Econometria: um passo à frente na previsão - página 67
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Eu não uso redes neurais e não acredito em nada nelas.
Eu não vou pelo caminho do "vamos tentar outro gimmick". Eu identifico o problema e tento resolvê-lo. Eu mesmo praticamente resolvo isso na esperança de que alguém se junte a nós, mas isso não está acontecendo.
Formulei os critérios para a "bondade" do modelo acima, mas não é interessante. Estou esperando que seja interessante.
Fuzzy Logic permite que a saída seja uma previsão do tamanho da próxima vela (ou velas) como uma porcentagem ou decimal do desejado, digamos 50p.
A saída, por exemplo, é 0,86, ou seja, a probabilidade de uma vela de 50 pips == 86%.
Eu não uso redes neurais e não acredito em nada nelas.
Eu não vou pelo caminho do "vamos tentar outro gimmick". Eu identifico o problema e tento resolvê-lo. Eu mesmo já resolvi praticamente tudo na esperança de que alguém se junte a nós, mas isso não está acontecendo.
Acima, articulei os critérios para a "bondade" do modelo, mas não é interessante. Estou esperando que isso se torne interessante.
Qualquer sistema com uma perda de parada fixa inferior ao volume do período de previsão (1 barra no seu caso) passará seu critério. Durante dias, tome uma parada<50 pips e o erro será estacionário, etc. etc. E não há lucro :)
Qualquer sistema com uma perda de parada fixa inferior ao volume do período de previsão (1 barra no seu caso) passará seu critério. Durante dias, tome uma parada<50 pips e o erro será estacionário, etc. etc. E não há lucro :)
Fuzzy Logic produz uma previsão do tamanho da próxima vela (ou velas) como uma porcentagem ou fração decimal do tamanho desejado, digamos 50 pips.
A saída é, por exemplo, 0,86, ou seja, 50p == 86% de probabilidade de uma vela.
Fuzzy Logic produz uma previsão do tamanho da próxima vela (ou velas) como uma porcentagem ou fração decimal do tamanho desejado, digamos 50 pips.
A saída é, por exemplo, 0,86, ou seja, 50p == 86% de probabilidade de uma vela.
Por favor! Aplausos!
Clique na ilustração para uma melhor visualização. Agora para uma explicação:
Após o momento da compra do preço (junto com a 13ª venda de um muv) é necessário acompanhar a posição, esperando o momento em que a situação se torna favorável. Devemos sempre garantir que no momento atual o muv seja sempre vendido. Quando o próximo bar for fechado, a primeira parte da muda deve ser fechada e um novo bar deve ser aberto (vendido). Você não precisa fazer o mesmo com o preço.
Venda de muv - em partes de 0,01, e preço de compra - em partes de 0,13, porque aqui o período de muv é 13.
Mas na rede após a 13ª etapa estamos fora do mercado o tempo todo :(
E a impressão é que é possível ter lucro mesmo em um processo Wiener!
Mas para comprar o muv de volta, você também deve dividir a recompra em 13 iterações. E somente o mercado sabe em que nível seu muve de resgate final estará após 13 barras:
Por favor! Aplausos!
Apenas caminhando por enquanto. Procurando as entradas.
Faça algumas leituras, conheça o assunto. É muito(!) interessante.
Apenas caminhando por enquanto. Procurando as entradas.
Faça algumas leituras, conheça o assunto. É muito(!) interessante.
Qualquer sistema com uma perda de parada fixa inferior ao volume do período de previsão (1 barra no seu caso) passará seu critério. Durante dias, tome uma parada<50 pips e o erro será estacionário, etc. etc. E não há lucro :)
Não há parada ou takeout. É evidente que você não está falando sobre eles. Mas, não há nenhuma. Ninguém corta os picos e os canais. O que aconteceria se o fizessem é outra questão...
Não, na verdade não, e para ser franco, não é nada interessante.
Talvez você esteja certo.
É o mesmo que dizer que o vermelho é melhor que o azul.
E é mais uma questão de adequação/apropriação da aplicação de um ou outro.