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- este também é o primeiro tipo.
Vou entrar, se não se importa, Vitaly.
É por isso que o livro de Pardo foi escrito. Há muitos critérios aí, não é tão simples assim...
Mas o critério mais importante é conhecido: FN deve estar em algum lugar dentro de alguma "área de estabilidade", ou seja, a área na qual pequenas mudanças nos parâmetros não levam a uma mudança drástica no perfil do sistema.
Vejo que o critério principal tem seu próprio preço - uma fórmula gráfica bem ajustada também se ajustará ao critério. O critério "Área de Estabilidade" permite que você escolha um ajuste que se comporte de forma estável em alguma área de parâmetros, o que é intuitivamente aceitável. Para mim, o problema continua o mesmo - conseguimos encaixar os parâmetros tão firmemente no gráfico, ou encontramos os parâmetros de um padrão real?
-Este é também o primeiro tipo.
Por que precisamos de dois tipos de conselheiros? Também teremos que escrevê-los. Penso que o resultado será o mesmo, e dependerá de como o prepararmos.
IMHO devemos usar algo baseado em "perseptron" da AI (Yuri Reshetov). É transparente e compreensível, e o Expert Advisor é capaz de classificar padrões simples. Há muito espaço para "perseguição", o que mais precisamos? "O que o pacote está pensando?
Por quê? Esperamos pelos mesmos 5 candelabros e fechamos. É realmente necessário abrir em um determinado momento?
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paukas:
Certo.
5 velas. Se o último é maior que os 4 anteriores, então acima de sua alta está uma compra, abaixo de sua baixa está uma venda.
Não há critério para nenhuma saída (e o segundo tipo requer uma saída dentro de um determinado tempo), a combinação inversa pode não acontecer novamente, e não há limite de tempo para o comércio.
paukas:
E qual é a característica distintiva da segunda?
Para o segundo tipo, o TS tem um tempo limitado de comércio e sabe claramente com antecedência o momento da próxima chegada do sinal.
É borrado, mas não é o tipo de área onde se pode dividir tudo estritamente em preto e branco. Eu realmente entendo a lógica de tal divisão em tipos, mas..:
1. Tudo isso é muito relativo e puxado pelo ouvido, a diversidade do TC e dos princípios neles utilizados é muito mais ampla do que sua divisão em "bom" e "ruim" pelo tempo de negociação.
2. Nós, para nossos propósitos, tanto quanto eu entendi, não precisamos disso. Sugiro deixar para o comerciante/desenvolvedor a distinção de um TS "sem esperança" de um que possa procurar por padrões e usá-los. Com alguma experiência, é fácil entender se o TS tem senso comum ou se estamos apenas brincando com números. Vamos considerar que nossos TSs ;) são capazes de descobrir regularidades quando usados corretamente. Também é sugerido considerar que estes padrões realmente existem.
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No contexto do ramo vejo nossa tarefa como puramente prática: entender como encontrar com a maior probabilidade um conjunto de parâmetros, conjunto, FC ou qualquer outra coisa, em que o TS usará os padrões que foi construído para usar. Isto é relevante para mim. Aqui também há 2 pontos.
а. Como treinar? (Em que treinar? Quanto treinar? etc.)
б. Como filtrar? (análise dos resultados).
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Até agora não há acordo :) Aqui estão algumas pessoas pensam, por exemplo, que o OOS rouba lucros, outras conseguiram colocar o OOS na amostra de treinamento e, como explicação, desenham tais esquemas, que meio litro de conhaque não me ajudou a entender, como a amostra de controle pode ser usada para treinamento, que ela não perderia seu significado. Algum excesso de divergências lógicas não suportadas em nossas fileiras)
1) Assim, a resposta sobre o assunto é obtida, quanto mais o próprio autor nos mostrou o conhecimento da resposta à sua pergunta.
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2) Talvez então voltar a essa linha? Afinal, ela foi criada para esses fins por você e muitas coisas se acalmaram desde então...
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3) A essência é a mesma. O principal é que cada período deve ter um nome claro.
Eu não insisto no meu modelo. E eu posso aceitar facilmente qualquer coisa que agrade a todos.
Uma das variantes da classificação universal, por exemplo,
ou seja, apenas o passado e o futuro (em qualquer arranjo do "momento presente" da história), mas ao mesmo tempo com muitas realizações.
E todos os OOS adorados permanecem no lugar.
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Não está claro o que TheXpert está escondendo em sua manga esquerda?
Que tal introduzir um tipo e meio) então? Um limite de tempo, mas sem um ponto de entrada claro.
É disso que estou falando, eles não os dividem em linha reta em duas estacas).
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Não há critério para nenhuma saída (e o segundo tipo exige que a saída ocorra dentro de um tempo especificado), a combinação inversa não pode se repetir, e não há limite de tempo para o comércio.
Para o segundo tipo TCs têm um limite de tempo comercial, e o momento da próxima chegada do sinal é conhecido com antecedência.
É disto que estou falando, eles não estão divididos em linha reta em duas pilhas).
É ainda pior. Mesmo assim, não há nenhuma menção de observadores de tendências na classificação até agora. E esta é uma classe completamente diferente.
Ou estamos apenas analisando um pequeno exemplo? Ou estamos provando o mérito de 2 modelos?
Que tal introduzir um tipo e meio) então? Um limite de tempo, mas sem um ponto de entrada claro.