Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 10
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Imagine a liquidez absoluta. Isto significa que alguém infinitamente rico compra, por exemplo, a 99,99 e vende a 100,00. Ele fez pedidos limitados de tamanhos enormes e os negócios só ocorrerão a estes preços (se a etapa de preço mínimo for 0,01). O preço não vai se mexer, pelo amor de Deus))))
Melhor ainda, basta abrir uma demonstração em seu corretor na bolsa (ou ECN) e ver o que o mercado tem. O duplo leilão é hoje o principal método de preços e só reforça sua posição em todos os mercados (inclusive o forex). Ordens limitadas e ordens de mercado são parte integrante deste modo de negociação.
A segunda partida mais comum é o comércio de balcão do tipo negociado. Isto é quando um círculo estreito de comerciantes e nem todos são igualmente confiáveis)))) O anúncio de preços de compra/venda pelos participantes não é obrigatório, mas o tema de uma discussão tête-à-tête)))) Mas mesmo este esquema, como a negociação, se resume a um esquema básico - há aqueles que oferecem um acordo em suas condições: comprar/vender, e aqueles que aceitam suas condições: comprar/vender. Daí os 4 poderes.
Estou ciente do lado técnico da licitação. Como derivar formalmente os 4 poderes deste lado técnico - você pode fazê-lo como sugere, se não por uma dúvida - qual é a diferença econômica? Se o mercado não tem noção se as ordens de limite ou de mercado estão sendo executadas, então qual é a diferença? Se isso acontecer, que diferença isso faria?
E voltando à liquidez - um bilhão de ordens limitadas não criará um único grama de liquidez, mas será congelado perpetuamente em um mercado totalmente ilíquido, até que apareça alguém que esteja disposto a depositar, pelo menos em uma das ordens limitadas. Portanto, gostaria ainda de saber o propósito de introduzir os termos liquidez para comprar ou liquidez para vender. Parece-me que os dois termos + compradores do mercado, vendedores do mercado são destinados a se referir à oferta e à demanda de forma diferente em termos de técnica de execução de pedidos, nada mais.
Deixe-me tentar colocar o problema do comércio especulativo em termos gerais.
1. Você precisa de movimento para ter lucro. Ou seja, o lado do mercado deve ser mais forte do que o lado do limite correspondente. Por exemplo, para comprá-lo é necessário entrar antes do momento em que o lado MB absorve o lado LS dentro de uma faixa de preço significativa. Isto é, é necessário determinar o momento de um determinado impulso.
2. Você deve entrar antes ou no início da viagem. Para a mesma compra, você pode entrar no lado MB ou no lado LB. A primeira opção é entrar no início do drive alvo. A segunda é uma previsão adicional de que LB>MS.
Aqui, por exemplo, "o lado do mercado deve ser mais forte do que o lado do limite relevante" - não é mais correto escrever que a demanda deve ser maior do que a oferta?
Estou ciente do lado técnico da licitação. Como derivar formalmente 4 forças deste lado técnico - poderíamos fazê-lo como você sugere, se não fosse por uma dúvida - qual é a diferença econômica? Se o mercado não consegue sentir se o limite ou a ordem de mercado está sendo executada, então qual é a diferença? Se isso acontecer, que diferença isso faria?
E voltando à liquidez - um bilhão de ordens limitadas não criará um único grama de liquidez, mas será congelado perpetuamente em um mercado totalmente ilíquido, até que apareça alguém que esteja disposto a depositar, pelo menos em uma das ordens limitadas. Portanto, gostaria ainda de saber o propósito de introduzir os termos liquidez para comprar ou liquidez para vender. Na minha opinião, estes dois termos + compradores de mercado, vendedores de mercado são destinados a se referir à oferta e demanda de forma diferente em termos de técnica de execução de pedidos, nada mais.
Vita, eu não entendo o que são os limitadores de pátio com o dinheiro não depositado, assim como o resto. Você e eu parecemos estar falando idiomas diferentes :)
Razões como MB(dp1,dt1)>> compradores MS(dp1,dt1) em todo o mercado em um dado intervalo de tempo e preços muito mais altos do que os vendedores. E se também MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) então o preço subirá mais do que dp1 no tempo dt1.
Como isso pode ser ao mesmo tempo? Quem cobriu a diferença de volume MB - (MS + LS) >
Vita, eu não entendo qual é o pátio limite com o dinheiro não depositado, assim como o resto. Você e eu parecemos estar falando idiomas diferentes :)
OK, vamos esquecer a liquidez. Que diferença faz em que ordem o mercado executará? Por que dividir em mercado e limite de um ponto de vista econômico? Como se pela terceira vez eu estivesse esperando por uma resposta, não um link para olhar a taxa de mercado.
Economicamente, não há diferença. De modo geral, há apenas uma oferta (encomenda) e uma demanda/fornecimento, mas ainda é mais conveniente explicar como Slava o faz. De que adianta ser tão principiante sobre nada?
Economicamente, não há diferença. De modo geral, só há oferta (encomenda) e demanda/fornecimento, mas ainda é mais conveniente explicar como Slava faz. De que adianta ser tão principiante sobre nada?
Para que então, onde uma desigualdade do tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) de repente tem poder de previsão?
Obviamente, o volume total de compra é igual ao volume total de venda. B = S
Separando os volumes de ordens limitadas e de mercado obtemos MB+LB = MS+LS.
A equação MB+LB = MS+LSé observada em qualquer área, seja em queda ou em alta, e se não houver diferença entre MB e LB para o mercado, então estes valores se complementam, não importa para onde o mercado vá, e as desigualdades do tipo MB > MS não nos dizem nada e não têm valor preditivo.
Para que então, onde uma desigualdade do tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) de repente tem poder de previsão?
Obviamente, o volume total de compra é igual ao volume total de venda. B = S
Separando os volumes de ordens limitadas e de mercado obtemos MB+LB = MS+LS.
Em qualquer trecho, seja em queda ou em subida, a equação MB+LB = MS+LSse mantém e se não há diferença entre MB e LB para o mercado, então estes valores são complementares independentemente de para onde o mercado vai, e as desigualdades do tipo MB > MS não nos dizem nada e não têm poder preditivo.
Vitaly, você está errado. B = S somente para negócios concluídos . Por último, o preço . O resto também está errado de acordo.
Vitaly, você está errado. B = S somente para negócios concluídos . Por último, o preço . Mais adiante também não está correto de acordo.
Agora isso também é interessante. Como as negociações incompletas afetam o mercado ou a previsão? Mais detalhes, por favor, pois vejo que MB e MS são de fato negócios realizados, não tentativas, não desejos sinceros. LS ou LB - há algum negócio incompleto por aí? Como você os contaria? No copo?
Claro que no vidro.
"MB e MS são de fato negócios realizados" - não, isso também não é verdade, é apenas uma ordem que pode não ser honrada. É exatamente uma "tentativa".