Fenômenos de mercado - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
No entanto, existem critérios estatísticos que nos permitem estabelecer o fato de uma relação arbitrária entre variáveis aleatórias. Por exemplo, o critério do qui-quadrado - ou o critério de informação mútua. Eu não cheguei realmente ao segundo, mas consegui chegar ao primeiro. Não vou explicar como utilizá-lo: há muitos tutoriais na Internet, que explicam como utilizá-lo.
Outro fenômeno é a memória a longo prazo.
........3. este resultado ainda é puramente teórico e ainda não tem relevância prática. No entanto, mostra claramente que nem tudo está perdido para aqueles que estão procurando algo.
Como isso não acontece? Muito. O fenômeno da memória a longo prazo se encaixa perfeitamente em minha teoria de Padrões de transbordamento. :)
Obrigado a você pessoalmente Alexey pela boa notícia, e graças ao iniciador do tópico para o fio.
.... Apenas o fato até agora. Como aplicá-lo ao comércio - não sei.
Preciso descobrir a que distâncias entre barras esta memória é mais claramente observada, e com esta informação podemos efetivamente construir TS baseado em NS.
Se eu notei meu último "binge" - determinando a cor da próxima vela na H1, a única coisa que me resta é entrar na abertura da vela atual e sair na abertura da próxima. Eu verifiquei, com dedução do spread 3p 4zn sobre a ue retorna estável acima de 0 apenas a partir do H1.
Como não pode? Muito. O fenômeno da memória a longo prazo se encaixa perfeitamente na minha teoria de padrões de transbordamento.:)
Sim, é exatamente isso que estou tentando fazer. Você precisa de uma medida dessa memória. Acho que é isso que é informação recíproca. Verificação.
Anônimo, você se importaria de me deixar este arquivo no gmail.com?
Eu costumava andar no Spider's, mas esqueci a senha e o endereço para correspondência na época. Não consigo recuperar a senha...
No entanto, mostra claramente que para aqueles que estão procurando algo, nem tudo está perdido.
Ы.. Vamos continuar procurando...
Eu costumava andar no Spider's, mas esqueci a senha e o endereço de e-mail da época. Não consigo recuperar minha senha...
Não satisfeito, decidi verificar se meu qui-quadrado mostraria tais dependências se eu inserisse retornos sintéticos gerados independentemente. Escolhi duas distribuições possíveis de retornos sintéticos - normal e Laplace - e as executei. Sim, mostra, mas dentro do nível de significância do critério (eu tinha 0,01)! Em outras palavras, o sintético mostrou cerca de 1% de barras dependentes no passado - apenas no nível de probabilidade de erro de critério.
Quais são as conclusões?
1. As citações em euros definitivamente não são um processo Markov. Em um processo Markov, o valor atual depende apenas do valor anterior. Em nosso caso, temos numerosos bares num passado muito distante, do qual depende a barra atual.
2. a chamada "fundação" certamente desempenha um certo papel - digamos, como desculpa para mover as citações. Mas certamente não é o único. Temos que olhar para a técnica!
3. este resultado ainda é puramente teórico e não tem importância prática. No entanto, isso mostra claramente que nem tudo está perdido para aqueles que procuram algo.
outro fenômeno para a pilha))))
A volatilidade média dos castiçais (High-Low) depende de se encontrar o nível da figura. Os níveis são de 0 a 100 (os últimos 2 dígitos são para as aspas de 4 dígitos)
O padrão para quase todos os instrumentos:
ou seja, o boi está no máximo perto dos níveis redondos 0(100) e 50. Embora a diferença não seja tão grande - apenas alguns pontos entre os picos e os canais. Não existe tal coisa nos sintéticos. Há também uma ciclicidade mais superficial do boi - há picos a cada 10 pontos (10,20,30,...,90,100).
O que isso significa? Aparentemente, isso significa apenas que a maioria dos pedidos pendentes é colocada em níveis redondos - as pessoas são preguiçosas demais para contar a precisão para a pip)))). Também aumenta a volatilidade ao romper os extremos - provavelmente pela mesma razão