos tentar :)
Tenho que procurar uma marca de 5 em futuros que eu não tenha um spread.
Se você fizer isso, e se os TCs forem independentes, então se verificará que os saques diminuirão proporcionalmente ao lote, mas quando você adicioná-los ao portfólio, eles ainda não diminuirão, mas apenas aumentarão.
Eles aumentarão em termos absolutos, mas no final ainda serão menos de um sistema com 0,1 lote
Como eu disse, você deve tentar ter sistemas que compensem mutuamente os drawdowns. Eles devem ser sistemas dependentes com correlação negativa de drawdown. )
Agora, esta me parece ser uma tarefa que não é realmente realizável. É por isso que, em algum momento, os inconvenientes dos diferentes sistemas irão coincidir e criar uma espécie de ressonância. Mas teremos que aceitá-lo apenas como um fenômeno temporário.