Fenômenos de mercado - página 10

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Avals: Alexey, você já verificou os retornos sintéticos com base na volatilidade de um instrumento real?

Ou seja, você propõe verificar as dependências de valores (Hi-Lo) de um instrumento real, mas não seus retornos (a propósito, meus retornos são iguais a Clo-Open, ou seja, não exatamente iguais ao habitual)?

Se for esse o caso, não é difícil.

2 anônimo: E o livro é ótimo e muito sobre o assunto, muito obrigado!

 
Mathemat:

Ou seja, você está sugerindo verificar as dependências de valor (Hi-Lo) do instrumento real em vez de seus retornos (a propósito, meus retornos são iguais ao Clo-Open, ou seja, não exatamente iguais ao normal)?

Se exatamente assim for, não é difícil.


Vamos pegar a EURO H1. Pegamos uma barra real, olhamos para seu Volume e geramos uma barra sintética com base nela. Por exemplo, randomizamos 10 - 10 vezes +1/-1 e conseguimos um novo bar. E assim para todos os bares reais. Aqui está um roteiro para a substituição off-line do histórico real do instrumento por um aleatório:

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

destacado no código como uma única barra é gerada

Apenas uma série de dependências e "fenômenos" sobre dados reais que os sintéticos baseados na distribuição normal não possuem e os sintéticos baseados na volatilidade real. Isto é, são baseadas em propriedades conhecidas de volatilidade.

 
Sweet:
Desculpe, onde posso ler sobre isso?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

É necessário descobrir a que distâncias entre as barras esta memória é mais claramente observada, e com esta informação é possível construir efetivamente um TS baseado em NS.

Andrey, o que o faz pensar que são as distâncias que são importantes? Ou talvez os valores?

 
Sweet:
Infantilmente. Com base em suas pesquisas. A teoria de Elliott, não é um mito?


Um pouco de "stick-in-the-mud" com sua permissão. Meu entendimento é que é um mito (para dizer o mínimo), sim, citar é um processo complexo mas não aleatório (isto é realmente encorajador), existem relações não lineares muito fortes. Mas isto não muda o principal - a trajetória dos preços (a que se aplicam as linhas, níveis, grades, arcos, etc.) na verdade não caracteriza o processo em si de forma alguma. Em outras palavras - não se pode encontrar graficamente estas dependências.

As Ondas Elliott são uma dúzia de linhas (construídas de acordo com as regras completamente MUTE) + intuição + intuição + intuição + intuição (intuição no período). Isto não é um negócio, para não mencionar o fato de que cada construtor de ondas constrói ondas à sua maneira (e a experiência não tem nada a ver com isso, não realmente). Você pode ganhar dinheiro - claro, mas uma vez que você o tenha ganho, não fique no mercado, fuja dele, caso contrário, ele vai levar tudo de volta :o).

PS: Além disso, a memória a longo prazo apenas aumenta a complexidade do sistema, e não deixa vencedores ... (veja a história de qualquer campeonato, ano após ano ...)

 
TheXpert:

Andrei, o que o faz pensar que o que importa é a distância? Ou talvez valores?

Ou talvez o significado, eu não sei. Acabei de agarrar esta informação - "memória a longo prazo".

O que você diz? - Eu não sei, eu não sei. E se o preço EURUSD tivesse começado 1000 pips mais baixo do que quando entrou no mercado? - Não acho que nada mudaria, no momento atual o preço seria simplesmente 1000 pips mais baixo.

Ou, você quer dizer algo mais?

 
Farnsworth:


Um pouco de "ponto de colagem" com sua permissão. Meu entendimento é que é um mito (para dizer o mínimo), sim, citar é um processo complexo mas não aleatório (é realmente encorajador), existem relações não lineares muito fortes. Mas isto não muda o principal - a trajetória dos preços (a que se aplicam as linhas, níveis, grades, arcos, etc.) na verdade não caracteriza o processo em si de forma alguma. Em outras palavras - você não pode encontrar graficamente estas dependências.

As Ondas Elliott são uma dúzia de linhas (construídas de acordo com regras completamente MUTE) + intuição+intuição+intuição+intuição (intuição no período). Isto não é um negócio, para não mencionar o fato de que cada construtor de ondas constrói ondas à sua maneira (e a experiência não tem nada a ver com isso, não realmente). Você pode ganhar dinheiro - claro, mas uma vez que você o tenha ganho, não fique no mercado, fuja dele, caso contrário, ele vai levar tudo de volta :o).

PS: Além disso, a memória a longo prazo apenas aumenta a complexidade do sistema, e não deixa vencedores ... (veja a história de qualquer campeonato, ano após ano ...)

Olá, prazer em conhecê-lo....)))) Você provavelmente está certo. É difícil discutir com qualquer coisa, exceto como explicar, é um acaso, mas se repete em meu 6º ano....)))

 
ZetM:

Olá! Prazer em conhecê-lo....))))


E estou feliz em conhecê-lo e que você continue sua participação ativa no fórum (lembro que você queria ir em um feriado filosófico) :o)

Você provavelmente está certo. É difícil argumentar com algo, exceto como explicá-lo, é aleatório, mas se repete comigo por 6 anos....)))

De alguma forma você "concorda em discordar", :o) A coisa é, com 50% de chance de tudo se repetir, qualquer estrutura no mercado, a arte de descobrir quando. Se você treinou sua rede neural (moSk :o) para identificar tais parcelas, então isso é simplesmente ótimo.

 
Farnsworth:



É verão, eu moro perto do mar, é época de praia, o "feriado filosófico" continua....))))

Estou vendo...)) Você é uma pessoa inteligente. É por isso que você não pode ser encurralado e não há necessidade de tentar, é mais seguro para si mesmo...)

 
joo:

Ou, você quer dizer algo mais?

Extremos, digamos.
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