Não me diga então que TA não funciona - página 25

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Reshetov:


Hoje encontrei uma característica interessante no EA que está no GD2. Acontece que no futuro você não deve negociar na 3ª modalidade (passe = 3), mas na 1ª ou 2ª.....

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Tudo isso é bom. Mas eu fiz uma experiência com seu consultor especializado, mas ela foi um pouco alterada.

1. Que sejam 23 horas hoje 2009.10.12 (horário da plataforma de negociação)

Eu otimizo o Expert Advisor de acordo com sua metodologia inicial com extrema direita

data 2009.10.13, ou seja, estou adicionando as últimas 23 barras H1 2009.10.12 - dia.

2. Eu estabeleço uma opção em meu consultor especializado: "fechar todas as posições às 23 horas" e executar o consultor especializado no intervalo

2009.10.13 - 2009.10.14 - lucro/perda fixa

4. Procedo ao ponto 1, aumentando a data em um dia e repetindo tudo.

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Consegui trabalhar 40 dias como este, 35 destes dias se revelaram rentáveis.

Eu fiz um depósito inicial de 1000$ e negociei 0,1 lote com lucro de 1600$.

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Agora estou construindo um programa de otimização-automação para negociar no dia seguinte, após a data de otimização comercial mais distante.

 
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Estou atualmente construindo um programa de automação de otimização-ajuste para comercializar no dia seguinte após a data de otimização comercial mais à direita.


Será que isso serve?



Adicionado na versão 2.1, que pode ser baixado da última página de downloads da versão: http://gold-dust.info/ru/downloads.

 
Reshetov:


Será que isso serve?



Adicionado na versão 2.1, que pode ser baixado da última página de downloads: http://gold-dust.info/ru/downloads.

Acho que é isso, vou tentar agora, obrigado.

Seria bom poder inserir sua EA com seus próprios parâmetros controláveis para otimizar o ajuste,

Mas eu sei, eu sei - envie imediatamente para Job.

 
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Parece que é isso, vou tentar agora, obrigado.

Seria bom poder inserir sua própria EA com seus próprios parâmetros controláveis para otimização e ajuste,

Mas eu sei, eu sei - envie-o imediatamente para Job.

A questão é que, para fazer mudanças ou adições a uma EA existente, todo o programa tem que ser recompilado.

Ou seja, não há universalidade na forma da capacidade de inserir qualquer TC. Não é tão fácil construí-lo. Se fosse fácil, eu o teria construído há muito tempo - também preciso dele para experimentar com TCs diferentes.

 
Mathemat:

Por que tão duro (quero dizer, de azul)? Você não acha que pode rejeitar um bom sistema desta maneira? Sim, entendo: você parece um perfeccionista extremo...

que é algo a que aspirar. É que há seu próprio controle de qualidade no sistema. Assim que aparecem os enredos aleatórios, as perguntas surgem imediatamente "serei capaz de descobrir quando tal enredo virá no futuro e qual será sua duração?". Não tenho tais respostas, então bloqueio a estratégia.

imho, a seqüência de ofícios expressa como "sucesso-failure" é um processo Bernoulli na grande maioria dos casos. Então, como você remove a aleatoriedade de lá?

Mas não é isso que estou analisando, ou seja, não "falha de sucesso" e não sei como responder à sua pergunta. Acho que não é muito informativo e diz pouco sobre o processo comercial em si. Quando testei no MathCAD, obtive o estado de equilíbrio em cada intervalo (barra), ou seja, minha saída são duas amostras finais de igual comprimento, uma é uma cotação e a outra é o estado de equilíbrio(processo de equilíbrio). Não há transações (entrada, saída, sucesso, fracasso, etc.) como tal. Estou tentando entender a qualidade da função de conversão de cotação para saldo. Se a "fractalidade" do saldo estiver próxima da "fractalidade" do mercado, então o sistema não sabe nada sobre o mercado, ele praticamente o copia e está fadado a perder.

PS: a propósito, para ser formalmente objetivo, o respeitado autor deste tópico confirmou a inoperabilidade de TA :o) Isto é, a AT como disciplina independente não pode responder à pergunta principal, para onde irá o preço :o)

 
Reshetov:

A questão é que para fazer mudanças ou adições a uma EA existente, todo o programa precisa ser recompilado.

Isto é, a universalidade na forma de possibilidade de inserir qualquer TS está completamente ausente. Não é tão fácil construí-lo. Se fosse fácil, eu o teria criado há muito tempo - eu mesmo preciso dele para experimentar diferentes TS.

Vejo, ou seja, o nome e os parâmetros do Expert Advisor, o algoritmo e a seqüência de substituição desses parâmetros no testador a cada chamada do terminal estão escritos no corpo do programa.

Peço desculpas pela intrusão, mas talvez você possa costurar meu programa também. Aqui estão seus parâmetros:

// PASS = 1 – подгонка  на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,
//                      на периоде 2                 
// PASS = 2 – подгонка  на периоде 3       
// PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3
//            в режиме тестирования  без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозите
extern int    PASS = 1;
extern int    x11 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x21 = 100;
extern int    x31 = 100;
extern int    x41 = 100;

extern int    p   = 20;   // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100

extern int    x12 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x22 = 100;
extern int    x32 = 100;
extern int    x42 = 100;
       int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бара
       int P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара


//--- 
// TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep  заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,
// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.
//---
extern int    TakeProfit  = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    StopLoss    = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    Stop_0      = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита  в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.
                               // Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.
                               // Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.

No primeiro passo, os parâmetros são otimizados:

Exterior int TakeProfit = 50; - Início = 50 Etapa = 1 Parada = 200
Exterior int StopLoss = 50; - Início = 50 Etapa = 1 Parada = 100

Exterior int Parada_0 = 30; - Início = 30 Etapa = 1 Parada = 100

Naturalmente, também seu parâmetro

int externo p = 20; // otimização Início = 3 Etapa = 1 Parada = 100

O resto das etapas permanecem inalteradas.

Se você me fizer este favor, eu gostaria de anexar o programa em si, por precaução.

Otimização, como sempre, com base no modelo de poros.

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Arquivos anexados:
testgolddust.mq4  33 kb
 
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Vejo, ou seja, o nome e os parâmetros da EA, o algoritmo e a seqüência de substituição desses parâmetros no testador a cada chamada do terminal estão escritos no corpo do programa.

Desculpe incomodá-lo, mas talvez você possa costurar meu programa também. Aqui estão seus parâmetros:

Não, eu não vou aceitar o trabalho. É muito trabalho. Se eu pudesse simplesmente conectar o programa e tudo funcionasse, então eu o faria. Mas como, para cada passo, temos que corrigir as configurações da EA em arquivos *.set e *.ini, isso é muito incômodo.

Não tenho tempo para fazer programas separados para cada EA - tudo vai para o meu TS.

Portanto, você deve definitivamente ir a Zhoba com seus EAs.

 
Reshetov:

Não, eu não vou aceitar o trabalho. É muito trabalho. Se eu pudesse simplesmente conectar o programa e tudo funcionasse, então eu o faria. Mas como, para cada passo, temos que corrigir as configurações da EA em arquivos *.set e *.ini, isso é muito incômodo.

Não tenho tempo para fazer programas separados para cada EA - tudo vai para o meu TS.

Portanto, você deve definitivamente ir a Zhoba com seus EAs.

Estou vendo, vou dar uma olhada.
 
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Certo, eu vou dar uma olhada.
Se você encomendar por dinheiro, é melhor encomendar algo universal, para que qualquer TC possa ser inserido e ajustado sem nenhum problema. Caso contrário, será necessário mudar o TC e novamente: procurar um programador, pagar dinheiro, esperar até que o trabalho esteja pronto, e assim por diante até que o pulso se apague.
 
Reshetov:
Se você encomendar por dinheiro, é melhor encomendar algo universal, para que qualquer TC possa ser inserido e ajustado sem nenhum problema. Caso contrário, será necessário mudar o TS e novamente: procurar um programador, pagar dinheiro, esperar até que o trabalho seja feito e assim por diante até que o pulso seja perdido.

Algo universal, é claro. Eu costumava programar em C++ no Windows, então eu não vejo realmente

Não vejo nenhum problema em criar uma variante universal.

1. Menu № 1 - é proposto de forma digerível, usando o "calendário" para determinar os períodos de ajuste-optimização e FI

2. Menu #2 - você pode percorrer os catálogos e escolher o Expert Advisor certo.

2. A EA selecionada é lida, formada e exibida no Menu 3

3. Menu 3 - todas as variáveis são listadas e solicitadas a fazer contra cada um destes parâmetros

marque as caixas de seleção para participação/não-participação na otimização de ajuste em determinados períodos da otimização de ajuste

4. Após o Menu № 3 processamento de todos os arquivos *.set *.ini necessários são gerados

5. O terminal é chamado ...tantas vezes quantas forem necessárias com os parâmetros necessários.

Para mim pessoalmente, apenas a questão da transferência de parâmetros para o terminal e o testador permanece um pouco obscura.

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