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Alexei deixou escapar que ele não elaborou sobre os retornos.
Tanto faz...
;)
Cálculo de informações mútuas para M5:
Resultado para retornos misturados aleatoriamente:
Comparação:
Também uma comparação das somas de informações mútuas. Para a série original, a soma de mais de 500 desfasamentos: 1.08 Bits. Para séries aleatórias: 0,29 bits. Uma diferença enorme!
Mais um pensamento: para prazos diferentes, a soma das informações mútuas se torna diferente (lembro que foi de 0,6 bits por dias). Podemos tentar encontrar a variante máxima, utilizando a conversão de minutos para prazos arbitrários (1,2,3 ... 1000 minutos). Muitos cálculos, talvez um dia, mas o resultado será interessante.
Mais um pensamento: para prazos diferentes a quantidade total de informações mútuas é diferente (lembro que durante dias foi de 0,6 Bits). Podemos tentar encontrar a variante máxima, utilizando a conversão de minutos para prazos arbitrários (1,2,3 ... 1000 minutos). Pode demorar até 24 horas, mas o resultado será interessante.
Então precisamos encontrar a TF com a maior informação mútua? - sim, muito interessante!
Suspeito que seja a M1.
Suspeito que seja a M1.
Eu duvido muito que seja a M1. Não tenho sido capaz de alcançar a capacidade de ensino aceitável das grades na M1.
1. Vocês ensinam as grades sobre seus próprios indicadores técnicos?
2. Você já tentou selecionar as entradas usando informações mútuas?
Não uso indicadores, de forma alguma ultimamente (se você entender o termo "indicador" como um procedimento para converter um quociente em uma forma que dê menos sinais do que o número de barras contidas no período do relatório).
2. Não, mas eu adoraria tentar se eu conseguir descobrir como fazê-lo a partir da leitura deste fio.