Indicador ziguezague e redes neurais - página 6
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Yurixx
Obrigado, corrigido. de fato um erro. Para não perder tempo, comece com Stratanovich, pois todos os outros (Kalman, Wiener, Bucy etc.) são casos especiais
Sim, Yurixx, vejo isso agora. Mas eis como praticamente compilar essas mesmas estatísticas para os elliottianos, ainda não tenho idéia (dadas as perversões do próprio Elliott dentro do EWP, que notei em minha resposta à eugenk). Grosso modo, uma onda (elliottiana) não termina necessariamente no ponto de ruptura do balanço ZZ da mesma escala.
Portanto, não é a mesma escala.
Eu encontraria apenas uma figura clássica 5-3 no gráfico de uma certa TF, selecionaria o parâmetro ZigZag para que ele reproduzisse esta figura, e então calcularia, por um lado, quantos destes números em um intervalo específico da história e, por outro lado, quantas tendências do tamanho não inferior a um especificado (por exemplo, 5 ondas no total) aconteceram durante este período de tempo no total. Não são todas as estatísticas, é claro, mas é simples e acessível, e mostra a participação total do padrão 5-3 na soma de todos os padrões de mercado neste pedaço de história.
Esta é apenas a idéia mais simples de cálculo. É preciso acrescentar algumas sutilezas, mas estas são sutilezas de natureza técnica, cada um pode resolvê-las por si mesmo.
Recentemente, tem feito um pouco de pesquisa sobre táticas adversas. Fiz uma pergunta aos multipontos http://protoforma.com/news/?p=166#comments. Por analogia com sua resposta, pode-se supor que nem sempre é possível "imaginar" a alternância de ondas de Elliott no mesmo período de tempo. Por outro lado. Se procedermos de relações de ondas baseadas em fibras, então, teoricamente, é possível, escolhendo um cronograma, encontrar onde essas relações (fibos) correspondem aos valores necessários para correções ou extensões. E este será o "verdadeiro" cronograma, no qual a onda atual se desenvolve. Mencionarei essa idéia um pouco de passagem. Em mentiras. Se o movimento de preços atual não se encaixa em nenhum nível de fibo em relação aos extremos significativos, devemos procurar outros extremos significativos, talvez em outro momento em que o movimento se encaixe... E então pode-se discutir (ou não) sobre o significado dos extremos encontrados pelo ziguezague. O extremo atual, onde termina o último raio do ziguezague, é muitas vezes de valor duvidoso (mais precisamente, pode ser valioso apenas para especialistas). Os extremos passados, por outro lado, são de valor preditivo.
A foto mostra a última extensão de 161,8%. E o nível Fibonacci (50%) coincidiu com o nível do autor do maior ramo do fórum paralelo...
Esta é apenas a idéia mais simples de cálculo. É preciso acrescentar algumas sutilezas, mas estas são sutilezas de natureza técnica, cada um pode resolvê-las sozinho.
O mercado na fase pré-Foreh (ações e seus índices) era de fato muito mais simples (e foi para isso que o EWP foi projetado em primeiro lugar, pois não havia Foreh). Havia muitas peças clássicas (digamos uma dinâmica realmente clássica de 5-3-5-3-5 - sem sobreposições entre o 4º e o 1º, sem falhas do 5º, sem diagonais no 1º e 5º). Agora elas também ocorrem, é claro, mas a porcentagem de exceções a elas tem crescido muito. Portanto, os clássicos não mais governam aqui como costumavam fazer, e os prováveis candidatos a exceções até mesmo às regras (não apenas às normas) são cada vez mais comuns. Isto complica de tal forma a tarefa de coletar estatísticas que ninguém a resolveu até agora, e não há uma solução clara e convincente à vista.
P.S. Aqui estão os candidatos mais recentes: um cinco limpo como a onda B, um ziguezague com a segunda onda maior que a primeira, um triângulo nas semanas de eur em um lugar onde não deveria estar em teoria. Estes são, é claro, apenas marcações hipotéticas, mas o coryphaei russo EWP(Akelo, Alexander FXO) está falando seriamente sobre eles.
Yurixx
Obrigado, corrigido. de fato um erro. Para não perder tempo, comece imediatamente com Stratonovich, pois todos os outros (Kalman, Wiener, Bucy etc.) são casos especiais.
Obrigado pelos links. Stratonovitch é fantástico! Quando vejo tal coryphaei, tenho orgulho da escola soviética de matemática. É incrível, o homem viu a unidade da física, matemática, informática, cibernética e estatística nos anos 60. Parece que o aparelho matemático para criar uma teoria de mercado está pronto. O que falta é muito pouco - uma pessoa que seja capaz de perceber toda a harmonia das construções abstratas e da compreensão física e aplicá-la à confusão, ao caos e à confusão das interações sociais, da economia e do mercado. :-)
Infelizmente, eu não encontrei dois livros de Stratonovich na Internet: "Princípios de Recepção Adaptativa" e "Elementos de Física Molecular, Termodinâmica e Física Estatística". E também não encontrei o artigo "A priori - filtros quase perfeitos condicionados". Se estiver disponível em formato eletrônico, eu agradeceria. Ou um link.
Se fosse assim tão simples e se resumisse apenas a problemas técnicos e não ideológicos...
O mercado na fase pré-Forex (ações e seus índices) era de fato muito mais simples (e foi para isso que o EWP foi projetado em primeiro lugar, já que não havia Forex). Havia muitas peças clássicas (digamos, o momento realmente clássico 5-3-5-3-5 - sem sobreposições entre o 4º e o 1º, sem falhas do 5º, sem diagonais no 1º e 3º). Agora elas também ocorrem, é claro, mas a porcentagem de exceções a elas tem crescido muito. Assim, os clássicos não mais governam aqui como costumavam fazer, e os prováveis candidatos a exceções até mesmo às regras (não apenas às normas) são cada vez mais comuns. Isto complica a tarefa de coletar estatísticas a tal ponto que ninguém a resolveu até agora, e não se vislumbra uma solução clara e convincente.
Alex-Bugalter
Você é um pouco irrefletido. Se você vai construir um sistema cuja ferramenta principal é o NS, leia a teoria do reconhecimento. NS é apenas uma ferramenta e, para utilizá-la corretamente, é preciso ter conhecimento nesta área.
Receio que seja você quem me entendeu mal. Quando se trata de ziguezaguear, a teoria das ondas está automaticamente implícita.
Usar um ziguezague puro, como referência em um sistema, não é muito aceitável, embora seja bonito. Já é uma prática. É uma pena, mas não há uma linha sobre isso nos livros. Isso teria me poupado muito tempo.
Permitam-me, com base em minha experiência prática, discordar de todos aqueles que consideram o Sig-Sign de pouca utilidade prática. Fiz meu primeiro Zig-Zag em Matlab há cerca de sete anos, embora deva admitir que só consegui prever seu raio perdido até o momento atual no tempo este ano. Recentemente me afastei do Zig-Zag e fiz um indicador mais informativo, refletindo mais dinamicamente a tendência, mas sua essência está próxima do Zig-Zag, por isso o apresento como um exemplo na figura, para dissipar o ceticismo sobre Zig-Zags e similares, e sobre seu poder preditivo com .
Na figura os raios até o último ponto de parada são traçados na história, do último ponto ao momento atual - previsão usandoredes neurais, a previsão não é de valores absolutos, mas da direção da tendência apropriada, a previsão é feita na chegada de cada nova barra, as redes neurais estão trabalhando no modo de reaprendizagem permanente.
As curvas correspondentes a M1 - linha vermelha, M5 - linha azul, M15 - linha amarela, M30 - linha rosa são plotadas em um gráfico. No canto superior esquerdo sob o sinal % é dado o erro de modelagem e previsão da curva correspondente, agora é igual a 0, embora muitas vezes diferente de 0, o que permite ver com antecedência se a previsão dada pode ser confiável.
As curvas correspondentes a M1 - linha vermelha, M5 - linha azul, M15 - linha amarela, M30 - linha rosa estão traçadas no mesmo gráfico. No canto superior esquerdo sob o sinal % é dado o erro de modelagem e previsão da curva respectiva, agora é 0, embora muitas vezes diferente de 0, o que permite ver com antecedência se a previsão dada pode ser confiável.
As curvas correspondentes a M1 - linha vermelha, M5 - linha azul, M15 - linha amarela, M30 - linha rosa estão traçadas no mesmo gráfico. No canto superior esquerdo sob o sinal % é dado o erro de modelagem e previsão da curva correspondente, agora é 0, embora muitas vezes diferente de 0, o que permite ver com antecedência se a previsão dada pode ser confiável.
Não conheço muito bem a MQL, por isso é difícil para mim fazer um bom Expert Advisor, mas sei como estabelecer parâmetros de trabalho ideais para ela. Além disso, é impossível usar o Strategy Tester para meu sistema Expert Advisor, pois ele usa neuronetas e uma unidade de otimização com mais de cem fatores limiares para o indicador, o cálculo leva cerca de 40 segundos e é impossível acelerá-lo.
Fiz o Expert Advisor mais primitivo, incluí um indicador que prepara informações para o uso da rede neural, não tem previsão mas constrói modelos de tendência sem nenhum ajuste ou otimização, não escolhi nenhum modo de operação, mostro o que consegui de imediato, o resultado não é muito bom, embora se eu melhorar o Expert Advisor, por exemplo, proibir a abertura de outra posição na mesma direção, em caso de disparo de parada ou parada de rastreamento, notei durante os testes de visualização, o resultado será muito melhor.
Mais uma vez, este relatório não se refere ao sistema especializado cujos gráficos são mostrados em meu posto anterior, mas apenas ao desempenho de seu bloco de entrada, que pode ser testado com um testador de estratégia.
para Piligrimm
O Zig-Zag é um bom indicador que tem uma propriedade interessante. É que todos vêem seu uso de maneira diferente. A sua utilização em sua forma pura na entrada NS é inútil IMHO. Você também confirma que teve que refinar o Zig-Zag.
Vejo sua maior utilidade quando usada como uma divisão do fluxo de citação em classes (que a NS tem que reconhecer)
Piligrimm poderia esclarecer, se não se importar.
.. .a direção da tendência correspondente... Qual é a saída em seu NS (o que você quer dizer com tendência?).
...% erro de modelagem e previsão... Qual é seu modelo e qual é o intervalo de tempo para o qual você é capaz de fazer uma previsão.
Seria interessante veros resultados do teste histórico ao longo de vários anos.