Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 6
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Então tenhamos em mente que somos testemunhas no mercado e os eventos acontecem sem nossa participação ou presença, temos sempre que investigar o que está na forma de números antes que eles aconteçam, nada mais.
Definitivamente sem nosso envolvimento).
Então, devemos nos comportar de acordo e não devemos filosofar, mas procurar por possíveis padrões que o mercado perfeito tenha perdido.
Então, devemos nos comportar de acordo e não devemos filosofar, mas procurar por possíveis padrões que o mercado perfeito tenha perdido.
sim, a única questão é onde procurar e o que é realista a partir do que encontramos ;)
Nossa tarefa é saltar e sair do trem, e o resto do tempo podemos filosofar sobre as características técnicas do trem.
Sim, há duas maneiras de entrar e sair - limite ou mercado (as paradas também são mercado). Se você entrar/sair usando limites, deve fazê-lo antes dos níveis de suporte/resistência - uma alta concentração de ordens com limites de outras pessoas. Se você entrar/sair usando o mercado, deve entrar/sair durante os momentos iniciais (ou no início das zonas de concentração de parada) quando um número significativo de ordens é lançado ao mercado. Só precisamos aprender a identificar essas zonas com base nos preços do passado :) Existem ações elementares de preços, tais como extremos, impulsos, etc., que tendem a formar certas zonas de liquidez/accionamento. A questão aqui não é apenas psicologia/estereótipos - as pessoas estão acostumadas à especulação, mas a própria organização comercial.
Tenho um roteiro de brinquedos que usa algumas regras simples (olha 1-3 barras) e modela o acúmulo/absorção de quadros em diferentes níveis. Aqui está um vídeo com um exemplo do seu funcionamento:
Basicamente e clássico TA com seus números como topos duplos ou cabeça e ombros são configurações de certas zonas de acumulação de pedidos. E seu comércio é uma tentativa de usá-los. Tais zonas são naturalmente bastante locais e seu uso é melhor dentro de formas mais globais de acumulação/fixação de posição, muitas vezes chamadas de cêntimos. No TA clássico também podem ser usadas tais zonas, mas de uma forma bastante primitiva: tais como números de reversão ou continuação, o que significa filtração pela tendência anterior à ocorrência da figura. Então o padrão ou mais exatamente as zonas de concentração de ordem tornam-se um gatilho para o início da mudança do processo global de acúmulo para a fixação ou continuação do acúmulo.
E, naturalmente, o caráter específico de certos mercados impõe certas peculiaridades a este processo. Por exemplo, a hora do dia em FX influencia fortemente a distribuição de liquidez e a liberação das ordens do mercado. E o cronograma é especialmente mutável e específico.
A propósito, o que você acha desta abordagem: você precisa considerar separadamente os volumes de pedidos de comerciantes intraday, comerciantes de médio prazo e investidores.
Eu acho que é um excelente modelo. E o mais importante ainda mais preciso do que a parte superior. Se você tiver informações sobre tais volumes, provavelmente poderá fazer uma fortuna, mas o problema é que não existe tal informação.
O modelo é bom, mas não é um bom modelo, não é um bom modelo.
Bem, não vejo aqui nenhum problema. A relação entre a mudança no interesse aberto e o volume negociado do dia mostrará a relação entre especuladores intraday e comerciantes/investidores de médio prazo. É mais difícil separar o médio prazo do longo prazo, mas por que fazer isso?
Além disso, equiparar a intenção de comprar/vender com o sentimento real (ou seja, onde qual grupo de comerciantes realmente mantém posições), é uma grande suposição. IMHO, é melhor baseá-lo em quem realmente vendeu e comprou o quanto e onde.
Concordo, é mais confiável ter sanção relacionada ao acúmulo de posições abertas e seu posterior fechamento do que ter sanção na forma de intenções de abertura de posições.
Finalmente chegamos ao assunto! Na minha opinião, a formalização geral de Slava é bem sucedida, não há muito a acrescentar ao que foi dito sem entrar no labirinto da experiência pessoal (da análise, cada um desenvolve suas próprias regras e métodos, cada um tem sua própria abordagem e sua própria opinião). Pessoalmente, eu parei de usar o Tempo(períodos) em análise, eu analiso apenas o preço. Nunca prestei muita atenção aos volumes, mas em conexão com esse tópico reconsiderei a relação entre o volume e o preço e notei que a tendência do volume e sua comparação com os valores anteriores no momento de romper o extremo local pode afetar o movimento futuro do preço, ou seja, posso determinar com alta probabilidade se o preço fez ou não uma falsa descoberta. Meu TS não toma nenhuma liberdade, por isso uma falsa quebra ou não é uma fuga.
Eu me exercito: eu quebro o preço em ondas (eu obtenho ninho), cada nível corresponde a um grupo alvo específico e as mesmas regras são aplicadas a cada nível. Acontece que estou tentando interagir com vários grupos-alvo.
Nossa colheita são os limitadores! Não há necessidade de poupar o spread para isso. Viva os camaradas)...
as mesmas regras se aplicam a cada nível