Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 21
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Obrigado por ler isto parcialmente, mas minha pergunta é por que não há um gráfico de seleção, embora todas as informações para organizá-lo pareçam estar disponíveis? Ou alguém tentou criar um gráfico desse tipo usando programação?
Um gráfico de mudança de preço não é um problema, e há uma história disso. Outra questão é quanto volume real está em um tick, o que é apenas difícil de determinar, pois é preciso levar em conta a mudança no volume das ordens de mercado envolvidas na formação deste turno. Não vejo uma maneira de implementá-la, há demasiados participantes.
... Outra pergunta é quanto volume real está em um tick, é apenas difícil de determinar, porque temos que levar em conta a mudança de volume do tick das ordens de mercado envolvidas na formação deste turno. ...
Não há volume de tick no tick, apenas o volume de um determinado negócio a um determinado preço, não há tais informações no forex do varejista, daí a discrepância.
Se pudermos voltar ao exemplo do mercado: $20.05 Bid - 200 lotes <=>$20.06 Ask - 300 lotes, ou seja, o Bid tem ordens de compra limite de 200 lotes no total, o Ask tem ordens de venda limite de 300 lotes, todos estes são as chamadas ordens passivas. Se não houver ordens agressivas (por exemplo, ordens de mercado), o mercado não se moverá para nenhum lugar, não haverá mudança nos níveis de oferta e procura. Agora vamos assumir que queremos vender 10 lotes, temos duas opções:
1) Pedido de Venda Limitada na Ask, ou seja, a $20,06. Se aumentarmos o volume da Ask em 10 lotes (ou seja, a Ask torna-se 310 lotes), nossos 10 lotes estarão no final de nossa fila de pedidos de Venda, se não chegarmos lá, o mercado descerá antes que nossa ordem de Venda seja preenchida.
2) Vender agressivamente, enviar uma ordem de venda-limitada a $20,05 ou ordem de mercado (ao melhor preço no momento do pedido). O que acontecerá neste caso? O volume no Bid-Ask será reduzido em 10 lotes para 190, a linha "tempo - $20,05 - 10 lotes - código UST" será adicionada ao T&S (no varejo-forex será apenas "tempo - $20,05"), ou seja, todos os atributos do negócio serão fixos: tempo-preço-volume-rota. Mas a Bid-Ask permanecerá no mesmo nível.
O nível de Licitação só pode mudar se o fluxo de ordens de venda agressivas esgotar o volume na Licitação, ou seja, todos os compradores passivos às 20.05 serão preenchidos. Todo este fluxo de ordens de venda agressivas será refletido na T&S. Neste caso, se este fluxo passar sem mudanças para a compra agressiva, haverá um único tique em 20.05, até que a Licitação mude. Se durante a passagem deste fluxo de vendas, haverá também uma única compra agressiva (no Axc), haverá também carrapatos únicos em 20.06.
O volume de ticks em forex, aplica-se somente a barras formadas, ou seja, o número de ticks durante a formação de uma barra. Alguns comerciantes de pesquisa argumentam que existe uma correlação bastante alta entre o volume do tick e o volume regular do BAR, em certos períodos de tempo. Mas isto, imho, não é aplicável à análise correta.
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O volume de ticks em forex, aplica-se somente a barras formadas, ou seja, o número de ticks durante o tempo em que uma barra é formada. Alguns comerciantes de pesquisa argumentam que existe uma correlação bastante alta entre o volume do carrapato e o volume normal, em certos períodos de tempo. Mas isso, imho, não é aplicável à análise correta.
Outra pergunta é quanto volume real está em um tick, isto é apenas difícil de determinar, pois precisamos levar em conta a mudança de volume do tick nas ordens de mercado envolvidas na formação desta mudança. Não vejo uma maneira de implementá-la, há muitos participantes.
Faz sentido considerar um carrapato individual?
Se considerarmos o volume do tick como alguma função, ele dependerá de vários parâmetros, em particular do volume real e, digamos, "da idéia".
Portanto, se não considerarmos a dependência da "idéia", há uma suspeita de que o volume do tick depende do real logaritmo, ou seja, aproximadamente falando Vt ~ logx(V)*F("idéia").
UPD: por "idéia" se entende tudo menos o volume real, do qual depende o volume do tick. E o logaritmo é dificilmente natural.
Faz sentido considerar um carrapato individual?
Se considerarmos o volume do tick como alguma função, ele dependerá de vários parâmetros, em particular do volume real e, digamos, "da idéia".
Portanto, se não considerarmos a dependência da "idéia", há uma suspeita de que o volume do tick depende do real logaritmo, ou seja, aproximadamente falando Vt ~ logx(V)*F("idéia").
UPD: por "idéia" se entende tudo menos o volume real, do qual depende o volume do tick. E o logaritmo é dificilmente natural.
A filtragem do fluxo do tick-flow pelo fornecedor da cotação também deve ser levada em conta.
Você também precisa levar em conta a filtragem do fluxo de tick pelo fornecedor da cotação.
Sim, mesmo aqui não há "consenso" entre os fornecedores de cotações. Portanto, não é sério gastar horas-homem para analisá-las seriamente. Na minha opinião, a única abordagem para usar volumes reais ao negociar na MT4, é observar T&S, Nível 2 (stack) e perfil de mercado de futuros ou ações correspondentes, fazer análises, tomar decisões e executá-las na MT4.
Na MT5 haverá volumes reais. (mas não para forex)